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퀀트 프로그램에 해당하는 글 69건

  1. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.28) - 실적발표 85% 완료 4 안녕하세요, 4월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, .. 2021.03.29
  2. 미국 주식 데이터 수집 #6 배당 정보 가져오는 방법 2 안녕하세요, 이번 포스팅에서는 배당 정보를 가져오는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 이 또한 댓글로 요청주신 분이 계셔서 주간 데이터에 반영하기 위해 작업한 내용입니다. 요청주신 정보는 바로 시가배당률과 5년 배당성장률입니다. 이번 주에 업로드 될 데이터부터 포함이 될 예정인데, 이 포스팅을 통해 내용에 대해 소개해드리도록 하겠습니다 : ) 우선, 간단하게 시가배당률과 배당성장율이 무엇을 의미하는지 한 번 알아보겠습니다. 시가배당률 = 배당금 / 배당기준일 주가 * 100 배당성장률 = 배당금의 CAGR(복합 연간 성장률) 0.가져올 데이터 확인하기 처음에는 이 두 가지 정보를 한 번에 볼 수 있는 Seeking Alpah라는 사이트를 찾아서, 그 사이트에서 정보를 가져오려고 했습니다. 그런데 크롤링을 하.. 2021.03.27
  3. 미국 주식 데이터 수집 #5 업종(섹터)/산업 정보 가져오는 방법 2 안녕하세요, 오랜만에 미국 주식 데이터 수집 Tip을 남기네요. 최근 댓글로 Sector 정보를 제공해달라고 요청하신 분이 있어서 오늘 급하게 작업을 해보았습니다. 사실 쉬운 방법이 있을까해서 검색을 해보았는데, 따로 나오는게 없어서 직접 코드를 작성해보았습니다. 완벽한 방법은 아니지만, 필요로 하시는 분이 있을까 해서 포스팅을 작성해봅니다. 더 쉽게 업종(섹터)/산업 정보를 가져올 수 있는 방법을 아시는 분은 댓글로 공유해주세요~! 우선 제가 기존에 사용하던 Yahoo_fin 라이브러리에서는 업종 정보를 조회하는 함수가 따로 없더라구요. 그래서 Yahoo Finance에 들어가 어디에 업종정보가 있는지 찾아보았습니다. 사실 업종 정보를 꼭 Yahoo Finance에서 찾아야만 하는 것은 아니고, inv.. 2021.03.24
  4. 백테스트-ETF 상장일 구하는 방법(네이버 금융/ 증권 활용) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 이번 포스팅에서는 ETF 상장일을 구하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 'ETF 상장일은 알아서 뭐에 쓰려고?'라고 생각하시는 분들도 있으실텐데요. 백테스트를 진행하다보면 국내 상장 ETF로 성과를 검증해보고 싶은 마음이 들지만, 실제로 ETF 상품이 운영된 기간이 그리 길지 않아서 백테스트가 힘든 경우가 발생합니다. 그런 경우에 상장일을 구하고, 상장일이 빠른 ETF를 활용하면 훨씬 긴 기간을 백테스트 해볼 수 있죠. 1.준비과정(국내 ETF 리스트 가져오기) import requests import json import pandas as pd # 국내 ETF 전체 리스트 url = 'https://finance.naver.com/api/sise/etfItemList.nh.. 2021.03.23
  5. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.21) - 실적발표 81% 완료 2 안녕하세요, 3월 넷째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이.. 2021.03.21
  6. 백테스트-국내 주식 종가 가져오는 방법(네이버 금융, 증권 활용) 안녕하세요, 이번 시간에는 네이버 금융, 증권에서 국내 주가를 가져와서 DataFrame 형태로 만드는 함수에 대해서 설명드리겠습니다. 이 함수는 제가 개인적으로 함수 형태로 만들어서 백테스트를 할 때 활용하는 코드입니다. 참고하셔서 조금씩 변형해도 유용하게 쓰실 수 있을 것 같습니다😁 # 주가 데이터 호출 함수 def get_stock_data(code, from_date, to_date): """ Naver 금융 데이터 호출 결과 예시 ==> 일자|시가|고가|저가|종가|거래량 :param code: 종목 코드 :param from_date: 데이터 시작일자 :param to_date: 데이터 종료일자 :return: 해당 종목 코드의 일자, 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량 데이터프레임 """ fr.. 2021.03.18
  7. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.14) - 실적발표 74% 완료 6 안녕하세요, 3월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이.. 2021.03.14
