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퀀트 전략/연금저축에 해당하는 글 8건
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연금저축 ETF로 가속 듀얼 모멘텀 전략 운영하기! 3
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다! 오늘은 오랜만에 연금저축 전략을 하나 준비해왔습니다. 소개해드릴 전략은 바로 최근들어 다시 주목받고 있는 가속 듀얼 모멘텀 전략입니다! 2021년이 동적 자산배분 전략들이 크게 힘을 쓰지 못했던 한 해인데요, 그 와중에 높은 수익률을 기록하며 주목을 받은게 바로 가속 듀얼 모멘텀 전략입니다. 아직 가속 듀얼 모멘텀에 대해서 잘 모르시는 분들은, 가속듀얼 모멘텀 전략에 대한 설명은 아래 게으른 퀀트 웹페이지에서 확인해주세요! 게으른 퀀트 ::: 가속 듀얼 모멘텀-듀얼 모멘텀에 부스터를 달다 lazyquant.xyz 가속 듀얼 모멘텀의 자산군 가속 듀얼 모멘텀은 2개의 주식 자산(미국 대형 주식, 국제 소형 주식)과 1개의 채권 자산(미국 장기 채권)으로 동적 자산배분을 하는..
2022.01.14
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연금저축 ETF로 LAA 전략 운영하기! 7
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 계속해서 연금저축 ETF로 다양한 자산 배분 전략을 운영하는 방법에 대해 포스팅하고 있는데요, 이번 포스팅에서는 드디어 기다리고 기다리던 동적 자산 배분을 다루어 보겠습니다. 강환국님의 할투 영상에 소개되어 핫해졌던 켈러의 전략들을 하나씩 다루어보려고 합니다. 그 첫 번째 전략은 LAA 전략입니다. 1.LAA 전략이란? LAA 전략은 지난 포스팅에서 다루었던 영구 포트폴리오와 상당히 유사한 전략입니다. 경제 상황에 따라 한 가지 ETF만 달라지고 그 외에는 완전히 동일하죠. 이 포스팅에서도 간략하게 LAA 전략에 대해 소개하겠지만, 제 블로그에서 이미 다루었던 적이 있는 주제이기 때문에 상세한 내용이 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 참고해주세요. LAA 전략 - 정적인..
2021.06.07
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연금저축 ETF로 영구 포트폴리오 운영하기! 4
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에 이어서 정적 자산 배분으로 연금저축 계좌를 운영하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 이번에 알아볼 전략은 영구(Permanent) 포트폴리오입니다. 말 그대로 별다른 노력없이 영원히(?) 지속적인 수익을 낼 수 있는 포트폴리오입니다. 60/40 포트폴리오보다는 조금 더 복잡하고, 올웨더 포트폴리오보다는 조금 더 심플한 전략이라고 할 수 있습니다. 그럼 본격적으로 영구 포트폴리오에 대해 알아보겠습니다. 1.영구(Permanent) 포트폴리오란? 영구 포트폴리오는 자산군의 수익이 두 가지 기준에 따라서 결정되어 진다고 가정합니다. 바로 경제와 물가입니다. 경제가 성장하거나 쇠퇴하거나, 물가가 오르거나 내리거나에 따라서 다양한 자산군의 가격이 움직이는 방향이 달라집..
2021.06.01
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연금저축 ETF로 60/40 포트폴리오 운영하기! 2
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘 다루어 볼 주제는 연금저축 계좌로 60/40 포트폴리오를 운영하는 방법입니다. 지금까지 여러가지 자산배분 전략으로 연금저축 계좌를 운영하는 방법에 대해 포스팅해보았는데요, 오늘 다룰 60/40 포트폴리오가 정적 자산배분의 가장 기초라고 할 수 있습니다. 1.60/40 포트폴리오란? 우선 60/40 포트폴리오가 무엇인지부터 알아보겠습니다. 전략의 이름이 아주 직관적이라 이름만 들어도 느낌이 오시는 분들도 있을 것입니다. 자산의 60%를 주식에, 40%를 채권에 투자하는 전략으로, 오랜 기간 분산투자의 정석으로 여겨졌던 전략이죠. 주기적으로 리밸런싱을 통해서 비중만 맞춰주면되기 때문에 아주 운영이 간단합니다. 이렇게 간단하면서도 좋은 성과를 보여주었기 때문에 많은 사람들..
