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DAA 전략 - 백테스트 실시 5 안녕하세요, 지난 포스팅에서는 DAA 전략의 기본적인 내용과 운영시 주의사항에 대해서 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 직접 데이터를 불러와 DAA 전략을 백테스트 해보고 결과를 살펴보도록 하겠습니다. 지난 번에 VAA 전략을 백테스트 했던 코드를 재활용해 DAA 전략을 백테스트 해보았습니다. 동적 자산배분의 진행 방식이 유사해서 거의 그대로 사용할 수 있었네요 : ) 백테스트 기간은 2008년 1월 1일부터 2021년 2월 9일까지입니다. 2008년의 서브프라임 사태를 반영해서 확인하기 위해 기간을 이렇게 잡았습니다. 우선 수익률부터 살펴보도록 하겠습니다. 1.수익률 확인 2009년 상당한 하락 이후 나름 완만하게 상승하는 모습을 보여줍니다. 상세하게 수익률을 분석해보겠습니다. 158 개월 중 Risk.. 2021.02.09

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