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동적 자산 배분도 할로윈 전략이 통할까?(feat.VAA, DAA, LAA) 4
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 최근 동적 자산 배분 전략을 공부하고, 연구하면서 관련 글도 많이 올리고 있는데, 구독자 분이 한 가지 궁금증을 올려주셔서 저도 후딱 테스트해보았습니다! 궁금증은 바로 '동적 자산 배분에서도 할로윈 전략이 통할까?'입니다. 할로윈 전략이란, 주식 시장에서 대표적으로 알려진 시즈널리티 현상으로 11월~4월에 수익률이 좋고, 5월~10월에는 수익률이 좋지 않다는 통계적 현상을 이용하여 수익률을 극대화하고 위험을 낮추는 전략입니다. 자세한 내용은 제가 예전에 썼던 글을 참고해주세요~ 11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 이론편 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략으로 돌아왔습니다. 오늘은 퀀트 투자에서 핵심적인 팩터 중 한 가지인 시즈널리티, 계절성..
2021.12.23
