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퀀트 프로그램에 해당하는 글 69건

  1. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.06.13) 4 6월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.06.14
  2. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.06.06) 6월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.06.07
  3. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.05.30) 6월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.05.31
  4. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.05.23) 5월 넷째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.05.23
  5. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.05.16) 2 5월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.05.17
  6. 미국 주식 데이터 수집 #11 미국 주식 증권 종류 수집 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 이번 포스팅에서는 미국 증권 거래소(뉴욕, 나스닥, 아멕스)에 상장된 주식들의 증권 종류를 스크래핑하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 1.문제 상황 데이터를 수집하고 이를 활용하여 투자를 진행하다보니, 실제로 투자를 할 때 필요한 정보가 없는 종목들이 많이 발견되었습니다. 예를 들어 시가총액 정보가 없거나, 매출액, 영업이익, 순이익 등의 실적이 없는 종목들이 있었습니다. 아주 기본적인 정보임에도 Yahoo Finance나 Investing.com에 정보가 없는 종목들은 대체 뭘까?하고 찾아보던 중 우리가 일반적으로 알고 있는 주식(보통주)이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 예를 들어서 한 종목(ACP)을 Yahoo Finance와 Investing.com에서 검색해보겠.. 2021.05.16
  7. 미국 주식 데이터 수집 #10 미국 주식 장기간 실적 데이터(stockrow.com) 8 안녕하세요, 오랜만에 데이터 수집 관련 포스팅으로 돌아왔습니다. 미국 주식 데이터 수집을 시작한지도 벌써 5개월이 되었네요. 조금씩 지표들을 추가하다보니 어느덧 꽤나 많은 지표들을 관리하게 되었습니다. 지표의 수만큼 중요한 것이 데이터의 정합성일텐데요. 실제로 퀀트 투자를 하기 위해 데이터를 쓰려고 하다보니 막상 필요한 데이터가 없는 경우가 많았습니다. 지금까지 주로 Yahoo Finance의 데이터를 이용하였는데, 이유는 알 수 없지만 데이터가 없는 경우가 많았습니다. 데이터의 중요성을 뼈저리게 느끼고 있습니다😉 예를 들어서 한 종목을 살펴보겠습니다. 아래 캡처 화면은 Yahoo Finance에서 Airbnb(ABNB)를 검색한 화면입니다. 유명하고 큰 기업임에도 불구하고 순이익 증가율(YoY)에 대한.. 2021.05.14
  8. 실전 백테스트 - VAA 전략 17 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 VAA 전략의 실전 백테스트를 진행해보도록 하겠습니다. 예전에 VAA 전략에 대한 내용들을 포스팅할 때 백테스트 결과에 대해서 다루어 보았지만, 이번 포스팅에서는 코드를 중점적으로 살펴보도록 하겠습니다. VAA와 DAA 전략의 백테스트 코드만 잘 이해해도 웬만한 동적자산 배분전략의 백테스트는 구현이 가능하니 시간을 내서 실습해보시기 바랍니다😉 1.라이브러리 import 및 메타데이터 세팅 # 필요 라이브러리 import import pandas_datareader as pdr import pandas as pd from datetime import datetime, timedelta import matplotlib.pyplot as plt import seaborn.. 2021.05.11
  9. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.05.09) 7 5월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 현분기 매출액 YoY, 현분기.. 2021.05.10
  10. 백테스트-수익률, MDD 시각화&그래프(feat.seaborn) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 이런저런 주제로 다양하게 포스팅을 하다보니 한 주제로 우직하게 포스팅하기가 어렵네요🤣 백테스트 코드를 정리하면서 그래프를 그리는 방법에 대해서 다루기로 하였는데 잊고 있었습니다. 댓글로 다시 한 번 요청해주신 분이 계셔서, 후다닥 포스팅을 준비해보았습니다. 필요한 주제나 내용에 대해서 댓글로 알려주시면 최선을 다해 준비해보도록 하겠습니다. 언제나 환영이에요!! 데이터 시각화는 다양한 방식으로 가능하겠지만, 저는 seaborn이라는 패키지를 사용합니다. anaconda를 사용하시는 분들은 아래 명령어로 간단하게 설치가 가능합니다. # seaborn 설치 명령어 conda install -c anaconda seaborn 1. 데이터 준비 데이터는 예전 포스팅에서 다루었던 수.. 2021.05.09
  11. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.05.02) 5월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 현분기 매출액 YoY, 현분기.. 2021.05.02
