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퀀트 전략/전략 운영 팁에 해당하는 글 15건

  1. 금에 투자하는 다양한 방법(금 선물 ETF, 금 현물 ETF, KRX 금 현물) 1 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에서 금 선물과 금 현물에 투자할 때 어떤 차이가 있는지 알아보았습니다. 이 포스팅은 지난 포스팅의 2편, 그래서 어떤 상품에 투자하면 좋은가?!를 살펴보는 포스팅입니다. 지난 포스팅을 아직 보지 못하신 분은 지난 포스팅도 꼭 확인해주세요😛 금 현물 vs 선물 투자, 어떤 차이가 있을까? (feat.롤오버 비용) 금 현물 vs 선물 투자, 어떤 차이가 있을까? (feat.롤오버 비용) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 자산배분을 진행하면서 금은 빼놓을 수 없는 자산군입니다. 특히나 요즘 같은 인플레이션이 우려되는 상황에서는 금의 가격이 치솟기도 하죠. 지금까지 국내 lazyquant.tistory.com 그럼 지난 포스팅을 확인하셨다고 생각하고, 포스팅을 계속 진.. 2022.03.11
  2. 금 현물 vs 선물 투자, 어떤 차이가 있을까? (feat.롤오버 비용) 3 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 자산배분을 진행하면서 금은 빼놓을 수 없는 자산군입니다. 특히나 요즘 같은 인플레이션이 우려되는 상황에서는 금의 가격이 치솟기도 하죠. 지금까지 국내에서 금에 투자하기는 그렇게 쉽지는 않았습니다. 모두가 아는 그 ETF 밖에 없었죠..! 제 블로그에서 많이 소개했었던 (132030) KODEX 골드선물(H) 입니다. 많이 들어 보셨죠?😅 그런데 최근들어서 금에 대한 다양한 투자 방법이 나오고 있습니다. 그렇다면 지금까지 자산배분 전략에서 사용하던 금 투자를 더 좋은 방법으로 개선도 가능하겠죠! 지금까지 우리가 투자해왔던 금은 ETF 명에서도 알 수 있듯이 금 '선물'입니다. 선물에 대해서 잘 알지 못하더라도 금에 투자하는 상품의 거의 없었기 때문에 그냥 선택했던 것이죠. .. 2022.03.10
  3. 무한매수법 크립토 Ver 백테스트 툴! 3 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 번에 라오어님의 무한매수법을 백테스트할 수 있는 사이트를 소개해드렸는데요(제가 만든🤣) 변동성이 큰 시장에서 무한매수법이 더 잘 먹힌다는 사실에 착안해서, 암호화폐(크립토) 버전으로도 백테스트 툴을 만들어보았습니다. 사용법은 크게 다르지는 않지만, 현재 크립토 버전은 일별이 아닌 시간별로 매매를 하게 됩니다. 추가적으로 일별 Ver도 만들어보려고 하는데, 조금만 기다려주세요! 저도 암호화폐 거래는 경험이 많지 않아서 어떤 자산이 메인인지 잘 몰라서 우선은 시가총액이 큰 순으로 10개만 등록해보았습니다. 진행하시면서 백테스트 툴에 추가가 되었으면 좋겠다 하는 암호화폐가 있으면 댓글로 알려주세요 : ) http://lazyquant.xyz/backtest/infinite.. 2022.02.25
