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퀀트 전략에 해당하는 글 71건

  1. 금에 투자하는 다양한 방법(금 선물 ETF, 금 현물 ETF, KRX 금 현물) 1 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에서 금 선물과 금 현물에 투자할 때 어떤 차이가 있는지 알아보았습니다. 이 포스팅은 지난 포스팅의 2편, 그래서 어떤 상품에 투자하면 좋은가?!를 살펴보는 포스팅입니다. 지난 포스팅을 아직 보지 못하신 분은 지난 포스팅도 꼭 확인해주세요😛 금 현물 vs 선물 투자, 어떤 차이가 있을까? (feat.롤오버 비용) 금 현물 vs 선물 투자, 어떤 차이가 있을까? (feat.롤오버 비용) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 자산배분을 진행하면서 금은 빼놓을 수 없는 자산군입니다. 특히나 요즘 같은 인플레이션이 우려되는 상황에서는 금의 가격이 치솟기도 하죠. 지금까지 국내 lazyquant.tistory.com 그럼 지난 포스팅을 확인하셨다고 생각하고, 포스팅을 계속 진.. 2022.03.11
  2. 금 현물 vs 선물 투자, 어떤 차이가 있을까? (feat.롤오버 비용) 3 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 자산배분을 진행하면서 금은 빼놓을 수 없는 자산군입니다. 특히나 요즘 같은 인플레이션이 우려되는 상황에서는 금의 가격이 치솟기도 하죠. 지금까지 국내에서 금에 투자하기는 그렇게 쉽지는 않았습니다. 모두가 아는 그 ETF 밖에 없었죠..! 제 블로그에서 많이 소개했었던 (132030) KODEX 골드선물(H) 입니다. 많이 들어 보셨죠?😅 그런데 최근들어서 금에 대한 다양한 투자 방법이 나오고 있습니다. 그렇다면 지금까지 자산배분 전략에서 사용하던 금 투자를 더 좋은 방법으로 개선도 가능하겠죠! 지금까지 우리가 투자해왔던 금은 ETF 명에서도 알 수 있듯이 금 '선물'입니다. 선물에 대해서 잘 알지 못하더라도 금에 투자하는 상품의 거의 없었기 때문에 그냥 선택했던 것이죠. .. 2022.03.10
  3. 무한매수법 크립토 Ver 백테스트 툴! 3 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 번에 라오어님의 무한매수법을 백테스트할 수 있는 사이트를 소개해드렸는데요(제가 만든🤣) 변동성이 큰 시장에서 무한매수법이 더 잘 먹힌다는 사실에 착안해서, 암호화폐(크립토) 버전으로도 백테스트 툴을 만들어보았습니다. 사용법은 크게 다르지는 않지만, 현재 크립토 버전은 일별이 아닌 시간별로 매매를 하게 됩니다. 추가적으로 일별 Ver도 만들어보려고 하는데, 조금만 기다려주세요! 저도 암호화폐 거래는 경험이 많지 않아서 어떤 자산이 메인인지 잘 몰라서 우선은 시가총액이 큰 순으로 10개만 등록해보았습니다. 진행하시면서 백테스트 툴에 추가가 되었으면 좋겠다 하는 암호화폐가 있으면 댓글로 알려주세요 : ) http://lazyquant.xyz/backtest/infinite.. 2022.02.25
  4. 밸류 프리미엄은 우리가 생각했던 것보다 작은가? (가치투자는 죽었는가?!) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 밸류 팩터는 퀀트 투자에서 매우 중요한 팩터 중 하나입니다. 퀀트 투자를 모르는 사람도 PER과 PBR과 같은 밸류 팩터는 들어보았을 것이니까요. 그런데 최근 들어(2017년 이후) 이 밸류 팩터가 잘 안 먹히는 상황이 지속되었습니다. 늘 그래왔듯이 밸류, 퀄리티, 모멘텀 다양한 팩터들이 잘 나갈 때가 있고, 그렇지 않을 때가 있다라고 생각하시는 분들도 있지만, 진지하게 밸류 프리미엄이 사라졌다고 주장하는 분들도 많습니다. 그래서 오늘은 "밸류 프리미엄은 애초에 작았다!"고 주장하는 논문과, 이에 반박하는 알파 아키텍트의 글을 소개해드리려고 합니다. 밸류 프리미엄은 우리의 생각보다 작았다? 2017년부터 2020년 3월까지, 미국 가치주의 성과는 상대적으로 저조했습니다. .. 2022.02.17
