퀀트킹 포트폴리오 분석#4 슈퍼퀀트
오늘 포스팅에서는 퀀트킹님의 4대 포트폴리오 중 마지막 전략인 '슈퍼퀀트 포트폴리오'에 대해서 분석해보도록 하겠습니다. 이 포트폴리오에 대해서 간략하게 설명드리자면 저밸류+고속성장을 섞어놓은 포트폴리오라고 할 수 있습니다. 저는 두 포트폴리오와 중복되는 느낌이 있어서 직접 운영하고 있지는 않지만, 높은 수익률로 인기가 많은 포트폴리오죠😁
1. 슈퍼퀀트 포트폴리오란?
고속성장 포트폴리오는 상장된 기업 중 최고의 성장주에 투자하며, OPM, 매출액·영업이익·순이익의 YOY, QQQ 성장율이 높은 포트폴리오입니다. 마법공식, 저밸류와 마찬가지로 전략의 90%만 공개되어 있고, 10%는 퀀트킹님만의 시크릿 로직이 추가되어 있다고 합니다 : )
공개된 90%의 전략은 아래와 같습니다.
- 주가(원) : 10 이상
- 1개월 등락률(%) : -60이상
- 단순부채비율(%) : 250이하
- 거래대금(당일 억) : 5 이상
- 본사국내
- 매출채권 회수기간 : 200이하
- 매출액 전년 동분기 : 3이상
- 매출액 동년 전분기 : 3이상
- 발표 OPM : 높은순서(가중치 15%)
- 발표 PBR : 낮은순서(값>0, 가중치 15%)
- 발표 PER : 낮은순서(값>0, 가중치 15%)
- 매출액 YOY : 높은순서(가중치 15%)
- 영업이익 YOY: 높은순서(가중치 15%)
- 순이익 YOY : 높은순서(가중치 15%)
공통된 8개의 로직과, 슈퍼퀀트 포트폴리오만의 6개의 로직입니다. 2개의 밸류 지표와, 3개의 성장 지표를 가지고 있습니다. 저평가 되어있으면서도, 최근에 고속으로 성장하고 있는 기업들을 대상으로 하는 포트폴리오죠.
2. 슈퍼퀀트 포트폴리오의 수익률
고속성장 포트폴리오의 뒤를 이어 2번째로 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 2017년까지는 슈퍼퀀트가 잘 나가다가 최근 3년동안 고속성장 포트폴리오가 급격히 성장하면서 1위의 자리를 내주고 말았네요😂
대부분은 코스피와 코스닥에 비해 월등한 수익을 내었지만, 2017년에는 시장 수익률보다 낮고, 2018년에는 시장 수익률과 비슷하다는 사실을 알 수 있습니다. 2009년부터의 평균수익률이 33.4%를 기록하고 있는 것이 역시나 놀랍습니다.
3. 슈퍼퀀트 전략 백테스트
퀀트킹 시즌2를 맞이하여 백테스트 기능이 추가되었습니다! 아직 모든 지표와, 모든 기간의 데이터를 제공하는 것은 아니지만 충분히 활용할수 있을만한 정도입니다. 한동안은 이 백테스트 기능으로 이런저런 전략들을 실험해볼 예정입니다😉
퀀트킹님이 공개하지 않는 시크릿 로직은 제외하고 공개된 로직들로 백테스트를 진행해보았습니다!
그 결과 누적수익률은 1402.8%, 연평균수익률 24.9%, MDD 49.3를 기록하였습니다. 시크릿로직을 포함하면 더 높은 수익률을 기록하겠죠? MDD가 49.3으로 다소 높은 편이긴 합니다.
또한 위 그래프를 보면 2018년 5월에 최고점을 찍고 하락해서 2020년 7월에 새롭게 고점을 회복했습니다. 즉, 2년 2개월동안 고점을 돌파하지 못하고 횡보하기도 하였습니다. 일반 사람들이 퀀트를 활용하더라도 수익을 길게 가져가지 못하는 이유가 바로 이런 2년 2개월동안의 횡보가 아닐까 싶습니다. 그러나 철저히 백테스트해서 자신만의 로직에 확신이 있다면 우직하게 지켜나갈 수 있을거라고 생각합니다!
오늘 포스팅의 내용을 바탕으로 여러분들도 자신만의 로직을 만들어보시기를 응원하며, 포스팅을 마치도록 하겠습니다 : )