반응형
MDD에 해당하는 글 2건
-
백테스트-수익률, MDD 시각화&그래프(feat.seaborn)
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 이런저런 주제로 다양하게 포스팅을 하다보니 한 주제로 우직하게 포스팅하기가 어렵네요🤣 백테스트 코드를 정리하면서 그래프를 그리는 방법에 대해서 다루기로 하였는데 잊고 있었습니다. 댓글로 다시 한 번 요청해주신 분이 계셔서, 후다닥 포스팅을 준비해보았습니다. 필요한 주제나 내용에 대해서 댓글로 알려주시면 최선을 다해 준비해보도록 하겠습니다. 언제나 환영이에요!! 데이터 시각화는 다양한 방식으로 가능하겠지만, 저는 seaborn이라는 패키지를 사용합니다. anaconda를 사용하시는 분들은 아래 명령어로 간단하게 설치가 가능합니다. # seaborn 설치 명령어 conda install -c anaconda seaborn 1. 데이터 준비 데이터는 예전 포스팅에서 다루었던 수..
2021.05.09
-
백테스트-MDD 구하는 방법(pandas) 1
안녕하세요, 지난 포스팅에서 우리는 각종 수익률(월별 수익률, 누적 수익률, 월별 Log 수익률, 누적 Log 수익률)에 대해서 알아보았습니다. 그리고 이번 포스팅에서는 수익률만큼이나 중요한 MDD를 구하는 방법을 알아보도록 하겠습니다. MDD(Max-DrawDown)란 전략을 운영하는 기간 중 최고점 대비 최대 낙폭을 의미합니다. 크고 작은 낙폭 중 가장 큰 낙폭을 MDD라고 하는 것이죠. 예를 들어 LAA 전략에서 보여드렸던 수익률 그래프를 다시 한 번 보도록 하겠습니다. 이 그래프에서도 크고 작은 낙폭들이 보이고, 그 중 나름 큰 낙폭 세 지점을 찾아보았습니다. 그 중 가장 낙폭이 커보이는 것은 (1)번 구간 같아 보이네요. 그렇다면 LAA 전략의 MDD는 (1) 지점에서 최고점 대비 최저점의 낙폭..
2021.03.02
반응형