2021.05.19
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연금저축 ETF로 올웨더 포트폴리오 운영하기! 4
듀얼모멘텀 전략에서 동적 자산배분으로 연금저축 ETF를 운영하는 방법을 알아보았고, 이번 포스팅에서는 정적 자산배분 전략으로 운영하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 정적 자산 배분은 60/40 포트폴리오, 영구 포트폴리오 등 유명한 전략들이 많습니다. 그리고 이 포스팅에서는 그 중 하나인 올웨더 포트폴리오를 다룰 예정입니다. 1. 올웨더 포트폴리오란? 올웨더 포트폴리오는 레이달리오의 BridgeWater사에서 만든 운영 전략입니다. 국내에서는 김단테님이 유튜브에서 올웨더 포트폴리오와 유사하게 투자를 진행한다고 해서 많이 알려진 것 같습니다. 간략하게 올웨더 포트폴리오에 대해 설명드리면, 주식 30%, 채권 55%, 원자재 15%로 포트폴리오를 구성하는 전략입니다. 올웨더 포트폴리오가 어떤 전략인지..
2021.04.29
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연금저축 ETF로 듀얼모멘텀 전략 운영하기! 5
오랜만에 연금저축 계좌 운영 전략에 대한 포스팅을 올립니다! 최근들어 개별주 전략만 짜다가, 쌓여만 가는 연금저축 계좌의 돈을 보고 더 이상 미룰 수가 없어서 연금저축용 전략을 구상해보았습니다. 다양한 전략들을 구상하고 비교해볼 예정입니다. 그리고 오늘은 단순하면서도 강력한 효과를 가진 듀얼모멘텀 전략을 적용해보도록 하겠습니다. 1.듀얼 모멘텀 전략이란? 듀얼 모멘텀 전략은 자산배분 포스팅에서 한 번 다룬적이 있었죠. 제가 포스팅했었던 VAA, DAA 등의 전략들이 듀얼 모멘텀을 바탕으로한 전략들이었습니다. 듀얼 모멘텀이 기초라고 할 수 있습니다. 자세한 내용이 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 참고해주세요😁 듀얼 모멘텀, 동적 자산배분의 기본! 1. 듀얼 모멘텀 전략이란? 제 블로그에 들어오는 많은 분들이..
2021.04.22
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연금저축 시즈널리티로 운영해보자!
안녕하세요, 연금저축 운영 방법 2번째 시간입니다. 어떤 내용을 다루면 좋을까 고민하다가 최근 제가 관심가지고 있는 시즈널리티 효과를 연금저축에도 활용하면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 연금저축을 시즈널리티(11월 말 매수~4월 말 매도)로 운영하는 방법에 대해 포스팅하기로 하였습니다. 1.시즈널리티란? 시즈널리티란 쉽게 말하면, 11월부터 4월까지 주식 시장의 수익률이 비교적 높기 때문에, 이 기간에만 주식 투자를 진행하는 방식입니다. 연금저축에서 시즈널리티를 적용하는 방법은 11월 말에 주식 관련 ETF를 매수하고, 4월 말에 매도하는 방법입니다. 그 외의 기간은 현금으로 보유해도 좋고, 채권 등 주식과 상관관계가 낮으면서 우상향하는 자산에 투자해도 좋습니다. 시즈널리티의 자세한 내용은 ..
2021.03.19
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연금저축 어떻게 운영할 것인가? 펀드 vs ETF 1
1.연금 저축이란? 연금저축이란 개인의 노후생활 보장 및 장래의 생활 안정을 목적으로 10년 이상 개인이 낸 금액을 적립하여 55세 이후에 연금으로 받을 수 있는 장기저축상품입니다. 국가에서는 이런 연금저축에 많은 혜택을 주면서 노후자금 마련을 장려하고 있습니다. 절세효과 - 최대 66만원 연말환급 - 연간 납입금액의 최대 400만원 x 16.5% (총 급여가 5,500만원 이하인 가입자의 세액공제 효과) 다양한 포트폴리오 구성 - 주식형 펀드 및 채권형 펀드 등 다양한 펀드와 ETF 편입 가능 자유로운 입출금 - 연1,800만원까지 입금 가능 (단, 연금저축계좌, 퇴직연금 DC형 및 IRP 개인추가납입 합산) - 계좌해지 없이 언제든지 필요한 만큼 예수금(현금) 또는 펀드 환매 후 인출 가능 - 연금적..
2021.02.05
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