  5. 윤리적인 기업에 투자 한다면?!(feat.티모시플랜, 에티스피어) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 조금 독특한 내용의 포스팅을 진행해보려 합니다. 퀀트 투자에 대한 블로그에서 다루기에는 조금은 비계량적인 내용이긴 하지만, 투자와 연관이 없는 내용은 아니니 '아, 이런 것도 있구나!'하는 정도로 봐주시면 좋겠습니다😁 저는 수학과 데이터에 관심이 많아서 퀀트 투자에 발을 들여놓기는 했지만, '돈만을 목적으로 하는 투자'가 과연 이 사회에 어떤 가치를 줄 수 있을까에 대한 의문을 가져왔습니다. 투자 또한 상당히 많은 시간과 노력이 드는 행위이기에, 이왕이면 사회에 도움이 되고 건전한 가치를 전하고 싶었습니다. 이 포스팅이 그 질문의 해답이라고 말할 수는 없겠으나 하나의 참고자료로는 유의미할 듯 합니다. 기독교인과 주식 투자 관련된 내용을 검색해보다가 우연히 "자본시장.. 2022.02.14
  6. 금리 인상기에 채권 투자 어떻게 해야할까?! 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 몇 년간 초저금리 시기를 지나고, 한동안은 거의 확정적으로 금리가 인상될 예정입니다. 이미 초저금리 시기에도 채권 투자에 대해서는 이런저런 논의들이 많았었죠. 마이너스 금리라는 것이 불가능하지는 않지만, 현재의 경제 상황을 미루어보아 금리를 더 낮추지는 않을 것이라는 판단이 지배적이었습니다. 금리가 인상되면 채권의 수익률이 낮아질 수 밖에 없기 때문에 자산배분 영역에서도 금리 인상 여부는 큰 이슈였습니다. 저도 금리 인상을 어떻게 대응해야하나 고민을 하면서 리서치하다가 발견한 글의 내용을 옮겨봅니다. 채권은 포트폴리오 다각화의 핵심 자산입니다. 채권은 주식과 부동산과 같은 위험 자산 군을 대비하여 일관적인 수익률과 다변화를 제공합니다. 그러나 이러한 채권이 앞으로 다.. 2022.02.09
  7. 라오어의 무한매수법 백테스트 툴! (feat.내가 만든) 3 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 중장기 퀀트 투자 특성상 리밸런싱을 한 번 진행하면 다음 리밸런싱때까지 딱히 할 일이 없는데요, 저는 그동안 다양한 책을 읽으면서 새로운 전략 등을 찾아보고 있었습니다. 그러던 중 요즘 핫한(?!) 라오어님의 무한매수법을 알게 되었습니다. 저는 책을 통해서 알게 되었는데 저자인 라오어님이 운영하는 유튜브와 카페도 있어서 정보를 다양한 방법으로 얻을 수 있습니다! 라오어님의 무한매수법을 한 마디로 정의하자면 '분할 매수/매도를 통한 확실한 수익 모아가기'입니다. 매일매일 조금씩 레버리지 ETF를 매수하고, 매도하여 수익을 확정짓고 모아가는 방법입니다. 이를 조금 더 전문적인 용어로는 코스트 에버리징 효과라고 합니다. 주식의 가격은 오르락 내리락 하는데, 분할 매수하여 보유한.. 2022.02.03
  8. 자산 배분 전략 기초 - 자산군의 이해(주식, 채권, 금, 원자재) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 최근 며칠동안 자산 배분 전략의 기초가 되는 내용을 웹사이트에 기재하였습니다. 각 자산군에 대해서 알아보고, 자산 배분 전략을 이해하기 위한 기초를 다지는 내용입니다. 이미 유명한 전략들(올웨더, 영구, 황금나비 등)을 그대로 따라해도 충분하긴 하지만, 조금 더 내용을 잘 이해하고 확신을 가지기 위해서는 기초적인 지식을 쌓는 것도 중요하다고 생각됩니다😁 자산군의 이해 - 주식 자산군의 이해 - 채권 자산군의 이해 - 금 자산군의 이해 - 원자재 한 번씩 읽어보시고, 잘못된 내용 or 궁금하신 내용이 있으시면 댓글로 남겨주세요! 요즘 시장이 다이나믹해서 마음까지 뒤숭숭해질 수 있는데, 이럴 때일수록 더 중심을 잡기 위해 공부하기를 추천드립니다. 2022.02.03
