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퀀트전략에 해당하는 글 2건
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가속화 모멘텀 전략, 미국에서 통하는가?!(미국 시장 Ver) 3
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에서 "가속화 모멘텀" 전략을 소개해드리고, 한국 시장에서 실제로 통하는가를 검증해보았습니다. 오로지 주가라는 단순한 팩터를 통해서 시가총액 상위10%를 대상으로 꽤나 괜찮은 성과(연복리 수익률 약 15%)를 보여주었습니다. '모멘텀은 죽었다!'라고 생각하고 있던 저에게도 큰 깨달음을 준 검증이었습니다. 이 전략이 정말 괜찮은 전략이라면 한국 시장 뿐만 아니라 미국 시장에서도 통해야 된다고 생각했습니다. 그래서 미국 시장을 대상으로 또 한 번 백테스트를 진행해보았습니다. 아직 "가속화 모멘텀" 전략에 대한 포스팅을 보지 못 하신 분들은 먼저 보고 오시면, 이번 포스팅을 훨씬 더 쉽게 이해하실 수 있을 것입니다. 이전 포스팅은 아래 링크를 참고해주세요😉 모멘텀은 ..
2021.06.16
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모멘텀은 죽지 않았다! 가속화 모멘텀 전략(한국 시장 Ver) 11
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오랜만에 퀀트 전략에 대한 포스팅으로 찾아뵙습니다. 지난 포스팅에서 제가 개별주에서는 모멘텀 효과가 나타나지 않는다고 말씀드렸었는데요, 그 글의 댓글로 "가속화 모멘텀"에 대해서 다루어 달라고 요청이 들어왔습니다. (이런 요청은 늘 환영입니다! 공부와 점점 멀어질 때 여러분의 요청 댓글이 저를 다시 움직이게 합니다👍) 강환국님이 할투 채널에서 가속화 모멘텀 전략에 대해 한 번 소개를 해주셨는데, 대신증권에서 발표한 리포트를 기반으로 내용을 설명해주고 있습니다. 그리고 그 대신증권의 리포트는 Xiong and Ibbotson(2015), "Momentum, Acceleration, and Reversal"라는 논문을 한국 시장에서 적용해본 것이었습니다. 저도 처음들어보는 생..
2021.06.13
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