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퀀트 전략에 해당하는 글 71건
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미국 ETF와 유사한 국내 ETF 찾기! 10
지난 포스팅에서 VAA 전략을 국내 ETF 버전으로 운영해보면 어떨까 알아보았습니다. 그런데 내용을 진행하다보니 VAA 전략에서 사용한 미국 ETF에 대응하는 국내 ETF를 찾기가 어려웠습니다. 찾더라도 눈으로 일일히 확인해가며 비슷할 것 같은 ETF를 확인해보고 주먹구구식으로 대입해서 확인해보는 방법이었습니다. 이런 방법이 비효율적이라고 생각했고, 앞으로 다양한 해외 전략을 국내 ETF 버전으로 운영하는 것에 대한 포스팅을 올릴 계획이었기에 조금 더 체계적이고 정확하게 대응되는 ETF를 찾아보려고 했습니다. 유사하다는 것을 통계적인 관점에서 바라보면 '상관계수가 높다'고 표현할 수 있습니다. Pandas를 활용하면 쉽게 상관계수를 구할 수 있어서 사용해보았습니다. 1.대상 미국 ETF 데이터 조회 더보..
2020.10.19
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VAA 전략, 국내 ETF로 운영해본다면? 12
지난 포스팅에서 VAA 전략을 운영하기전에 주의해야할 사항에 대해서 말씀드렸는데요. 저도 VAA 전략을 운영하려고 준비하다가 마주한 사항이라 바로 운영하기를 멈추고, 다양한 방법으로 전략을 변형해보고 검증해보는 시간을 가졌습니다. 이번 포스팅에서는 VAA 전략의 단점을 보완하기 위해 나름 변형해본 전략을 소개드리겠습니다. 지금까지 소개드린 전략은 켈러님의 논문을 바탕으로 한 것이지만, 이번 포스팅은 제가 개인적으로 VAA 전략을 국내 ETF 버전으로 변형해본 것이기 때문에 논리적 오류나 검증상 오류가 있을 수도 있습니다. 양해부탁드리며, 발견 시에 댓글로 알려주시면 확인해서 다시 검증해보는 작업을 해보도록 하겠습니다🤣 1. 대체 종목 선정 종목 내용 대체 종목(종목코드) 구분 SPY 미국 주식 TIGER..
2020.10.11
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퀀트킹 포트폴리오 분석#3 고속성장 1
오늘 포스팅에서는 퀀트킹님의 4대 포트폴리오 중 세 번째 전략인 '고속성장 포트폴리오'에 대해서 분석해보도록 하겠습니다. 이 저밸류 포트폴리오는 저밸류 포트폴리오와 더불어 제가 직접 운영하고 있는 포트폴리오입니다. 아직 긴 기간을 운영한 것은 아니지만, 상당히 높은 수익률을 기록하고 있는 효자 포트폴리오죠😁 1. 고속성장 포트폴리오란? 고속성장 포트폴리오는 상장된 기업 중 최고의 성장주에 투자하며, OPM, 매출액·영업이익·순이익의 YOY, QQQ 성장율이 높은 포트폴리오입니다. 마법공식, 저밸류와 마찬가지로 전략의 90%만 공개되어 있고, 10%는 퀀트킹님만의 시크릿 로직이 추가되어 있다고 합니다 : ) 공개된 90%의 전략은 아래와 같습니다. - 주가(원) : 10 이상 - 1개월 등락률(%) : -..