  9. 2021년 동적자산배분 성과 검증! (VAA, DAA, LAA, 가속듀얼모멘텀) 11 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 동적 자산배분에 대해 연구를 하고 있습니다. 많은 분들이 동적 자산 배분을 선택하려다가도 과연 이 전략이 계속 성과가 날까라는 의심 때문에 주저하시는 것 같습니다. 그래서 이 포스팅을 준비해보았습니다! 작년 한 해동안 동적 자산 배분 전략이 어떤 성과를 냈는지 같이 한 번 살펴보시죠😆 총 4개의 동적자산배분 전략의 성과를 살펴보려고 합니다. 가속듀얼모멘텀과, VAA, DAA, LAA 전략입니다. 이 전략들의 월별/전체 상세 성과가 궁금하신 분들은 아래 링크를 통해서 확인할 수 있습니다! http://lazyquant.xyz/allocation/dynamic_list 게으른 퀀트 ::: 동적 자산배분 전략 리스트 동적 자산배분 전략 리스트 동적 자산배분 전략이란 시장의.. 2022.01.18
  10. 연금저축 ETF로 가속 듀얼 모멘텀 전략 운영하기! 3 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다! 오늘은 오랜만에 연금저축 전략을 하나 준비해왔습니다. 소개해드릴 전략은 바로 최근들어 다시 주목받고 있는 가속 듀얼 모멘텀 전략입니다! 2021년이 동적 자산배분 전략들이 크게 힘을 쓰지 못했던 한 해인데요, 그 와중에 높은 수익률을 기록하며 주목을 받은게 바로 가속 듀얼 모멘텀 전략입니다. 아직 가속 듀얼 모멘텀에 대해서 잘 모르시는 분들은, 가속듀얼 모멘텀 전략에 대한 설명은 아래 게으른 퀀트 웹페이지에서 확인해주세요! 게으른 퀀트 ::: 가속 듀얼 모멘텀-듀얼 모멘텀에 부스터를 달다 lazyquant.xyz 가속 듀얼 모멘텀의 자산군 가속 듀얼 모멘텀은 2개의 주식 자산(미국 대형 주식, 국제 소형 주식)과 1개의 채권 자산(미국 장기 채권)으로 동적 자산배분을 하는.. 2022.01.14
  11. 가속 듀얼 모멘텀 - 듀얼 모멘텀에 부스터를 달다 4 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오랜만에 동적 자산배분 전략에 대한 소개 포스팅을 남깁니다. 지난번 포스팅했던 듀얼 모멘텀의 업그레이드 버전인 가속 듀얼 모멘텀입니다! 다른 동적 자산 배분 전략들이 최근에 힘을 못 쓰고 있는 것에 반해, 최근까지 괜찮은 성과를 보이고 있네요. 심플한 로직에 비해 강력한 성과를 보여주는 가속 듀얼 모멘텀에 대해 함께 살펴 보시죠! 목차) - 가속 듀얼 모멘텀이란? - 가속 듀얼 모멘텀 로직 - 가속 듀얼 모멘텀 자산 선정 - 가속 듀얼 모멘텀 성과 - 가속 듀얼 모멘텀 장점 - 가속 듀얼 모멘텀 단점 자세한 내용은 아래 링크를 확인해주세요~! http://lazyquant.xyz/docs/detail/자산배분/19 게으른 퀀트 ::: 가속 듀얼 모멘텀-듀얼 모멘텀에 부스터.. 2022.01.11
  12. 모여라 정적 자산배분 전략! 한 곳에서 다 보자! 2 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 게으른 퀀트 웹페이지에 새로운 기능을 추가하여 공지드립니다. 여러 정적 자산배분 전략들에 대한 포스팅을 작성했었는데, 포스팅은 결국 밀려나기도 하고, 찾아보기도 힘들어져서 한 곳에 다모아두었습니다! 게으른 퀀트 웹사이트 캡처) 현재까지 업데이트된 전략들이고, 앞으로도 계속 다양한 전략들을 추가할 예정입니다! 각 포트폴리오나 전략을 선택하면 상세화면으로 넘어갑니다. 상세 화면에서는 자산비중, 수익률, MDD, 월별 성과 등을 확인할 수 있습니다. 게으른 퀀트 웹사이트 캡처) 직접 접속해서 다양한 전략들에 대해 확인해보세요~! 링크는 아래를 참조해주세요! http://lazyquant.xyz/allocation/list 게으른 퀀트 ::: 정적 자산배분 전략 리스트 정적 자산.. 2021.12.31
