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가속화 모멘텀에 해당하는 글 2건
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가속화 모멘텀 전략, 더 높은 수익률을 향해(업그레이드 ver) 7
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에서 Xiong과 Ibbotson 선생님의 가속화 모멘텀 전략에 대해 알아보고, 미국 시장과 한국 시장을 대상으로 백테스트르 진행해보았습니다. 포스팅 하단에 링크를 걸어둘테니 아직 확인하지 못하신 분들은 이전 포스팅도 참고해주세요! 시가총액이 큰 기업들을 대상으로 하고, 주가 팩터 하나만 쓴 것치고는 백테스트 결과가 꽤나 잘 나왔었는데요. 전략을 알아보는데에서만 그치면 안 되겠죠? 실제로 가속화 모멘텀 전략을 운영해볼 생각으로 조금 더 발전시켜 보았습니다. 물론 단순히 수익률만 더 높게 나온다고 해서 좋은 전략은 아니지만, 다양하게 기본 전략을 변형해보면서 전략을 직접 짜보는 것도 큰 도움이 될 것입니다. 1.가속화 모멘텀 지수 측정 방식 변경 기본적인 가속화 ..
2021.06.17
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가속화 모멘텀 전략, 미국에서 통하는가?!(미국 시장 Ver) 3
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에서 "가속화 모멘텀" 전략을 소개해드리고, 한국 시장에서 실제로 통하는가를 검증해보았습니다. 오로지 주가라는 단순한 팩터를 통해서 시가총액 상위10%를 대상으로 꽤나 괜찮은 성과(연복리 수익률 약 15%)를 보여주었습니다. '모멘텀은 죽었다!'라고 생각하고 있던 저에게도 큰 깨달음을 준 검증이었습니다. 이 전략이 정말 괜찮은 전략이라면 한국 시장 뿐만 아니라 미국 시장에서도 통해야 된다고 생각했습니다. 그래서 미국 시장을 대상으로 또 한 번 백테스트를 진행해보았습니다. 아직 "가속화 모멘텀" 전략에 대한 포스팅을 보지 못 하신 분들은 먼저 보고 오시면, 이번 포스팅을 훨씬 더 쉽게 이해하실 수 있을 것입니다. 이전 포스팅은 아래 링크를 참고해주세요😉 모멘텀은 ..
2021.06.16
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