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개별주 모멘텀 효과는 여전히 유효한가?! 4 최근에 많이 오른 종목이 계속 오른다! 이는 주식투자 뿐만 아니라 금과 부동산 등 다른 자산에서도 통용되는 모멘텀 효과로 알려져 있습니다. 최근의 기준은 어떤 자산에 어떻게 적용하느냐에 따라 달라질 수 있습니다. 게으른 퀀트 블로그에서 주록 다루고 있는 중장기 퀀트 투자에서는 1개월 ,3개월, 6개월, 9개월, 12개월 지표를 많이 활용하며, 12개월 이상의 지표는 큰 효과가 없다고 말하죠. 그런데, 이 포스팅의 결론부터 말하자면, 한국 시장에서 아무리 모멘텀 지표를 통해 알파를 찾아내려고 노력해도, 눈에 띄는 알파를 찾기가 어려웠습니다. 찾아보니 한국 시장에서는 모멘텀 효과가 나타나지 않는다는 주장도 많더라구요. 모멘텀 효과를 검증하기 위해 퀀트킹의 백테스트 기능만 사용했기 때문에 한계가 있었을 수도 .. 2021.04.15

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