퀀트 투자 2월 결산 월 수익률 +1.38%(퀀트킹, 올웨더, 미국 주식)

퀀트 일지/월 결산2021. 3. 6. 15:40

0.시장 지수

	1월 31일 종가	2월 28일 종가	등락률
코스피	2,976.21	3,012.95	+1.23%
코스닥	928.73	913.94	-1.59%
S&P 500	3714.24	3,811.15	+2.60%
NASDAQ	13,070.70	13,192.35	+0.93%

2월 한달 간 코스피와, S&P500, NASDAQ은 소폭 상승하였고, 코스닥은 소폭 하락하였습니다. 개인적으로 코스닥에 해당하는 한국 중소형 주에 많이 투자하고 있기 때문에 장이 좋지 않다고 느껴졌었는데, 실제로 수치를 보니 그렇게 나쁜 장이 아니었네요🤣 이래서 다양한 장에 분산해서 투자해야하는 것 같네요. 그럼 이제 운영하고 있는 전략들이 어떤 성과를 냈는지 확인해보도록 하겠습니다.

1.퀀트킹 포트폴리오(저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트) +2.76%

첫 번째로 살펴볼 포트폴리오는 퀀트킹 포트폴리오입니다. 저의 가장 메인 포트폴리오이며 많은 금액 비중을 차지하는 전략입니다. 퀀트전략 글에서 설명했었던 퀀트킹의 4가지 전략 중 저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트 세가지 전략을 사용해서 투자하고 있습니다.

분기별로 실적이 발표되면 포트폴리오를 리밸런싱 하는 방식으로 운영하고 있으며, 2월에 보유한 종목들은 11월 18일에 리밸런싱해서 지금까지 가지고 있는 종목입니다. 이번 달(3월)에 2020년 4분기 실적 발표가 완료되면 한 번 리밸런싱을 진행할 예정입니다.

2월 달에는 +2.76%로 소폭 상승하였네요. 다행히 국내 시장 지수의 상승폭보다는 조금 더 큰 수익을 기록하였습니다. 다만 체감상 2월 중순에 엄청나게 치솟고 올라갔다가 월말에 떨어져서 뭔가 많이 잃은 듯한 느낌을 주었습니다. 역시 계좌 확인을 자주하면 정신 건강에 좋지 않은 것 같아요🙄

2.올웨더 포트폴리오(연금저축) -3.06%

다음으로 살펴볼 전략은 연금저축 계좌로 운영하고 있는 올웨더 포트폴리오입니다. 지금까지 가장 좋지 못한 성과를 보여주고 있는 올웨더 포트폴리오인데요, 투자 비중이 적다는 것으로 위안을 삼고 있는 포트폴리오입니다😞

이번 달은 -3.06%로 가장 큰 하락폭을 보여주었네요. 2월 중순부터의 하락세가 아주 부드럽게(?) 이어집니다. 얼른 연금저축으로 운영할만한 전략을 찾아서 대체하고 싶어지네요. 현재 운영하고 있는 올웨더 포트폴리오의 국내 ETF 구성은 아래와 같습니다. 참고해주세요.

구분	종목코드	종목명	비중
주식	251350	KODEX 선진국 MSCI World	15%
주식	195980	ARIRANG 신흥국 MSCI	15%
채권	305080	TIGER 미국채 10년 선물	15%
채권	304660	KODEX 미국채울트라30년선물(H)	40%
원자재	319640	TIGER 골드 선물	10%
원자재	271060	KODEX 3대농산물선물(H)	2%
원자재	261220	KODEX WTI원유선물(H)	3%

3.미국주식(슈퍼가치&고속성장) +4.43%

다음 살펴 볼 전략은 미국 시장에서 운영 중인 슈퍼가치 전략과 고속성장 전략입니다. 지난 달까지는 종목별 수익률을 자세하게 살펴봤었는데, 거의 40종목을 일일히 월말 주가로 확인하는데 시간이 오래 걸려서 이번 달은 포트폴리오 전체 수익률로 공개합니다! 자세한 항목이 궁금하신 분들은 매매일지를 참고해주세요.

[퀀트 일지/매매 일지] - 2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략)

[퀀트 일지/매매 일지] - 2021년 1월 미국 주식 매수(고속성장 전략)

미국 주식 운영 전략들도 2월 중순부터는 하락 추세네요. 그래도 2월 전체로 보면 4.43%의 수익률을 기록했습니다. 미국 시장 지표에 비해 높은 초과 수익률을 올렸네요. 미국도 실적 발표하는 기업들이 많아지면서 이번 달 중으로 리밸런싱을 진행할 예정입니다. 리밸런싱할 주식들의 수익률도 기대해주세요!

마치며

2월도 평균 +1.37%의 수익률로 나쁘지 않은 성과를 내었습니다. 실제로는 연금저축 계좌의 운영 금액이 훨씬 적어서 더 높은 수익을 안겨주었죠. 작년 코로나로 인한 대폭락 이후 상승세를 따라갈 수는 없지만, 여전히 매달 상승하는 기세가 이어지고 있습니다. 최근 시즈널리티에 대해서 공부하고 있는데, 4월말까지 지금과 같은 좋은 수익률이 이어졌으면 좋겠습니다. 포트폴리오나 전략 운영에 대해 궁금한 점이 있으신 분들은 언제든지 댓글로 문의주세요.

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