  8. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.07) - 실적발표 66% 완료 4 안녕하세요, 3월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이.. 2021.03.08
  9. 백테스트-ETF 정보 가져오는 방법(네이버 금융 API 활용) 4 안녕하세요, 오늘은 네이버 증권 API를 활용해서 국내에 상장된 ETF 정보를 조회하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 네이버 증권(금융)에서 ETF 탭을 선택하면 국내에 상장된 ETF 정보를 확인할 수 있습니다. 위 캡처 화면에서 조회되는 ETF 정보를 백테스트하기에 쉽도록 DataFrame으로 가져오는 방법을 알려드리겠습니다! 1.전체 ETF 리스트 가져오기 사실 소스코드가 매우 간단해서 '이걸로 포스팅을 올리는게 맞나?'라는 생각도 들었었지만, 검색을 통해서 블로그를 방문해주시는 분들이 많기 때문에 기능 별로 분리해서 포스팅을 하는게 좋을 것 같다고 생각했습니다. 아주 간단한 소스코드를 함께 한 번 살펴보시죠. import requests import json import pandas as p.. 2021.03.07
  10. 백테스트-MDD 구하는 방법(pandas) 1 안녕하세요, 지난 포스팅에서 우리는 각종 수익률(월별 수익률, 누적 수익률, 월별 Log 수익률, 누적 Log 수익률)에 대해서 알아보았습니다. 그리고 이번 포스팅에서는 수익률만큼이나 중요한 MDD를 구하는 방법을 알아보도록 하겠습니다. MDD(Max-DrawDown)란 전략을 운영하는 기간 중 최고점 대비 최대 낙폭을 의미합니다. 크고 작은 낙폭 중 가장 큰 낙폭을 MDD라고 하는 것이죠. 예를 들어 LAA 전략에서 보여드렸던 수익률 그래프를 다시 한 번 보도록 하겠습니다. 이 그래프에서도 크고 작은 낙폭들이 보이고, 그 중 나름 큰 낙폭 세 지점을 찾아보았습니다. 그 중 가장 낙폭이 커보이는 것은 (1)번 구간 같아 보이네요. 그렇다면 LAA 전략의 MDD는 (1) 지점에서 최고점 대비 최저점의 낙폭.. 2021.03.02
  11. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(2021.02.28~) 안녕하세요, 3월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이.. 2021.03.01
  12. 백테스트-수익률 구하는 방법(pandas-월별 수익률, 누적수익률, log 수익률, 누적 log 수익률) 9 안녕하세요, 이번 포스팅부터 본격적으로 주가 정보를 분석해보도록 하겠습니다. 처음으로 분석해 볼 데이터는 수익률 데이터입니다. 구체적으로는 월별 수익률과, 누적 수익률, 월별 log 수익률, 누적 log 수익률입니다. 우선 지난 시간에서 월별 말일의 주가로 정리한 데이터를 확인해보겠습니다. 1.월별 수익률 DataFrame에서 월별 수익률을 계산하는 것은 매우 쉽습니다! 저도 처음에는 이전 가격대비 변경액을 백분율로 계산을 했었는데, 알고보니 pct_change()라는 유용한 함수를 제공하더라구요. pandas.DataFrame.pct_change란? 기본적으로 바로 이전 행의 백분율 변경을 계산합니다. 이것은 요소의 시계열 변화율을 비교할 때 유용합니다. 이미 월별 말일 데이터로 준비를 해두었길래, 이.. 2021.02.28
  13. 백테스트-주가 정보 기간별 집계(DataFrame.resample) 안녕하세요, 백테스트 실습 두 번째 포스팅입니다. 지난 포스팅에서 종목의 주가 데이터를 가져오는 방법을 알아보았습니다. 오늘 포스팅에서는 수익률, MDD 등 다양한 정보를 분석하기 전에 분석하기 쉽게 기간 별로 집계하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 이를 위해서 DataFrame의 resample이라는 함수를 활용할 예정입니다. 참고) pandas.DataFrame.resample — pandas 1.2.2 documentation Which side of bin interval is closed. The default is ‘left’ for all frequency offsets except for ‘M’, ‘A’, ‘Q’, ‘BM’, ‘BA’, ‘BQ’, and ‘W’ which all have a .. 2021.02.25
  14. 백테스트-해외 주식 종가 데이터 가져오는 방법(get_data_yahoo) 안녕하세요, 백테스트를 진행하면서 많은 분들이 소스코드를 요청하셔서 따라하시기 쉽도록 설명을 곁들여 포스팅해보려고 합니다. 그 첫번째 시간으로 가장 기본적인, 주가 데이터를 가져오는 방법을 알아보겠습니다. 다양한 방법으로 주가 데이터를 가져올 수 있겠지만, 이 포스팅에서는 pandas_datareader의 get_data_yahoo 함수를 사용해보겠습니다. 이는 Yahoo Finance 데이터를 html로 읽어오는 함수입니다. 저도 테스트하기 위한 막 코딩을 하는거라, 비효율적이고 지저분한 코드일 수 있으니 양해해주세요. 더 효율적이고 깔끔하게 정리가 가능한 코드들을 댓글로 알려주시면 저도 배울 수 있으니, 자유롭게 댓글 달아주세요 : ) 백테스트를 할 때 파이썬 언어를 사용하며, 주로 Jupyter N.. 2021.02.24
