게으른 퀀트 :: '한국 팩터 듀얼모멘텀' 태그의 글 목록

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한국 팩터 듀얼 모멘텀(feat.연금저축펀드) 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략 포스팅을 올리네요. 최근에 강환국님이 쓴 『할 수 있다, 퀀트 투자!』을 읽다가 한 전략을 보고 아이디어가 떠올랐습니다. 바로 "한국 팩터 듀얼모멘텀"이라는 전략인데요, 전략의 내용은 아래와 같습니다. 전략 명 : 한국 팩터 듀얼 모멘텀 대상 - WISE 스마트베타 Quality 지수 - WISE 스마트베타 Value 지수 - WISE 스마트베타 Momentum 지수 - WISE 스마트베타 LowVol 지수 매수 : 위 지수들을 추종하는 ETF 중 최근 6개월간 가장 많이 오른 지수에 투자 매도 : 네 개 지수의 6개월 수익이 예금금리 이하로 감소하면 모든 ETF 매도 후 현금 보유 리밸런싱 : 월 1회 기대 수익률 : 연복리 15~20% 한국 주식 ETF를 듀얼 모멘텀 .. 2020.12.27

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