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LAA에 해당하는 글 2건
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2021년 동적자산배분 성과 검증! (VAA, DAA, LAA, 가속듀얼모멘텀) 11
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 동적 자산배분에 대해 연구를 하고 있습니다. 많은 분들이 동적 자산 배분을 선택하려다가도 과연 이 전략이 계속 성과가 날까라는 의심 때문에 주저하시는 것 같습니다. 그래서 이 포스팅을 준비해보았습니다! 작년 한 해동안 동적 자산 배분 전략이 어떤 성과를 냈는지 같이 한 번 살펴보시죠😆 총 4개의 동적자산배분 전략의 성과를 살펴보려고 합니다. 가속듀얼모멘텀과, VAA, DAA, LAA 전략입니다. 이 전략들의 월별/전체 상세 성과가 궁금하신 분들은 아래 링크를 통해서 확인할 수 있습니다! http://lazyquant.xyz/allocation/dynamic_list 게으른 퀀트 ::: 동적 자산배분 전략 리스트 동적 자산배분 전략 리스트 동적 자산배분 전략이란 시장의..
2022.01.18
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LAA 전략 - 백테스트 실시 3
안녕하세요, 오늘은 지난 시간에 설명 드렸던 LAA 전략을 백테스트 하는 시간을 가져보겠습니다. 아직 LAA 전략에 대한 포스팅을 못 보신 분은 아래 게시글을 참고해주세요 : ) 이전 글) LAA 전략 - 정적인 듯, 동적인 자산 배분! 게으른 자산 배분 LAA 전략 - 정적인 듯, 동적인 자산 배분! 게으른 자산 배분 안녕하세요, 오늘은 VAA와 DAA 전략에 이어서 LAA 전략을 소개해드리도록 하겠습니다. LAA는 Lethargic Asset Allocation의 약자인데, 풀이하자면 무기력한, 게으른(Lethargic) 자산 배분이라는 뜻입니다. 전 lazyquant.tistory.com LAA 전략은 상장된 ETF 뿐만 아니라, 실업률의 데이터까지 필요해서 조금 더 시간이 걸렸네요. 백테스트 기간..
2021.02.23
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