2020.10.09
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VAA 전략, 주의사항! 투자 전 필독! 2
최근들어 동적 자산 배분 전략 중 하나인 VAA 전략에 대한 포스팅을 해왔었고, 강환국님의 유튜브 채널에 소개가 되면서 많은 분들이 찾아주셨습니다. 그만큼 VAA 전략에 대한 관심이 뜨겁다는 것을 느낄 수 있습니다. 블로그에 VAA 전략을 분석하고 정리했던 이유는 바로 제가 VAA 전략을 운영하려고 했기 때문입니다. VAA 전략을 관심있게 바라본 이유는 바로 수익률 때문이었습니다. "잘 모르니 개별주 투자를 계속하기엔 무섭고, 비교적 안전하다는 자산 배분 전략을 하려고 하는데 이왕이면 수익률 높은 걸로 해야지!"해서 고르게 된 것이 VAA 전략입니다. 아마 다른 분들도 저와 비슷한 생각으로 VAA 전략에 관심을 가지셨을 것입니다. VAA 전략을 선택하기 전에 마지막 검토해본 질문은 "지금 시작해도 연 1..
2020.10.07
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퀀트킹 포트폴리오 분석#2 저밸류
이번 포스팅에서는 퀀트킹님의 4대 포트폴리오 중 두 번째 전략인 '저밸류 포트폴리오'에 대해서 분석해보도록 하겠습니다. 이 저밸류 포트폴리오는 고속성장 포트폴리오와 더불어 제가 직접 운영하고 있는 포트폴리오이기도 합니다. 아직 긴 기간을 운영한 것은 아니지만, 매달 수익률을 공개하고 있으니 참고하셔도 좋을 것 같습니다. 1. 저밸류 포트폴리오란? 저밸류 포트폴리오는 저PER과 저PBR 투자 전략의 합성된 포트폴리오입니다. 마법공식과 마찬가지로 전략의 90%만 공개되어 있고, 10%는 퀀트킹님만의 영업 비밀이라고 합니다 : ) 퀀트킹의 한 회원분께서 제가 가졌던 동일한 궁금즘을 카페에 질문으로 올리셨고, 아래와 같이 퀀트킹님의 공식적인 답변을 들을 수 있었습니다. 퀀트킹님의 답변과 같이 전략이 90% 공개..
2020.10.06
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퀀트킹 포트폴리오 분석#1 마법공식
오늘은 퀀트킹의 4대 포트폴리오 중 첫 번째 포트폴리오인 '마법공식 포트폴리오'에 대해서 분석해보겠습니다. 퀀트킹님은 (유료지만) 퀀트 투자에 활용할 수 있는 막대한 데이터를 제공하는 아주 고마운 분입니다. 요즘에는 백테스트 기능까지 추가하기 위해 노력 중이라고 합니다. 얼른 기능이 추가돼서 많은 전략들을 쉽게 백테스트 해볼 수 있었으면 좋겠습니다 : ) 퀀트킹 주소 : http://www.quantking.co.kr/ 제공되는 데이터를 바탕으로 저만의 전략으로 포트폴리오를 구성하는게 최종 목표이긴 하지만, 아직은 저 또한 퀀트 전략을 검증하지 못 해서 퀀트킹님의 도움을 받고 있습니다.😉 퀀트킹 프로그램 및 사이트에서는 매달 4가지 포트폴리오의 종목을 제공합니다. 지난 달 투자 일지를 올렸던 저평가, 고..
2020.10.04
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되기만 하면 꿀 단타 전략?! (feat.한국 주식시장에서의 일중 모멘텀) 4
최근 흥미로운 논문을 알게 되어 직접 백테스트를 해보았다. 서울대학교 경영대학 박나혜님이 쓴 경영학석사 학위논문으로 제목은 '한국 주식시장에서의 일중 모멘텀'이다. 논문은 아래 주소에서 볼 수 있다. 논문 링크 : Intraday Momentum In the Korean stock market 한국 주식시장에서의 일중 모멘텀 논문 내용을 요약하자면, KODEX 200 ETF로 분석해보았을 때 장중 9시~9시 30분와 14시 30분~15시의 주가 변동과 15시~15시 30분의 유의미한 상관 관계가 있다는 것이다. 여전히 유의미한 통계 결과를 가지고 있다면 30분 간의 단타 매매도 가능할 것 같아서 직접 백테스트를 해보았다. 강환국님의 가르침에 따라 직접 백테스한 결과만 믿는다! 우선 이를 실제 투자와 연결..
