퀀트 투자 7월 결산 슈퍼퀀트 월 수익률 +12.82%

 세 번째 포트포리오는 슈퍼퀀트 포트폴리오이다. 고속성장 포트폴리오는 밸류와 성장을 모두 고려한 투자법으로, 고OPM, 저PBR, 저PER, 매출액/영업이익/순이익의 YOY 성장율이 높은 포트폴리오이다. 즉 최근에 크게 성장하고 있는 종목들이다.

 

OPM : 회사의 영업이익(operating profit)을 순매출로 나눈 값

PBR(Price to Book Ratio : 주가순자산비율) : 주가를 주당순자산으로 나눈 값. 만약 주가순자산비율이 1 이라면 주가가 순자산의 1 배로 팔린다는 이야기고, 주가순자산비율이 100 이라면 주가가 순자산의 100 배로 팔린다는 이야기

PER(Price Earning Ratio) : 주가를 당기순이익으로 나눈 값. 

YOY(Year on Year) : 전년 동기 대비 증감율. 작년의 같은 기간과 올해의 같은 기간을 비교한다는 의미

 

1. 월 수익률 +12.82%

2. 종목별 수익률

 아무래도 밸류와 성장 두 마리 토끼를 모두 잡기 위한 포트폴리오이다 보니 저밸류, 고속성장 포트폴리오와 중복된 종목들이 많이 보인다. 중복된 종목들을 어떻게 할까 고민하다가 7월달에는 그냥 각 포트폴리오별로 따로 매수를 했는데, 8월에는 슈퍼퀀트 포트폴리오 자체를 아예 빼버렸다. 7월의 수익률만으로 보면 고속성장>슈퍼퀀트>저밸류 포트폴리오지만, 슈퍼퀀트 포트폴리오는 이도저도 아닌 느낌이 들어 빼고 다른 두 포트폴리오를 추가 매수했다.

 

3.리뷰

 동일 기간의 코스피, 코스닥 지수(코스피 6.7%, 코스닥 10.5%의 상승)보다 약간 더 많이 올랐다. 확실히 7월은 상승장이어서 모든 포트폴리오가 수익이 잘 나왔다. 앞으로 이런 수익률을 기대하기는 어렵겠지만, 시장의 지수보다 더 높은 수익을 목표로 꾸준히 운영해보아야겠다.