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퀀트 일지/월 결산에 해당하는 글 11건

  1. 2021년 퀀트 투자 결산! (+27.87%, +16.85%) 10 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다! 너무 게으른 나머지, 월결산 게시판을 만들어놓고 연결산 포스팅을 올리게 되었네요. 안 그래도 바쁜 일상, 투자에 있어서는 게을러져도 괜찮다는 컨셉을 잘 지키고 있습니다🤣 변명같지 않은 변명은 뒤로하고, 2021년이 마무리되어서 2021년 저의 퀀트투자를 되돌아보려고 합니다. 저 또한 여전히 퀀트 투자에 대해서 열심히 공부하고 있는 중입니다. 공부하면서 생각도 많이 바뀌고, 포트폴리오에 일관성도 많이 없습니다(양해 부탁드립니다😆). 이런저런 썰을 풀면서 저의 투자를 한 번 되돌아보는 시간을 가져보겠습니다. 우선 2021년 시장 상황이 어땠는지 한 번 살펴보겠습니다. 연초 연말 수익률 코스피 2873.47 2977.65 +3.63% 코스닥 968.42 1033.98 +6.77.. 2022.01.01
  2. 퀀트 투자 4월 결산 월 수익률 +4.26%(퀀트킹, 올웨더, 미국 주식) 2 일하느라, 퀀트 공부하느라, 투자하느라 한 달이 정말 빠르게 흘러가는 것 같습니다. 그렇게 열심히 한 달을 보내고 자산이 불어나있는 모습을 보면 흐뭇하기도 하네요. 다행히(?) 지난 달에도 자산이 불어났기에 기쁜 마음으로 월 결산을 작성해봅니다. 3월에는 리밸런싱을 진행하면서 금액이 추가 투입되고, 종목도 모두 변경되어 월결산을 진행하지는 않았습니다. 참고해주세요. 0.시장 지수 3월 31일 종가 4월 30일 종가 등락률 코스피 3,061.42 3,147.86 +2.82% 코스닥 956.17 983.45 +2.85% S&P 500 3,972.89 4,181.17 +5.24% NASDAQ 13,246.87 13,962.68 +5.40% 4월 한달 간 코스피와 코스닥, S&P500, NASDAQ 모두 상승하.. 2021.05.07
  3. 퀀트 투자 2월 결산 월 수익률 +1.38%(퀀트킹, 올웨더, 미국 주식) 2 0.시장 지수 1월 31일 종가 2월 28일 종가 등락률 코스피 2,976.21 3,012.95 +1.23% 코스닥 928.73 913.94 -1.59% S&P 500 3714.24 3,811.15 +2.60% NASDAQ 13,070.70 13,192.35 +0.93% 2월 한달 간 코스피와, S&P500, NASDAQ은 소폭 상승하였고, 코스닥은 소폭 하락하였습니다. 개인적으로 코스닥에 해당하는 한국 중소형 주에 많이 투자하고 있기 때문에 장이 좋지 않다고 느껴졌었는데, 실제로 수치를 보니 그렇게 나쁜 장이 아니었네요🤣 이래서 다양한 장에 분산해서 투자해야하는 것 같네요. 그럼 이제 운영하고 있는 전략들이 어떤 성과를 냈는지 확인해보도록 하겠습니다. 1.퀀트킹 포트폴리오(저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트).. 2021.03.06
