퀀트 투자 12월 결산 월 수익률 +5.87%(퀀트킹, 올웨더, 슈퍼가치전략)
요즘은 일이 바빠서 그런지 주식 계좌에 신경을 많이 못 쓰고 있었는데 벌써 한 달이 지났네요. 한 달동안 운영하는 전략들이 어떤 성과를 냈는지 한 번 살펴보도록 하겠습니다! 늘 그렇듯 비교할 시장 지표를 먼저 살펴보도록 하겠습니다.
0.시장 지표
| 11월 30일 종가 | 12월 31일 종가 | 등락률 | |
| 코스피 | 2,591.34 | 2,808.60 | +8.34% |
| 코스닥 | 886.11 | 927.00 | +4.61% |
| S&P 500 | 3,621.63 | 3,756.07 | +3.71% |
| NASDAQ | 12,198.74 | 12,888.28 | +5.65% |
11월에 이어서 12월도 거의 모든 시장 지수가 상승한 한 달이었습니다. 저에게는 시장을 예측할 능력이 없기 때문에 그저 퀀트의 전략을 따라 계속 운영합니다. 요즘들어 수익이 계속 나쁘지 않아서 좋은데 이상합니다(?). 계속 왜 이러지 의심하면서도 그냥 아무생각 없이 운영하는게 최고라 생각하고 전략을 지속합니다🙄
1.퀀트킹 포트폴리오(+5.19%)
지난 달 운영했던 종목들(42종목) 그대로 가지고 갔습니다. 한 달동안의 수익률은 5.19%로 한달 수익치고는 상당히 훌륭한 성과입니다. 다만, 12월에 대형주가 상당히 많이 올랐기 때문에 코스피 지수에 못 미쳤습니다. 소형주 효과 때문인지 퀀트킹 포트폴리오도 대형주보다는 소형주 위주인 것 같습니다. 그럼에도 대형주들이 포함되어 있는 것보면 시크릿 로직이 무엇일지 더 궁금해지네요🤨
2.올웨더 포트폴리오(+0.93%)
올웨더 포트폴리오는 엄청 높지는 않지만, MDD가 낮은 전략으로 약간 믿음직스러운? 전략입니다. 그래서 매달 수익률을 확인할 때도 큰 두려움이 없는 계좌이기도 합니다. 최근들어 올웨더를 대체할만한 ETF 조합은 없을까 고민하고 있긴한데, 아직 마땅한 답을 찾지 못해서 계속 올웨더를 운영하고 있습니다.
연금저축계좌로 운영하는 것인데 ETF로 운영하기에 좋은 전략이 있으신 분은 알려주세요😁
3.슈퍼가치전략 미국 ver(+11.50%)
실험적으로 운영하고 있는 슈퍼가치전략 미국 ver입니다. 그게 무엇인지 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 참고해주세요 : )
2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략)
안녕하세요! 오늘은 새로운 전략으로 미국 주식 종목을 매수하여서 일지를 기록해봅니다. 올해 초 매수했던 미국 IT 대형주들의 성장세가 주춤하면서 새로운 종목들에 눈을 돌리게 되었습니다
lazyquant.tistory.com
11월 중순에 매수한 건들이기 때문에 엄밀히 따지면 12월 한 달의 수익은 아닙니다. 종목별로 수익률을 확인해보시죠!
| 종목명 | 종목코드 | 매수금액 | 현재금액 | 수익률 |
| ARC 도큐먼트 솔루션스 | ARC | 1.32 | 1.48 | +12.12% |
| Diamond S | DSSI | 6.11 | 6.66 | +9.00% |
| Happiness Biotec | HAPP | 1.79 | 1.84 | +2.79% |
| Lazydays Hldg | LAZY | 15.07 | 16.25 | +7.83% |
| Weidai Ltd | WEI | 1.44 | 1.33 | -7.64% |
| 그루포 수페르비엘 | SUPV | 1.96 | 2.12 | +8.16% |
| 레이크랜드 인더스트리스 | LAKE | 20.00 | 27.25 | +36.25% |
| 림바흐 홀딩스 | LMB | 9.11 | 12.33 | +35.35% |
| 빅 5 스포팅 구즈 | BGFV | 8.23 | 10.21 | +24.06% |
| 사이프리스 솔루션스 | SYPR | 1.34 | 1.52 | +13.43% |
| 아드모어 시핑 | ASC | 2.93 | 3.27 | +11.60% |
| 엘리베이트 크레디트 | ELVT | 2.78 | 3.99 | +43.53% |
| 오버시스 십홀딩 그룹 | OSG | 2.09 | 2.14 | +2.39% |
| 치타 모바일 | CMCM | 1.94 | 1.80 | -7.22% |
| 플라이 리싱 | FLY | 7.55 | 9.85 | +3.46% |
| 피닉스 뉴 미디어 | FENG | 1.64 | 1.20 | -26.83% |
| 헤리티지 인슈어런스 홀딩스 | HRTG | 10.26 | 10.13 | -1.27% |
| 힐 인터내셔널 | HIL | 1.70 | 1.92 | +12.94% |
피닉스 뉴 미디어(FENG)의 경우 자본환급을 해서 수익률이 이상하게 나오네요. 전체 평균 수익률이 약 11%인데, 실제로 피닉스 뉴 미디어의 수익률이 50% 이상이었기 때문에 더 높다고 볼 수 있습니다. 미국 시장에도 먹힐지 고민하며 매수했던 것들인데 나름 괜찮은 수익률을 안겨주어서 안심이 되네요. 빨리 다른 전략들도 운영해보고 싶은데, 제가 너무 게으르네요😥 미국 주식 정보 크롤링 언제 하지.. 주륵..
참고) 자본환급 : 자본 또는 지분의 환급이란 기업의 설립운영의 기본금액인 자본금 또는 출자금을 주주 또는 출자사원에게 되돌려 주는 것을 말한다.