  4. 밸류 프리미엄은 우리가 생각했던 것보다 작은가? (가치투자는 죽었는가?!) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 밸류 팩터는 퀀트 투자에서 매우 중요한 팩터 중 하나입니다. 퀀트 투자를 모르는 사람도 PER과 PBR과 같은 밸류 팩터는 들어보았을 것이니까요. 그런데 최근 들어(2017년 이후) 이 밸류 팩터가 잘 안 먹히는 상황이 지속되었습니다. 늘 그래왔듯이 밸류, 퀄리티, 모멘텀 다양한 팩터들이 잘 나갈 때가 있고, 그렇지 않을 때가 있다라고 생각하시는 분들도 있지만, 진지하게 밸류 프리미엄이 사라졌다고 주장하는 분들도 많습니다. 그래서 오늘은 "밸류 프리미엄은 애초에 작았다!"고 주장하는 논문과, 이에 반박하는 알파 아키텍트의 글을 소개해드리려고 합니다. 밸류 프리미엄은 우리의 생각보다 작았다? 2017년부터 2020년 3월까지, 미국 가치주의 성과는 상대적으로 저조했습니다. .. 2022.02.17
  5. 모여라 정적 자산배분 전략! 한 곳에서 다 보자! 2 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 게으른 퀀트 웹페이지에 새로운 기능을 추가하여 공지드립니다. 여러 정적 자산배분 전략들에 대한 포스팅을 작성했었는데, 포스팅은 결국 밀려나기도 하고, 찾아보기도 힘들어져서 한 곳에 다모아두었습니다! 게으른 퀀트 웹사이트 캡처) 현재까지 업데이트된 전략들이고, 앞으로도 계속 다양한 전략들을 추가할 예정입니다! 각 포트폴리오나 전략을 선택하면 상세화면으로 넘어갑니다. 상세 화면에서는 자산비중, 수익률, MDD, 월별 성과 등을 확인할 수 있습니다. 게으른 퀀트 웹사이트 캡처) 직접 접속해서 다양한 전략들에 대해 확인해보세요~! 링크는 아래를 참조해주세요! http://lazyquant.xyz/allocation/list 게으른 퀀트 ::: 정적 자산배분 전략 리스트 정적 자산.. 2021.12.31
  6. 그 전략, 지금도 괜찮을까? 전략 현재 성과 오픈! 4 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 전략별 현재 성과 페이지를 오픈하여 알려드리려고 합니다! 기존 동적 자산 배분 기준일자별 보유 자산 페이지의 하단에 현재 기준으로 성과 리포트를 추가했습니다😎 논문이나 블로그, 유튜브 채널을 통해서 다양한 전략들을 알게 되는데, 그 전략이 여전히 잘 먹히는지 궁금합니다. 인터넷으로 이리저리 검색해도 블로그에 백테스트한 글들이 있지만(제 블로그처럼), 그 또한 글이 쓰여질 때까지의 성과이고 매번 최신의 성과를 확인하기는 어려웠습니다. 그래서 제가 항상 최신의 성과 리포트를 볼 수 있는 페이지를 만들었습니다👏👏👏 백문이 불여일견이라 하였죠! 샘플로 VAA 전략의 리포트를 한 번 같이 보시죠! VAA 전략을 예시로 2007년 7월~2021년 11월의 성과 리포트를 아래와 같이 .. 2021.12.21
  7. 동적 자산 배분 - 기준일자별 자산 구성 오픈! 9 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 게으른 퀀트 사이트 개선으로 바쁜 나날들을 보내고 있습니다! 그리고 이번에 추가된 기능을 소개드리려고 합니다. 바로 "동적 자산 배분 기준일자별 자산 구성 조회"입니다. 말로 적어놓으니 무슨 기능인지 잘 모르겠죠? 캡처 화면을 통해 자세하게 소개드리겠습니다. 동적 자산 배분 전략 중 하나인 DAA 전략을 예로 들어보겠습니다. 매번 리밸런싱마다 각 자산군의 모멘텀 스코어를 계산하고 어떤 자산을 선택하면 되는지 찾는 것이 여간 귀찮은게 아닌데요. 게으른 퀀트 웹사이트 - 자산배분 - VAA, DAA, LAA 등을 선택하면 현재 기준 or 선택한 일자 기준으로 어떻게 자산 배분을 구성하면 되는지 한 눈에 보여줍니다! 그리고 페이지를 살짝 아래로 내려보면 왜 해당 자산군이 .. 2021.11.11