  4. 퀀트 투자 1월 결산 월 수익률 +5.43%(퀀트킹, 올웨더, 미국 주식) 2 안녕하세요, 롤러코스터 같았던 1월이 끝나고 벌써 2월이 되었네요. 1월달의 퀀트 투자 수익은 어땠는지 함께 살펴보도록 하겠습니다! 우선 함께 비교할 시장 지수부터 확인해보겠습니다. 0.시장 지수 12월 31일 종가 1월 31일 종가 등락률 코스피 2,808.60 2,976.21 +5.96% 코스닥 927.00 928.73 +0.18% S&P 500 3,756.07 3714.24 -1.11% NASDAQ 12,888.28 13,070.70 +1.41% 1월 말에 연속적으로 하락하여서 1월에는 시장 지수 자체가 많이 떨어진 줄 알았는데, 꼭 그런 것도 아니었네요..! 코스피의 경우 무려 6% 가까이 오르며 엄청난 상승세를 보였습니다. 제가 운영하고 있는 포트폴리오가 대부분 중소형주라 대형주의 상승 수혜를 .. 2021.02.03
  5. 퀀트 투자 12월 결산 월 수익률 +5.87%(퀀트킹, 올웨더, 슈퍼가치전략) 5 요즘은 일이 바빠서 그런지 주식 계좌에 신경을 많이 못 쓰고 있었는데 벌써 한 달이 지났네요. 한 달동안 운영하는 전략들이 어떤 성과를 냈는지 한 번 살펴보도록 하겠습니다! 늘 그렇듯 비교할 시장 지표를 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 0.시장 지표 11월 30일 종가 12월 31일 종가 등락률 코스피 2,591.34 2,808.60 +8.34% 코스닥 886.11 927.00 +4.61% S&P 500 3,621.63 3,756.07 +3.71% NASDAQ 12,198.74 12,888.28 +5.65% 11월에 이어서 12월도 거의 모든 시장 지수가 상승한 한 달이었습니다. 저에게는 시장을 예측할 능력이 없기 때문에 그저 퀀트의 전략을 따라 계속 운영합니다. 요즘들어 수익이 계속 나쁘지 않아서 좋은데 .. 2021.01.04
  6. 퀀트 투자 11월 결산 월 수익률 +16.59%(퀀트킹, 올웨더) 시간이 흘러 벌써 2020년의 마지막 달인 12월이 되었습니다. 지난 달(10월)은 제가 월별 수익률을 계산하지 못했습니다. 개인적으로 이런저런 실험을 하느라고 계좌에 있는 주식을 이리저리 옮기다보니 수익률을 정확하게 측정하기가 매우 어려워졌기 때문입니다. 매매일지에도 올렸듯이 아무런 생각없이 매수했던 대형주들은 모두 매도하고, 퀀트킹 포트폴리오와 올웨더 포트폴리오, 그리고 미국 주식으로 실험(?)중인 슈퍼 가치 전략 포트폴리오만 남았습니다. 그런데 매도하고 나니 미친듯이 오르는 대형주들.. 역시 내가 팔면 오른다는 것이 정설이네요😣 0.시장 지표 10월 30일 종가 11월 30일 종가 등락률 코스피 2,267.15 2,591.34 +14.30% 코스닥 792.65 886.11 +11.79% S&P 50.. 2020.12.04
  7. 퀀트 투자 9월 결산 월 수익률 -0.54%(대형주, 저밸류, 고속성장, 올웨더) 4 9월은 퀀트 투자를 시작하고 처음으로 마이너스 수익률을 경험한 달입니다. 첫 손실에 마음이 아프면서도, 생각보다 손실을 잘 방어해주어서 다행이기도 합니다. 어쩌면 이번 달의 마이너스 수익률은 예견된 것이었습니다. 지난 8월 수익 결산 때 저 스스로도 대형주 포트폴리오를 "자산 배분의 관점에서 바라보면 상당히 위험천만한 포트폴리오인 것 같다."고 평가했었습니다. 문제는 위험성을 자각하고 있었음에도 전혀 대응하지 않았다는 사실입니다. 잘 나가는 종목에 몰빵 되어있었으니 그 간의 수익률도 좋았었고, 특히 8월은 대형주 포트폴리오가 말그대로 하드 캐리 했기 때문에 수익의 단맛을 포기할 수 없었습니다. 그 덕에 9월의 뼈아픈 손실을 겪게 되었죠😅 시장 지수와 각 포트폴리오별 수익률을 비교해보면서 9월 투자 리뷰를.. 2020.10.02
