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퀀트 일지/매매 일지에 해당하는 글 7건

  1. 2021년 5월 미국주식 매도(주가 반토막 경험 후기😭) 2 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 4월 초 미국 주식을 대상으로 저밸류/고속성장 포트폴리오를 구성했고, 매수를 진행했습니다. 그로부터 한 달이 지났고, 성과를 검증해보려고 합니다. 결과부터 말하자면, 망했습니다😭 하하하 물론 주식시장이란게 항상 오르고 내리는 것이기 때문에, 손실이야 당연히 날 수 있는 것이지만, 시장 지수를 이기지 못했다는 사실에 마음이 아프네요. 그래도 전략을 다시 되돌아보고 검증해보면서, 국내 주식 시장과의 차이점을 찾고, 전략을 발전시킬 수 있는 방안에 대해 고민해보려고 합니다. 포트폴리오의 성과를 살펴보기 이전에 시장의 지수가 어땠는지 먼저 살펴보겠습니다. 4/5 종가 5/3 종가 수익률 S&P500 4,077.91 4,192.66 2.81% NASDAQ 13,705.59 13,8.. 2021.05.04
  2. 2021년 4월 미국주식 매수(저밸류, 고속성장) 3 지난 주 미국 주식을 전량 매도하고, 발표된 2020년 4분기 실적을 바탕으로 4월 매수를 진행하였습니다. 무섭게도(?) 2일만에 2.5% 정도가 하락하면서 초반부터 손실을 내고 있지만, 그래도 미리 기록을 해두고 다음 달에 확인을 하고자 합니다. 미국 시장은 가장 효율적이라 퀀트 투자가 잘 먹힐까라는 근본적인 두려움이 있기는 하지만, 그래도 일단 도전하고 봅니다🤣 못 먹어도 고! 손실을 보더라도 그 과정에서 배우는 점이 있다고 생각합니다. 선택한 전략은 두 가지, 저밸류와 고속성장입니다. 두 가지 전략 모두 실적을 중요시하는 전략이기는 하지만, 약간의 느낌이 다릅니다. 저밸류의 전략의 경우 실적대비 저평가 되었으니 제대로 평가 받으면서 주가가 상승할 것이라고 기대하는 전략이며, 고속성장 전략은 실적이 .. 2021.04.08
  3. 2021년 3월 미국주식 매도(슈퍼가치+38%, 고속성장+21%) 8 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 미국 시장에서 퀀트투자를 시작한지 벌써 4개월이 넘었네요. 처음에는 스크리너를 통해서 종목을 선정하였고, 이후 개인적으로 데이터를 수집해서 고속성장 전략을 접목시켰었죠. 최근 2020년 4분기 실적이 대부분 발표되면서 리밸런싱을 하기 위해 보유 중인 종목을 전량 매도하였고, 그동안의 성과를 같이 공유하려고 합니다. 1.슈퍼가치 전략(+38.29%) - 운영기간 약 4개월 투자 시작 때 올렸던 글이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고해주세요! 온라인에 무료로 제공 되는 스크리너를 통해 종목을 선별하였고, 실제로 투자까지 하였습니다 : ) 2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략) 안녕하세요! 오늘은 새로운 전략으로 미국 주식 종목을 매수하여서 일지를 기록해봅니다. 올.. 2021.04.02