  8. 퀀트 투자의 허와 실 2부(by 월가아재) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에 이어서 월가아재님의 영상 '퀀트 투자의 허와 실 2부'에 대해서 정리해보도록 하겠습니다. 아직 1부 영상을 시청하지 못하신 분들은 아래 포스팅을 통해서 확인해보세요😁 퀀트 투자의 허와 실 1부(by 월가아재) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 퀀트 투자를 하고 계신 분들이 꼭 한 번 생각봐야 하는 내용으로 찾아왔습니다. 최근 '월가아재의 행복한 투자(이하 월가아재)'라는 유튜브 채널에서 ' lazyquant.tistory.com 퀀트 투자시 주의해야할 점 10가지 중 6번째부터 다시 시작하겠습니다. 6.퀀트도 자신을 절제해야 한다 '백테스팅만이 살길이다!'를 외쳐온 사람들에게는 6번 주의점에 약간의 반감이 들지도 모르겠습니다. 그러나 월가아재님의 표현은.. 2021.10.05
  9. 퀀트 투자의 허와 실 1부(by 월가아재) 1 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 퀀트 투자를 하고 계신 분들이 꼭 한 번 생각봐야 하는 내용으로 찾아왔습니다. 최근 '월가아재의 행복한 투자(이하 월가아재)'라는 유튜브 채널에서 '퀀트 투자의 허와 실'이라는 영상을 올렸습니다. 평소 구독하면서 많은 내용을 배우던 분이었는데, 퀀트 투자자들이 간과하는 내용에 대한 주의 영상을 올리셔서 꼼꼼히 시청했습니다. 많은 분들이 퀀트 투자에 대한 신뢰를 잃어버리실지도 모르는(?) 내용이지만, 모른척 넘어가기 보다는 배울 점은 배우고 가는 것이 좋다고 생각해서 공유드립니다. 원 영상도 포스팅 하단에 공유드릴테니 시청하시기를 추천드립니다! 퀀트 투자의 원칙 1.투자 아이디어/가설 2.백테스팅 3.실전 매매 4.리스크 관리 여기서 백테스팅은 '과거의 패턴이 미래에.. 2021.10.03
  10. [공유]강환국 & systrader79 퀀트 자료집 이벤트! 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 아주 아주 귀한 자료를 무료로 받을 수 있는 좋은 이벤트가 있어서 소개드립니다! 퀀트 투자를 하시는 분이라면 모두가 강환국님과 systrader79님을 아실텐데요, 두 분이 그동안 작성하셨던 영상과 블로그의 글들을 집대성하여 PDF 자료집으로 만드셨습니다. 그리고 이 귀한 자료를 무료로 나누어드린다고 하네요! 포스팅 하단에 공유되어 있는 링크를 저처럼 블로그나 SNS에 공유만 하면 되는 간단한 이벤트입니다. 모두들 5분만 시간내셔서 이벤트 참여하시고, 좋은 자료 무료로 받아보세요~ 특히 저처럼 활자를 좋아하시는 분들은 공부하기에 영상보다 더 도움이 될 것 같네요👍 아래 목차 한 번 보세요, 얼마나 자료가 고퀄인지를 짐작할 수 있습니다. 무려 56개 chapter, .. 2021.10.02
  11. 경제적 자유를 위해 직접 계산해보세요!(feat.낙원계산기) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 많은 분들이 경제적 자유를 목표로 하여 재테크를 하고, 투자를 하실 것입니다. 그런데 목표를 '경제적 자유'로만 잡는다면 과연 성공할 수 있을까요? 목표가 구체적일수록 달성할 가능성은 커지고, 그에 맞는 전략 수립도 가능합니다. 목표를 그저 '경제적 자유'를 달성하는 것으로 잡는다는 것은, '부자가 되겠어'와 크게 다르지 않습니다. 자신이 생각하는 경제적 자유란 무엇인지 고민해보고, 그렇게 되기 위해 필요한 자산이 어느 정도인지를 직접 계산해보는게 큰 도움이 되겠죠. 최근들어 개인적으로 세워둔 1차 목표를 이루기 인해 투자하던 자산을 모두 정리했었습니다. 나름 1차의 목표를 이루고 이제 조금 더 장기적인 목표를 세워야겠다는 생각이 들었습니다. 물론 그 목표는 남들과 마찬가.. 2021.09.23