  13. 동적 자산 배분도 할로윈 전략이 통할까?(feat.VAA, DAA, LAA) 4 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 최근 동적 자산 배분 전략을 공부하고, 연구하면서 관련 글도 많이 올리고 있는데, 구독자 분이 한 가지 궁금증을 올려주셔서 저도 후딱 테스트해보았습니다! 궁금증은 바로 '동적 자산 배분에서도 할로윈 전략이 통할까?'입니다. 할로윈 전략이란, 주식 시장에서 대표적으로 알려진 시즈널리티 현상으로 11월~4월에 수익률이 좋고, 5월~10월에는 수익률이 좋지 않다는 통계적 현상을 이용하여 수익률을 극대화하고 위험을 낮추는 전략입니다. 자세한 내용은 제가 예전에 썼던 글을 참고해주세요~ 11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 이론편 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략으로 돌아왔습니다. 오늘은 퀀트 투자에서 핵심적인 팩터 중 한 가지인 시즈널리티, 계절성.. 2021.12.23
  14. 그 전략, 지금도 괜찮을까? 전략 현재 성과 오픈! 4 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 전략별 현재 성과 페이지를 오픈하여 알려드리려고 합니다! 기존 동적 자산 배분 기준일자별 보유 자산 페이지의 하단에 현재 기준으로 성과 리포트를 추가했습니다😎 논문이나 블로그, 유튜브 채널을 통해서 다양한 전략들을 알게 되는데, 그 전략이 여전히 잘 먹히는지 궁금합니다. 인터넷으로 이리저리 검색해도 블로그에 백테스트한 글들이 있지만(제 블로그처럼), 그 또한 글이 쓰여질 때까지의 성과이고 매번 최신의 성과를 확인하기는 어려웠습니다. 그래서 제가 항상 최신의 성과 리포트를 볼 수 있는 페이지를 만들었습니다👏👏👏 백문이 불여일견이라 하였죠! 샘플로 VAA 전략의 리포트를 한 번 같이 보시죠! VAA 전략을 예시로 2007년 7월~2021년 11월의 성과 리포트를 아래와 같이 .. 2021.12.21
  15. 듀얼 모멘텀 - 동적 자산배분의 기본! 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 이제 정적자산 배분 시리즈를 마치고, 동적 자산배분 시리즈에 대해서 소개하려고 합니다. (정적 자산배분 시리즈는 이후에 계속 추가 될 수 있어요! 제가 공부를 열심히 해야겠죠?🤣) 투자의 기본이 되는 시리즈이니 처음부터 정독하시면서 공부해보시길 권해드립니다! 목차 듀얼 모멘텀이란? 듀얼 모멘텀의 원리 듀얼 모멘텀의 성과 듀얼 모멘텀의 장점 듀얼 모멘텀의 단점 글 링크 http://lazyquant.xyz/docs/detail/자산배분/15 게으른 퀀트 ::: 듀얼 모멘텀-동적 자산배분의 기본! 목록보기 듀얼 모멘텀 동적 자산배분의 기본! 주의사항 게으른 퀀트는 투자와 관련된 데이터를 분석하고 백테스트 하는 것을 좋아합니다. 그러나 정식 금융 교육을 받은 공인된 전문가(재무.. 2021.12.18
  16. 올웨더 포트폴리오-비가오나, 눈이오나, 간다! 2 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘의 자산배분은 올웨더 포트폴리오입니다! 레이 달리오라는 유명한 사람이 생각해낸 포트폴리오로, 국내에서는 김단테님이 자세하게 소개해서 유명해졌죠. 정적 자산배분에서는 빠지지 않는 올웨더 포트폴리오에 대해서 자세하게 알아보시죠! 목차 올웨더 포트폴리오란? 올웨더 포트폴리오의 원리 올웨더 포트폴리오의 성과 올웨더 포트폴리오의 장점 올웨더 포트폴리오의 단점 글 링크 http://lazyquant.xyz/docs/detail/자산배분/13 게으른 퀀트 ::: 올웨더 포트폴리오-비가 오나, 눈이 오나, 간다! 목록보기 올웨더 포트폴리오 비가 오나, 눈이 오나, 간다! 주의사항 게으른 퀀트는 투자와 관련된 데이터를 분석하고 백테스트 하는 것을 좋아합니다. 그러나 정식 금융 교육을 .. 2021.12.16