  12. 백테스트 패키지 추천! Quantstats 설치 및 사용 가이드 6 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 이번 포스팅에서는 백테스트 코드가 아닌 백테스트를 조금 더 쉽게할 수 있는 패키지를 추천드리려고 합니다. 저의 블로그를 자주 방문해주신 분들은 잘 아시겠지만, 지금까지는 직접 파이썬으로 코드를 작성해서 백테스트를 진행했었습니다. 나름 반복되는 기능은 함수로 만들어서 재사용하려고 했지만, 여전히 불필요한 반복이 많았고 부족한 점을 느꼈습니다. 그래서 다양한 백테스트 툴과 패키지를 찾아보던 중 파이썬 기반으로 사용할 수 있는 괜찮은 패키지를 찾았습니다! 바로 Quantstats입니다 : ) 이런 기본적인 벤치마크와 수익률을 비교하는 그래프부터 시작해서, 퀀트 투자 백테스트를 위해 필요한 다양한 그래프와 분석 결과를 제공합니다. 제가 직접 코드를 짜서 구현하다보면 아무래도 실수.. 2021.04.30
  13. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.25) 4 4월 넷째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 현분기 매출액 YoY, 현분기.. 2021.04.26
  14. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.18) 2 4월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기.. 2021.04.19
  15. 미국 주식 데이터 수집 #9 미국 주식 국가 정보 가져오기(본사 위치) 벌써 미국 주식 데이터 수집 시리즈 9탄입니다. 오늘은 각 종목의 국가 정보를 가져오는 코드를 살펴보겠습니다. 국내에서도 퀀트 투자를 진행할 때 본사가 국내가 아닌 경우는 제외하는 경우가 많죠. 이는 실적 발표에 대한 신뢰도가 떨어지는 국가(ex. 중국😅)가 있기 때문입니다. 최근 쿠팡이 나스닥에 상장한 것처럼 미국 주식 시장이라고 하더라도 다양한 국가의 기업들이 상장되어 있습니다. 투자에 활용할 수 있도록 국가 정보도 함께 관리하기로 하였습니다. 1.가져올 데이터 대상 역시나 가장 익숙한 Yahoo Finance에서 정보를 찾아보았습니다! Profile 탭도 API로 제공을 해주면 좋을 것 같지만, 문서를 뒤져봐도 Profile 탭에 대한 정보를 제공하는 API는 없었습니다. 그렇다면 직접 웹사이트에서.. 2021.04.16
  16. 미국 주식 데이터 수집 #8 미국 주식 실적 발표일(최근&다음) 미국 주식의 실적 발표일 정보를 가져오는 방법입니다. 데이터의 원천은 Yahoo Finance이며, 늘 그렇듯 Yahoo-fin이라는 라이브러리를 사용해서 수집합니다. 1.왜 실적발표일이 필요한가? 미국 주식을 수집하고, 데이터를 바탕으로 투자를 진행하다보니 실적 발표일이 언제인가가 궁금해졌습니다. 고속성장 전략의 경우 거의 모든 지표가 실적과 관련된 것이기 때문에 실적 발표 이후 해당 실적이 빠르게 주가에 반영이 됩니다. 특히나 미국과 같이 가장 효율적으로 꼽히는 시장의 경우 주가 반영의 속도가 훨씬 빠르겠죠. 실적이 주가에 빠르게 반영될 수록 알파는 적어지게 되고, 뒤늦게 매수했다가는 오히려 비싸게 매수해서 손실을 볼 가능성도 커집니다. 주식 데이터에 최근 실적발표일과 다음 실적발표일이 있다면 매수,.. 2021.04.13
  17. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.11) 2 4월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현.. 2021.04.11
  18. 실전 백테스트 - DAA 전략 21 지난 포스팅까지 백테스트를 하기 위한 기본적인 코드를 익혀봤다면, 이번 포스팅부터는 여러 전략들을 백테스트하는 실전 내용을 다루려고 합니다. 앞서 공부했던 코드들을 대부분 사용하지만, 각 전략마다 로직을 구현해야 하는 부분이 존재하기 때문에, 그 부분을 중점적으로 다뤄보려고 합니다. 첫 번째로 다룰 전략은 DAA 전략입니다. 여러 번 요청이 왔었지만, 리밸런싱에 정신이 팔려 포스팅을 미루고만 있었네요😭 1.준비단계 백테스트를 진행할 기간을 정하고, 종목을 선택해서 데이터를 가져오는 것부터 시작합니다. 백테스트 기간은 이왕이면 길게 산정하고 싶지만, 해당 ETF들의 상장일이 그리 길지 않아서 방법이 없습니다. import pandas_datareader as pdr import pandas as pd fr.. 2021.04.06
  19. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.04) 10 4월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연.. 2021.04.05
  20. 미국 주식 데이터 수집 #7 미국 상장 주식 종목 리스트 가져오는 방법 2 본격적인 포스팅을 시작하기에 앞서, 미국 상장 주식 리스트를 받고 싶어서 들어오신 분들은 아래 링크로 들어가시면 내려받으실 수 있습니다! 매주 새로운 데이터로 업데이트하니 "퀀트 데이터" 카테고리에서 최신 데이터로 받아주세요~ 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.11) 4월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 lazyquant.tistory.com 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 계속 미국 주식 데이터를 더 정교하게 만드는 작업을 진행하고 있습니다. 그 중 한 가지로 매주 종목 UPDATE하는 방법을 소개해드리려고 합니.. 2021.03.31
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