2020.10.01
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VAA 전략, 백테스트 실시 - 심화편(자산별 비교, MDD 계산) 4
안녕하세요, 지난 포스팅에서 VAA 전략을 직접 백테스트한 결과를 보여드렸었습니다. 이번 포스팅에서는 과연 VAA 전략이 다른 지수들과 비교했을 때는 어떤 모습을 보이는지, 최대 자본감소(MDD)는 어떤지 확인해보도록 하겠습니다. 이전 포스팅에서 진행했던 내용을 이어서 진행할 것이기 때문에, 아직 VAA 전략 백테스트 기본편을 보시지 못한 분들은 아래의 포스팅 링크 참조 부탁드립니다 : ) VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) 안녕하세요, 오늘은 지난 포스팅에서 알려드렸던 VAA 전략을 직접 백테스트 해볼 예정입니다. 아직 VAA 전략에 대한 포스팅을 못 보신 분들은 아래 링크를 통해 확인하시기 바랍니다 : ) [퀀트 전�� lazyquant.t..
2020.09.27
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VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) 12
안녕하세요, 오늘은 지난 포스팅에서 알려드렸던 VAA 전략을 직접 백테스트 해볼 예정입니다. 아직 VAA 전략에 대한 포스팅을 못 보신 분들은 아래 링크를 통해 확인하시기 바랍니다 : ) [퀀트 전략] - VAA 전략, 동적 자산 배분의 수익 끝판왕! VAA 전략, 동적 자산 배분의 수익 끝판왕! 1. VAA 전략이란? 안녕하세요. 오늘 소개해드릴 전략은 VAA(Vigilant Asset Allocation) 전략입니다. VAA 전략은 Breadth Momentum and Vigilant Asset Allocation (VAA): Winning More by Losing Less라는 논.. lazyquant.tistory.com 지난 포스팅에서 VAA는 동적 자산 배분 전략 중 지난 50년 기간 백테스트..
2020.09.25
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VAA 전략, 동적 자산 배분의 수익 끝판왕! 12
1. VAA 전략이란? 안녕하세요. 오늘 소개해드릴 전략은 VAA(Vigilant Asset Allocation) 전략입니다. VAA 전략은 Breadth Momentum and Vigilant Asset Allocation (VAA): Winning More by Losing Less라는 논문에서 소개된 전략으로, 논문의 저자는 Wouter J. Keller입니다. 논문 내용을 간략하게 요약하자면, VAA (Vigilant Asset Allocation)는 vigorous crash protection과 빠른 모멘텀 필터를 갖춘 이중 모멘텀 기반 투자 전략 듀얼 모멘텀은 절대(추세 추종) 모멘텀과 상대(강도) 모멘텀을 결합. 기존의 듀얼 모멘텀 접근 방식과 비교하여, 자산 수준의 추세를 따르는 일반적인..
2020.09.21
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주린이도 수익을 낼 수 있다, 퀀트 투자! 4
1. 퀀트란 무엇인가? 퀀트(Quant) = 계량적인(Quantitative) + 분석가(Analyst)의 합성어로써, 느낌과 감정에 의한 투자 대신 수학, 통계지식을 이용하여 투자법칙을 찾아내 투자 모델을 만들거나 금융시장의 변화를 예측하는 사람을 말합니다. 이들은 컴퓨터로 적합한 프로그램을 구축해 이를 토대로 투자합니다. 출처 : 기획재정부 블로그(http://blog.naver.com/mosfnet/221168970740) 최근들어 인공지능 기술이 발전하고, 증권사에서도 인공지능이 예측하고 종목을 선정해서, 매매까지 진행하는 로보어드바이저 등의 상품을 내놓았기 때문에 대중들은 '퀀트 = 인공지능'이라는 인식을 가지고 있기도 합니다. "컴퓨터로 적합한 프로그램을 구축해 이를 토대로 투자한다"는 것은 ..
2020.09.18
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