퀀트 투자 8월 결산 월 수익률 +7.82%(저밸류, 고속성장, 대형주, 올웨더)

 8월 한 달이 어떻게 갔는지 모르게 훅 지나갔다. 9월 1일, 미국 장까지 마감된 이후 8월의 투자 결산을 해보았다. 지난 달에는 각 포트폴리오 별로 따로 포스팅을 했었는데, 각 포트폴리오 별로 다른 내용이 없어서 이번 달에는 한 번에 포스팅을 한다. (사실 약간 귀찮은 것도 있고)

 

 8월에는 총 4개의 포트폴리오를 운영했다. 대형주, 저밸류, 고속성장, 올웨더 포트폴리오다. 지난 달에 진행했었던 슈퍼퀀트 포트폴리오는 나머지 두 포트폴리오와 중복된 종목이 많아서 이번 달에는 운영하지 않았다. 4개의 포트폴리오를 한 가지씩 수익률이 어땠는지 확인해보자.

 

1. 대형주 포트폴리오(+12.57%)

 대형주 포트폴리오는 퀀트의 개념으로 접근한 것은 아니고, 처음 주식에 입문을 할 때 말 그대로 대형주들로만 구성한 포트폴리오다(내가 아는 것 위주로). 안정적으로 운영할 생각으로 구성한 포트폴리오인데 지금 자산 배분의 관점에서 바라보면 상당히 위험천만한 포트폴리오인 것 같다. 

 

보유종목 : 삼성전자, NAVER, 카카오, 현대오토에버, 알리바바 그룹 홀딩, 알파벳 CLASS A(voting), 애플, 마이크로소프트

 

 종목을 보면 알겠지만, 대부분이 IT 회사이다. 이렇게 한 업종에 몰빵하는 것은 좋지 못한 자산 배분이다. 한 방에 훅 갈 수 있다. 그럼에도 모든 종목이 꾸준히 오르고 있어서 차마 팔지는 못 하고, 추가 매입만 하지 않고 있는 상황이다. 그래도 이번 달에는 대형주 포트폴리오가 거의 먹여살렸다. 가장 많은 금액을 보유하고 있는데, 8월에 선방해줘서 전체 수익률을 끌어올렸다.

 

 나스닥 기술주의 고평가 이슈를 접할 때마다 어느 정도 매도해야하나 생각이 들긴 하지만, 예측이라는 것이 불가능하다 생각하고 일단은 보유 중이다. 

 

 

2. 저밸류 포트폴리오(-0.57%)

 이번 달에 정말 우여곡절이 많았던 저밸류 포트폴리오다. 보통 월말 리밸런싱을 진행해서, 7월 말에 리밸런싱을 한 번 진행했다. 그런데 8월 18일에 2분기 실적에 대한 데이터가 업데이트 되면서 한 번 더 리밸런싱을 진행했다. 이렇게 월 중 리밸런싱을 진행하면서 귀찮은 것도 있었지만, 슬리피지가 발생함으로써 수익에 약간 타격을 주었을 것이다. 문제는 월 중 리밸런싱을 진행할 때 데이터가 잘 못되어 1주일 후 다시 리밸런싱을 했다는 사실이다😭 그 이후 약간 회복하기는 했지만, 한 달 중 리밸런싱을 3번이나 진행하며 알게 모르게 손실이 발생한 듯하다. 마음이 아프긴 하지만 다음 분기 실적이 발표될 때까지는 비교적 편하게 가져갈 수 있으니 그러려니 해야겠다.

 

 

3.고속성장 포트폴리오(+3.81%)

 지난 달에 무려 25%의 수익률을 보여준 나의 효자 포트폴리오였지만, 이번 달은 월 중 추가 리밸런싱으로 인한 것인지 실적이 엄청나게 좋지는 않다. 물론 월 3.8%의 수익도 엄청난 것이기는 하지만, 전달의 임팩트가 워낙 컸기 때문에 비교적 아쉬운 마음이 드나보다. 전달 실적이 좋았기 때문에 포트폴리오 비중 자체를 높였다. 앞으로 고속서장 포트폴리오가 잘 나가줘야 전체 수익률에도 좋은 기여를 할 수 있을 것 같다. 이번 달에는 퀀트킹님의 새로운 로직이 추가되었다고 하는데, 그 영향인지 투자 그룹에 관련된 주들이 조금 추가 되었다. 새로운 로직이 어떤 수익을 가져올지 기대해봐야겠다.

 

 

4. 올웨더 포트폴리오(-0.34%)

 연금저축펀드 계좌로 운영하는 올웨더 포트폴리오이다. 이 포트폴리오는 진짜 30년 이상 바라보고 운영하는 포트폴리오라 월별 수익에 큰 기대가 없고, 관심도 없다🤣 금액도 다른 포트폴리오에 비해 너무 작아서 손익이 나도 티가 나질 않는다. 그럼에도 레이 달리오의 올웨더 포트폴리오를 따라 하기 위해 국내 ETF로 구성해보았다. 최근들어 레이 달리오의 브릿지 워터社에서 이렇게 금리가 낮을 때 채권을 가져가는게 맞는가에 대한 보고서가 나왔다. 김단테님이나 강환국님이 이 보고서를 보고 만든 영상을 통해 물가연동 채권에 대해서도 알아보고 있다. 문제는 물가연동 채권에 대한 국내 ETF가 없는 것 같다😅 (아시는 분은 댓글로 좀 알려주세요)

5. 종합 수익률 +7.82%

 지난 달도 그렇고, 이번 달도 그렇고 장이 좋은 편이라 전체적으로 수익이 났다. 그럼에도 시장(코스피 +3.4%, 코스닥 +4.0%)보다 좋은 성과를 냈다는 사실에는 기분이 좋다 : ) 물론 장이 언제나 이렇게 좋지만은 않을 것이라는 사실을 정말 잘 안다.(겸손한 마음을 가지자) 예전에 펀드로 정말 쉽게 돈 벌 수 있구나! 했다가 순식간에 원복됐던 것을 기억하기 때문에🙄

 

 이제 또 9월 한 달 동안 나무 앱을 삭제하고 내 자산이 내가 자는 순간에도 열일하도록 두고, 나는 또 본업에 집중해보아야겠다. 투자 수익이 노동 수익을 넘어서는 그날까지!