2021년 퀀트 투자 결산! (+27.87%, +16.85%)

 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다! 너무 게으른 나머지, 월결산 게시판을 만들어놓고 연결산 포스팅을 올리게 되었네요. 안 그래도 바쁜 일상, 투자에 있어서는 게을러져도 괜찮다는 컨셉을 잘 지키고 있습니다🤣 변명같지 않은 변명은 뒤로하고, 2021년이 마무리되어서 2021년 저의 퀀트투자를 되돌아보려고 합니다.

 

 저 또한 여전히 퀀트 투자에 대해서 열심히 공부하고 있는 중입니다. 공부하면서 생각도 많이 바뀌고, 포트폴리오에 일관성도 많이 없습니다(양해 부탁드립니다😆). 이런저런 썰을 풀면서 저의 투자를 한 번 되돌아보는 시간을 가져보겠습니다.

 

 우선 2021년 시장 상황이 어땠는지 한 번 살펴보겠습니다.

	연초	연말	수익률
코스피	2873.47	2977.65	+3.63%
코스닥	968.42	1033.98	+6.77%
S&P500	3764.61	4766.18	+26.60%
나스닥	12958.52	15644.97	+20.73%

 

 전체적으로 수익이 난 것은 사실이지만, 국내 증시는 미국에 비해서 많이 상승세가 약했습니다. 똑같은 주식이라도 시장에 따라 이렇게 차이가 나니, 고민을 많이 하게 될 수밖에 없네요.

 

 그럼 1년동안 저의 계좌는 어떤 수익률을 냈을까요?

 

 

 

계좌구분	수익률
메인(국내퀀트 전략&자산배분)	+27.87%
연금저축(60/40 포트폴리오)	+16.85%

 

 국내 주식을 위주로 하는 메인 계좌의 경우 +27.87%로 코스피, 코스닥에 비해서는 훨씬 초과 수익을 내었지만, 미국과 비교했을 경우 시장 지수와 큰 차이는 없습니다. 연금저축 계좌는 현재 60/40 포트폴리오로 운영하고 있는데, 주식을 미국 주식으로 넣어두어서 그런지 꽤나 괜찮은 수익률이 나왔습니다.

 

 사실 올해의 퀀트 투자는 중간에 전략도 많이 변경하고, 현금을 사용할 일이 많아서 인출도 많이 해서 완벽한 성과 트래킹이 어렵긴 합니다.

 

메인 계좌 월별 수익률)

 개인적으로 현금이 크게 필요한 일이 있어서 7월~10월에는 투자를 거의 진행하지 못했습니다. 그런데 해당 월에 코스피 지수가 -2.86, -0.10, -4.08, -3.20으로 4달 연속 마이너스 수익률을 보였죠. 운이 아주 좋은 케이스라고 할 수 있겠네요. 다르게 말하면, 제 수익률은 그저 운이지 실력이라고 보기가 어렵습니다😭 여전히 공부가 많이 필요하다는 것을 느끼네요.

 

 또한 코스피가 11월에 큰 하락(-4.43%)이, 12월에 큰 상승(+4.88%)이 있었는데, 계좌 수익률을 보면 더 큰 하락(-7.24%)과 상승(+7.12%)을 반복했습니다. 떨어질 때는 덜 떨어지고, 올라갈 때는 더 많이 올라가야 하는데, 실상은 떨어질 때 더 떨어지고, 올라갈 때 더 올라가는 레버리지를 쓴 듯한 효과만 나는건 아닐까 확인이 필요해보입니다.

 

 

 

연금 계좌 월별 수익률)

 

 연금 저축 계좌의 경우 초기에 올웨더로 운영을 하다가, 중간에 60/40 포트폴리오로 변경하였습니다. 변경한 이유가 60/40이 올웨더보다 우월하기 때문은 아니고, 조금 더 리스크를 짊어지고 기대수익률을 높이기 위함이었습니다. 그리 합리적인 선택이 아닐수도 있지만, 아내의 연금저축 계좌를 더 안전한 전략으로 운영하고 있어서 제 계좌는 조금 리스크를 높여도 된다는 판단이 있었습니다.

 

 그럼에도 월별 수익률을 보면 상당히 안정적으로 흘러가는 것을 볼 수 있습니다. 연금저축 계좌의 경우 장기간 강제 보유를 해야한다는 사실에, 장기 보유 가능한 정적 자산배분 전략들로 운영하려고 합니다.

 

2022년도 열심히 공부 후 계속해서 운영하고 인증을 해볼테니 기대해주세요 : )