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동적 자산 배분에 해당하는 글 3건
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동적 자산 배분 - 기준일자별 자산 구성 오픈! 9
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 게으른 퀀트 사이트 개선으로 바쁜 나날들을 보내고 있습니다! 그리고 이번에 추가된 기능을 소개드리려고 합니다. 바로 "동적 자산 배분 기준일자별 자산 구성 조회"입니다. 말로 적어놓으니 무슨 기능인지 잘 모르겠죠? 캡처 화면을 통해 자세하게 소개드리겠습니다. 동적 자산 배분 전략 중 하나인 DAA 전략을 예로 들어보겠습니다. 매번 리밸런싱마다 각 자산군의 모멘텀 스코어를 계산하고 어떤 자산을 선택하면 되는지 찾는 것이 여간 귀찮은게 아닌데요. 게으른 퀀트 웹사이트 - 자산배분 - VAA, DAA, LAA 등을 선택하면 현재 기준 or 선택한 일자 기준으로 어떻게 자산 배분을 구성하면 되는지 한 눈에 보여줍니다! 그리고 페이지를 살짝 아래로 내려보면 왜 해당 자산군이 ..
2021.11.11
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VAA 전략, 백테스트 실시 - 심화편(자산별 비교, MDD 계산) 4
안녕하세요, 지난 포스팅에서 VAA 전략을 직접 백테스트한 결과를 보여드렸었습니다. 이번 포스팅에서는 과연 VAA 전략이 다른 지수들과 비교했을 때는 어떤 모습을 보이는지, 최대 자본감소(MDD)는 어떤지 확인해보도록 하겠습니다. 이전 포스팅에서 진행했던 내용을 이어서 진행할 것이기 때문에, 아직 VAA 전략 백테스트 기본편을 보시지 못한 분들은 아래의 포스팅 링크 참조 부탁드립니다 : ) VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) 안녕하세요, 오늘은 지난 포스팅에서 알려드렸던 VAA 전략을 직접 백테스트 해볼 예정입니다. 아직 VAA 전략에 대한 포스팅을 못 보신 분들은 아래 링크를 통해 확인하시기 바랍니다 : ) [퀀트 전�� lazyquant.t..
2020.09.27
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VAA 전략, 동적 자산 배분의 수익 끝판왕! 12
1. VAA 전략이란? 안녕하세요. 오늘 소개해드릴 전략은 VAA(Vigilant Asset Allocation) 전략입니다. VAA 전략은 Breadth Momentum and Vigilant Asset Allocation (VAA): Winning More by Losing Less라는 논문에서 소개된 전략으로, 논문의 저자는 Wouter J. Keller입니다. 논문 내용을 간략하게 요약하자면, VAA (Vigilant Asset Allocation)는 vigorous crash protection과 빠른 모멘텀 필터를 갖춘 이중 모멘텀 기반 투자 전략 듀얼 모멘텀은 절대(추세 추종) 모멘텀과 상대(강도) 모멘텀을 결합. 기존의 듀얼 모멘텀 접근 방식과 비교하여, 자산 수준의 추세를 따르는 일반적인..
2020.09.21
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