  15. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(2021.02.21~) - YoY 추가(매출액, 영업이익, 순이익) 안녕하세요, 2월 넷째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이.. 2021.02.21
  16. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(2021.02.14~) - 2020년 4분기 실적 업데이트 中 안녕하세요, 2월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ 입니다. 매출액, 영업이익, 순이익의 YoY 값 업데이트 예정입니다. 추가적으로 .. 2021.02.15
  17. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(2021.02.07~) - 실적 업데이트 中 안녕하세요, 2월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드합니다 : ) 지난주부터 미국 기업들의 실적 발표가 시작되었습니다. 그래서 수집해서 제공해드리는 데이터에도 최신 실적이 반영된 기업들이 있습니다. 아직은 전체의 1/4 정도만 실적 발표가 된 상황이고, 데이터도 그 정도 반영되어있습니다. 데이터에서 실적기준일이 2020년 9월 30일인 기업들의 현분기 매출액/영업이익/순이익은 2020년 3분기의 실적입니다. 실적기준일이 2020년 12월 31일로 되어있는 기업들의 현분기 매출액/영업이익/순이익은 2020년 4분기의 실적이니 활용하실 때 참고하시기 바랍니다. 추가적으로 필요하신 데이터가 있으면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 최대한 빠른 시일내에 반영하여 제공하도록 하겠습니다. 감사합니다 : ) 공감과 댓글.. 2021.02.08
  18. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(2021.01.31~) - ROE, ROA, GP/A 등 추가 2 안녕하세요, 2월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드합니다 : ) 지난 글에서 댓글로 요청주셨던 수익성 지표와 재무 지표를 추가하였습니다. (OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채 등) 여러분의 댓글로 조금씩 데이터가 온전한 형태를 갖추어가는 것 같습니다. 감사합니다 : ) 앞으로 필요한 데이터가 있으면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 최대한 빠른 시간 내에 업데이트 할 수 있도록 하겠습니다! 데이터 잘 활용해주시고, 공감과 댓글, 공유는 큰 힘이 됩니다! 많이 홍보해주세요~ 2021.02.01
  19. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(2021.01.24~) - 시가총액/밸류지표 추가 2 안녕하세요, 2021년 넷째주 미국 주식퀀트 데이터입니다. 지난주와 마찬가지로 csv와 xlsx파일로 올려드립니다. 이번 주 업로드 데이터부터 실적발표 데이터와 실시간 데이터를 분리하였습니다. 댓글로 시가총액이 맞지 않는다는 문의를 주셔서 확인해보니, 시가총액을 실적 발표일 기준(2020년 9월)으로 가져오고 있었습니다. 해당 데이터들은 실적 데이터와 분리하였습니다. 주가의 영향을 받는 데이터들(주가, 등락률, PER, PBR 등 밸류지표, 시가총액)은 주별로 업데이트 하는 것으로 변경하였습니다. 추가적으로 필요하신 데이터 or 요청사항이 있으시면 언제든지 댓글로 알려주세요 : ) 데이터 잘 활용해주시고, 모두들 성공적인 퀀트 투자 하세요~! 2021.01.25
  20. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(2021.01.17~) - 주가/모멘텀/거래대금 추가 2 2021년 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터입니다. csv 파일과 엑셀 파일로 올려드립니다. 파일의 내용은 동일합니다 : ) 이번 주 올라가는 데이터부터 크롤링한 시점의 주가/1개월 등락률/3개월 등락률/6개월 등락률/9개월 등락률/12개월 등락률/거래대금 데이터를 추가했습니다. 물론 매일 변하는 것이기 때문에 실시간으로 딱 맞다고는 할 수 없습니다. 그래도 일주일에 한 번씩 업데이트해서 업로드하려고 하니 종목 선정시에 그렇게까지 영향을 받지는 않을 것 같네요~ 앞으로도 더 다양하고 정확한 데이터를 제공해드리기 위해 노력하겠습니다! 혹시 추가적으로 있었으면 하는 데이터나 문의사항이 있으시면 언제든지 댓글로 달아주세요. 2021.01.21
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