  17. 황금나비 포트폴리오 - 금을 중심으로, 주식과 채권의 날개를 펼쳐라! 2 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다! 정적 자산배분의 세 번째 '황금나비' 포트폴리오에 대한 소개 글을 작성하였습니다! 영구 포트폴리오를 개선한 황금나비 포트폴리오는 최근 국내에서도 인기가 많아진 포트폴리오인데, 그만큼 논리적으로 탄탄하고 좋은 성과를 보이고 있습니다. 자세한 내용을 살펴보시죠! 목차 황금나비 포트폴리오란 무엇인가? 황금나비 포트폴리오의 원리 황금나비 포트폴리오의 성과 황금나비 포트폴리오의 장점 황금나비 포트폴리오의 단점 글 링크 http://lazyquant.xyz/docs/detail/자산배분/12 게으른 퀀트 ::: 황금나비 포트폴리오-금을 중심으로, 주식과 채권의 날개를 펼쳐라! 목록보기 황금나비 포트폴리오 금을 중심으로, 주식과 채권의 날개를 펼쳐라! 주의사항 게으른 퀀트는 투자와 관.. 2021.12.15
  18. 영구 포트폴리오 - 한 번 세팅하면 끝, 영원한 포트폴리오! 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 자산 배분의 두 번째 시간입니다! 60/40 포트폴리오보다 논리적으로 우수한 전략입니다. 많은 개선이 가능한 전략이긴 하지만, 자산배분의 기본이 되는 전략이니 꼭 확인하셔서 발전의 실력을 쌓아가시길 바라요 : ) 글의 목차는 아래와 같습니다! 영구 포트폴리오란? 영구 포트폴리오의 원리 영구 포트폴리오의 성과 영구 포트폴리오의 장점 영구 포트폴리오의 단점 상세한 내용은 아래 게으른 퀀트 웹사이트를 참고해주세요!! http://lazyquant.xyz/docs/detail/자산배분/10 게으른 퀀트 ::: 영구 포트폴리오-한 번 세팅하면 끝, 영원한 포트폴리오! 목록보기 영구 포트폴리오 한 번 세팅하면 끝, 영원한 포트폴리오! 주의사항 게으른 퀀트는 투자와 관련된 데이터를 분.. 2021.12.13
  19. 60/40 포트폴리오 - 기본을 알아야 활용이 가능하다. 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오랜만에 자산배분 전략을 가지고 찾아왔습니다. 최근들어 제 블로그를 방문해주시는 분들의 로그를 확인해보니 자산배분에 대한 관심이 커진 것 같습니다. 아마 시장의 변동성이 커져서 그런 것이겠죠? 그래서 다시 초심으로 돌아가 기본부터 탄탄히 다져보자는 생각으로 60/40 포트폴리오에 대한 내용을 가져왔습니다! 목차는 아래와 같습니다! 60/40 포트폴리오란? 60/40 포트폴리오는 죽었는가? 60/40 포트폴리오의 성과 60/40 vs 70/30 vs 80/20 - 어떤 비중을 선택할 것인가? 60/40 포트폴리오의 장점 60/40 포트폴리오의 단점 자세한 내용은 아래 링크를 통해 '게으른 퀀트' 웹페이지에서 확인하세요~! http://lazyquant.xyz/docs/det.. 2021.12.10
  20. 동적 자산 배분 - 기준일자별 자산 구성 오픈! 9 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 게으른 퀀트 사이트 개선으로 바쁜 나날들을 보내고 있습니다! 그리고 이번에 추가된 기능을 소개드리려고 합니다. 바로 "동적 자산 배분 기준일자별 자산 구성 조회"입니다. 말로 적어놓으니 무슨 기능인지 잘 모르겠죠? 캡처 화면을 통해 자세하게 소개드리겠습니다. 동적 자산 배분 전략 중 하나인 DAA 전략을 예로 들어보겠습니다. 매번 리밸런싱마다 각 자산군의 모멘텀 스코어를 계산하고 어떤 자산을 선택하면 되는지 찾는 것이 여간 귀찮은게 아닌데요. 게으른 퀀트 웹사이트 - 자산배분 - VAA, DAA, LAA 등을 선택하면 현재 기준 or 선택한 일자 기준으로 어떻게 자산 배분을 구성하면 되는지 한 눈에 보여줍니다! 그리고 페이지를 살짝 아래로 내려보면 왜 해당 자산군이 .. 2021.11.11
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