  4. 2021년 3월 국내 주식 매도(퀀트킹 포트폴리오) 안녕하세요, 벌써 4개월이 지나고 리밸런싱을 할 날이 돌아왔습니다! 퀀트 투자를 하게 되면 1년에 3~4번 밖에 매매를 진행하지 않아서 지루(?)하기도 하고, 괜히 리밸런싱 날이 기다려지기도 합니다. 오늘 포스팅에서 리밸런싱(매수)을 하는 내용을 다루지는 않을 것이고, 리밸런싱을 위해 미리 매도를 끝내서 매매 일지를 작성해보도록 하겠습니다. 2020년 11월 17일에 퀀트킹 포트폴리오에 따라 주식을 매수하였고, 2021년 3월 15,16일에 나누어서 전량 매도하였습니다. 운영 기간은 거의 딱 4개월이네요. 그럼 4개월동안 저의 퀀트 포트폴리오는 얼마나 수익을 냈는지 한 번 살펴보도록 하겠습니다. 저는 퀀트킹 포트폴리오 중 3가지 전략(저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트)을 사용하고 있고, 중복된 종목은 한 번만.. 2021.03.16
  5. 2021년 1월 미국 주식 매수(고속성장 전략) 2 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 11월에 슈퍼 가치 전략으로 미국 주식을 매수한 이후에 2달만에 고속성장 전략으로 매수를 진행했습니다. 정말 게으른 퀀트가 맞네요😂 고속성장 전략은 제가 직접 만든 전략은 아니고, 퀀트킹님의 4대 포트폴리오 중 고속성장 포트폴리오의 컨셉을 유사하게 따라한 전략입니다. 4대 포트폴리오 중 수익률 측면에서 가장 높은 성과를 내고 있어서 많은 사람들에게 인기가 많은 전략이죠. 다만 미국 주식으로 적용을 하기에는 미국 상장 기업들의 매출액/영업이익/순이익 성장률을 알기가 힘들었었죠. 그래서 저도 직접 크롤링을 하면서 데이터를 모았답니다. 그 과정이 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 참고해주세요 : ) 미국 주식 데이터 수집 #0 못 찾겠으니 직접 모아보자! 안녕하세요! 지난 번 포스.. 2021.01.15
  6. 2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략) 2 안녕하세요! 오늘은 새로운 전략으로 미국 주식 종목을 매수하여서 일지를 기록해봅니다. 올해 초 매수했던 미국 IT 대형주들의 성장세가 주춤하면서 새로운 종목들에 눈을 돌리게 되었습니다. 종목 매입가 현재가 수익 애플 71 120 69.01% 알파벳 CLASS A 1223 1774 45.05% 마이크로소프트 171 217 26.90% 알리바바 그룹 홀딩 203 258 27.09% 약 8개월동안 만족할만한 수익률을 기록해주었지만, 최근 2~3달에는 수익률이 저조하여서 고민하다가 일부 매도하고 새로운 전략을 운영해보기로 하였습니다. 최근 퀀트킹을 통하여서 다양한 전략을 백테스트 해보고 있는데, 괜찮은 수익을 내고 있는 전략인 강환국님의 "슈퍼 가치 전략"로 결정했습니다. 슈퍼 가치 전략을 간략하게 설명드리면,.. 2020.11.17
  7. 2020년 11월 국내 대형주 매도(삼성전자, 카카오, 현대오토에버, NAVER) 2020년 초 이사를 가느라 기존에 매수했었던 펀드와, P2P채권 투자에서 자금을 모두 빼고, 전세 자금으로 거의 모든 자산을 사용했습니다. 펀드와 P2P투자로 약간의 이익을 내기는 했지만, 큰 수익은 아니었기에 새로운 투자 방법을 고민하고 있었죠. 당시 코로나-19라는 전염병으로 인해 경제 상황이 불투명해졌고, 모두가 알다시피 주식 시장은 폭락했습니다. 그전까지는 재테크에 많은 시간을 들일 수 없었다고 생각했기 때문에, 비교적 쉬운(?) 방법인 펀드와 P2P 투자를 선택했었습니다. 하지만, 결국 재테크도 평생 공부해야할 종목이라는 생각이 들었고, 주식 시장을 무조건 피하는 것이 답은 아니라고 생각했습니다. 아주 적은 여윳돈이었지만(지금 생각하면 참으로 아쉬운ㅠㅠ), 일단 주식을 사보기로 했습니다. 첫 .. 2020.11.12
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