  12. 미국 주식 백테스트 오픈! 8 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 최근들어 블로그 활동을 많이 소홀히 했었는데, 개인적으로 바쁜 일들도 있었지만, 미국 주식 백테스트 툴을 만드느라 그랬었습니다. 처음에는 개인적으로 데이터를 가지고 이렇게 저렇게 백테스트를 해보았었는데, 점점 구체화하다가 백테스트 툴로 발전하였습니다. 웹 화면 만드는데 시간이 더 오래 걸려서 중간에 그만둘까도 많이 생각했지만, 그래도 제가 활발히 쓸 목적으로 끝까지 만들어 보았습니다. 아직 지표도 부족하고, 정합성 체크도 완벽하지 않아서 가야할 길이 많습니다. 그래도 간단하게나마 전략의 방향을 잡을 정도는 되니 잘 활용해주시길 바랍니다! 저도 열심히 연구해서 서버 돌릴 비용 정도는 마련할 수 있었으면 좋겠네요🤣 간단하게 가입만 하시면 바로 사용 가능하시니, 이용해보시고 보.. 2021.07.22
  13. ★초간단★주식, 코인 평단가 계산기(물타기) 다운로드 없이 웹상에서 바로 계산할 수 있는 아주 심플한 평단가 계산기를 만들어보았습니다. 이제 다른데서 다운받지 마시고, 이 포스팅을 즐겨찾기 하셔서 언제든지 편하게 평단가 계산하세요😁 개선이 필요한 점이 있으면 언제든지 댓글로 남겨주세요! 사용방법 예시) 기존 보유 : 삼성전자 85,000원 100주 입력 추가 매수 : 삼성전자 90,000원 50주 입력 평단가 계산 = (85,000*100 + 90,000*50) / 150 = 86,666.67원 별도의 버튼을 계산 버튼을 누를 필요 없이, 아래 빈 칸에 값을 입력하면 자동으로 평단가가 계산됩니다. 단가 수량 기존 보유 금액 합계 추가 매수 금액 합계 평단가 최종 금액 2021.04.08
  14. 실적 발표된지 한참 되었는데, 지금 매수해도 돼? 안녕하세요! 오늘은 퀀트 전략이 아닌 퀀트 투자 진행시 많이들 궁금해하는 사항에 대한 내용으로 찾아왔습니다. 바로 "실적 발표하고 한참 지난 후에도 해당 종목을 매수해도 되는가?"에 대한 답입니다. 사실 저 또한 많이 궁금해했던 내용이었는데요, 이번 기회에 직접 데이터를 살펴보면서 검증해볼 수 있어서 좋았습니다. 상장된 기업들은 분기별로 사업의 결과에 대해 발표합니다. 매출과 이익, 그리고 자산, 부채, 자본의 변화 등등. 재무제표를 살펴보신 분들은 정말 다양한 데이터들이 공개된다는 사실을 알 것입니다. 이 데이터를 바탕으로 우리가 운영하는 퀀트 전략을 적용하고, 종목들을 선정하게 되는 것이죠. 퀀트 투자를 진행하다 보면 딱 실적이 발표된 시점에 매수를 못하는 경우가 발생하게 됩니다. 혹은 월급을 받고 .. 2021.01.13
  15. 포트폴리오 교체 하는 날 대상 종목이 급등한다면?! 4 안녕하세요! 오늘은 평소와는 다른 새로운 스타일의(?) 데이터 분석 내용을 가지고 왔습니다. 어제 퀀트킹에 모든 기업의 3분기 실적이 업데이트 되었고, 그에 따라 포트폴리오의 새로운 종목 구성이 공개되었습니다. 그래서 저도 아침 일찍 일어나 매수할 종목들을 정리하고, 전날 종가로 예약 매수를 걸어두었는데요. 직장인이기 때문에 근무 시간에는 잘 확인을 못하고, 점심 시간에 잠깐 확인을 해보니 많은 종목들이 오늘 주가가 상승하여 매수되지 않고 있었습니다. 고민을 하다 약 2%정도 상승된 종목들은 현재가로 매수를 했고, 나머지 종목은 조금 더 고민해보기로 하였습니다. 그렇게 장이 마감되고 매수 대상이었던 42종목 중 32종목만 매수에 성공했습니다. 과연 이렇게 전체적인 포트폴리오를 교체하는 날 목표했던 종목이.. 2020.11.18
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