  8. 퀀트 투자 8월 결산 월 수익률 +7.82%(저밸류, 고속성장, 대형주, 올웨더) 8월 한 달이 어떻게 갔는지 모르게 훅 지나갔다. 9월 1일, 미국 장까지 마감된 이후 8월의 투자 결산을 해보았다. 지난 달에는 각 포트폴리오 별로 따로 포스팅을 했었는데, 각 포트폴리오 별로 다른 내용이 없어서 이번 달에는 한 번에 포스팅을 한다. (사실 약간 귀찮은 것도 있고) 8월에는 총 4개의 포트폴리오를 운영했다. 대형주, 저밸류, 고속성장, 올웨더 포트폴리오다. 지난 달에 진행했었던 슈퍼퀀트 포트폴리오는 나머지 두 포트폴리오와 중복된 종목이 많아서 이번 달에는 운영하지 않았다. 4개의 포트폴리오를 한 가지씩 수익률이 어땠는지 확인해보자. 1. 대형주 포트폴리오(+12.57%) 대형주 포트폴리오는 퀀트의 개념으로 접근한 것은 아니고, 처음 주식에 입문을 할 때 말 그대로 대형주들로만 구성한 포.. 2020.10.01
  9. 퀀트 투자 7월 결산 슈퍼퀀트 월 수익률 +12.82% 세 번째 포트포리오는 슈퍼퀀트 포트폴리오이다. 고속성장 포트폴리오는 밸류와 성장을 모두 고려한 투자법으로, 고OPM, 저PBR, 저PER, 매출액/영업이익/순이익의 YOY 성장율이 높은 포트폴리오이다. 즉 최근에 크게 성장하고 있는 종목들이다. OPM : 회사의 영업이익(operating profit)을 순매출로 나눈 값 PBR(Price to Book Ratio : 주가순자산비율) : 주가를 주당순자산으로 나눈 값. 만약 주가순자산비율이 1 이라면 주가가 순자산의 1 배로 팔린다는 이야기고, 주가순자산비율이 100 이라면 주가가 순자산의 100 배로 팔린다는 이야기 PER(Price Earning Ratio) : 주가를 당기순이익으로 나눈 값. YOY(Year on Year) : 전년 동기 대비 증감율.. 2020.09.29
  10. 퀀트 투자 7월 결산 고속성장 월 수익률 +25.07% 두 번째 포트포리오는 고속성장 포트폴리오다. 고속성장 포트폴리오는 최근 OPM, 매출액, 영업이익, 순이익이 높은 종목로 구성되어 있다. 즉 최근에 크게 성장하고 있는 종목들이다. 1. 월 수익률 +25.07% 2. 종목별 수익률 원래 포트폴리오를 구성할 때 각 20종목씩 선정한다. 그런데 포트폴리오 자체를 여러개 운영하다 보니 각 포트폴리오 별로 신경을 잘 못 쓸 때가 있다. 7월 초 포트폴리오를 구성할 때 20 종목에 대해 예약 매수를 걸어두었지만, 총 13 종목만 매수가 되었다. 알고는 있었지만 귀차니즘으로 인해 그냥 13 종목으로만 운영을 했다. 3.리뷰 동일 기간의 코스피, 코스닥 지수(코스피 6.7%, 코스닥 10.5%의 상승)보다 훨씬 많이 올랐다. 정말 운이 좋아서 박살난 7 종목만 피해갔.. 2020.09.29
  11. 퀀트 투자 7월 결산 저밸류 월 수익률 +6.11% 7월에는 총 5개의 포트폴리오를 운영했는데 월별로 각 포트폴리오를 결산하며 리뷰를 해볼 생각이다. 첫 번째 포트폴리오는 저밸류 포트폴리오다. 저밸류 포트폴리오는 저PER, 저PBR이 합성된 투자 전략이다. 이번 달이 처음 진행하는 것은 아니고, 6월에 진행을 하다가 약간의 착오가 있어서 7월 초에 전면 리밸런싱을 진행했다. 이번 결산은 리밸런싱 후의 7월 수익에 대한 결산이다. 1. 월 수익률 +6.11% 2. 종목별 수익률 3. 리뷰 기본적으로 저밸류 포트폴리오는 길게 가져갈 때 진정한 수익을 가져온다. 그럼에도 불구하고 월 6%라는 큰 수익을 얻을 수 있었던 이유는 장 자체가 상승장이었기 때문이라고 본다. 동일 기간 코스피 6.7%, 코스닥 10.5%의 상승률을 생각하면 시장 대비 초과 수익을 올렸다.. 2020.09.29
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