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가속화 모멘텀 전략, 더 높은 수익률을 향해(업그레이드 ver) 7 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에서 Xiong과 Ibbotson 선생님의 가속화 모멘텀 전략에 대해 알아보고, 미국 시장과 한국 시장을 대상으로 백테스트르 진행해보았습니다. 포스팅 하단에 링크를 걸어둘테니 아직 확인하지 못하신 분들은 이전 포스팅도 참고해주세요! 시가총액이 큰 기업들을 대상으로 하고, 주가 팩터 하나만 쓴 것치고는 백테스트 결과가 꽤나 잘 나왔었는데요. 전략을 알아보는데에서만 그치면 안 되겠죠? 실제로 가속화 모멘텀 전략을 운영해볼 생각으로 조금 더 발전시켜 보았습니다. 물론 단순히 수익률만 더 높게 나온다고 해서 좋은 전략은 아니지만, 다양하게 기본 전략을 변형해보면서 전략을 직접 짜보는 것도 큰 도움이 될 것입니다. 1.가속화 모멘텀 지수 측정 방식 변경 기본적인 가속화 .. 2021.06.17

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