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동적자산배분에 해당하는 글 6건
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2021년 동적자산배분 성과 검증! (VAA, DAA, LAA, 가속듀얼모멘텀) 11
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 동적 자산배분에 대해 연구를 하고 있습니다. 많은 분들이 동적 자산 배분을 선택하려다가도 과연 이 전략이 계속 성과가 날까라는 의심 때문에 주저하시는 것 같습니다. 그래서 이 포스팅을 준비해보았습니다! 작년 한 해동안 동적 자산 배분 전략이 어떤 성과를 냈는지 같이 한 번 살펴보시죠😆 총 4개의 동적자산배분 전략의 성과를 살펴보려고 합니다. 가속듀얼모멘텀과, VAA, DAA, LAA 전략입니다. 이 전략들의 월별/전체 상세 성과가 궁금하신 분들은 아래 링크를 통해서 확인할 수 있습니다! http://lazyquant.xyz/allocation/dynamic_list 게으른 퀀트 ::: 동적 자산배분 전략 리스트 동적 자산배분 전략 리스트 동적 자산배분 전략이란 시장의..
2022.01.18
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가속 듀얼 모멘텀 - 듀얼 모멘텀에 부스터를 달다 4
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오랜만에 동적 자산배분 전략에 대한 소개 포스팅을 남깁니다. 지난번 포스팅했던 듀얼 모멘텀의 업그레이드 버전인 가속 듀얼 모멘텀입니다! 다른 동적 자산 배분 전략들이 최근에 힘을 못 쓰고 있는 것에 반해, 최근까지 괜찮은 성과를 보이고 있네요. 심플한 로직에 비해 강력한 성과를 보여주는 가속 듀얼 모멘텀에 대해 함께 살펴 보시죠! 목차) - 가속 듀얼 모멘텀이란? - 가속 듀얼 모멘텀 로직 - 가속 듀얼 모멘텀 자산 선정 - 가속 듀얼 모멘텀 성과 - 가속 듀얼 모멘텀 장점 - 가속 듀얼 모멘텀 단점 자세한 내용은 아래 링크를 확인해주세요~! http://lazyquant.xyz/docs/detail/자산배분/19 게으른 퀀트 ::: 가속 듀얼 모멘텀-듀얼 모멘텀에 부스터..
2022.01.11
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동적 자산 배분도 할로윈 전략이 통할까?(feat.VAA, DAA, LAA) 4
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 최근 동적 자산 배분 전략을 공부하고, 연구하면서 관련 글도 많이 올리고 있는데, 구독자 분이 한 가지 궁금증을 올려주셔서 저도 후딱 테스트해보았습니다! 궁금증은 바로 '동적 자산 배분에서도 할로윈 전략이 통할까?'입니다. 할로윈 전략이란, 주식 시장에서 대표적으로 알려진 시즈널리티 현상으로 11월~4월에 수익률이 좋고, 5월~10월에는 수익률이 좋지 않다는 통계적 현상을 이용하여 수익률을 극대화하고 위험을 낮추는 전략입니다. 자세한 내용은 제가 예전에 썼던 글을 참고해주세요~ 11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 이론편 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략으로 돌아왔습니다. 오늘은 퀀트 투자에서 핵심적인 팩터 중 한 가지인 시즈널리티, 계절성..
2021.12.23
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그 전략, 지금도 괜찮을까? 전략 현재 성과 오픈! 4
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 전략별 현재 성과 페이지를 오픈하여 알려드리려고 합니다! 기존 동적 자산 배분 기준일자별 보유 자산 페이지의 하단에 현재 기준으로 성과 리포트를 추가했습니다😎 논문이나 블로그, 유튜브 채널을 통해서 다양한 전략들을 알게 되는데, 그 전략이 여전히 잘 먹히는지 궁금합니다. 인터넷으로 이리저리 검색해도 블로그에 백테스트한 글들이 있지만(제 블로그처럼), 그 또한 글이 쓰여질 때까지의 성과이고 매번 최신의 성과를 확인하기는 어려웠습니다. 그래서 제가 항상 최신의 성과 리포트를 볼 수 있는 페이지를 만들었습니다👏👏👏 백문이 불여일견이라 하였죠! 샘플로 VAA 전략의 리포트를 한 번 같이 보시죠! VAA 전략을 예시로 2007년 7월~2021년 11월의 성과 리포트를 아래와 같이 ..
2021.12.21
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듀얼 모멘텀 - 동적 자산배분의 기본!
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 이제 정적자산 배분 시리즈를 마치고, 동적 자산배분 시리즈에 대해서 소개하려고 합니다. (정적 자산배분 시리즈는 이후에 계속 추가 될 수 있어요! 제가 공부를 열심히 해야겠죠?🤣) 투자의 기본이 되는 시리즈이니 처음부터 정독하시면서 공부해보시길 권해드립니다! 목차 듀얼 모멘텀이란? 듀얼 모멘텀의 원리 듀얼 모멘텀의 성과 듀얼 모멘텀의 장점 듀얼 모멘텀의 단점 글 링크 http://lazyquant.xyz/docs/detail/자산배분/15 게으른 퀀트 ::: 듀얼 모멘텀-동적 자산배분의 기본! 목록보기 듀얼 모멘텀 동적 자산배분의 기본! 주의사항 게으른 퀀트는 투자와 관련된 데이터를 분석하고 백테스트 하는 것을 좋아합니다. 그러나 정식 금융 교육을 받은 공인된 전문가(재무..
2021.12.18
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DAA 전략 - 놀라운 아이디어, 카나리아야 알려줘! 7
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다! 오늘 소개해드릴 전략은 DAA 전략입니다. 지난 번에 포스팅했던 VAA 전략이 아주 핫(?)해지면서, 많은 분들이 제 블로그를 찾아주셨는데요. 그 여세를 몰아 비슷한 전략인 DAA 전략을 소개해드리려고 합니다! 대체 카나리아라는 새와 DAA 전략은 어떤 관계가 있는걸까요?! 같이 한 번 살펴 보시죠😁 1. DAA 전략이란? DAA 전략은 지난 번에 소개드렸던 Wouter J. Keller가 논문 「Breadth Momentum and the Canary Universe: Defensive Asset Allocation (DAA)」을 통해 발표한 전략입니다. 논문 내용을 간략하게 요약하자면, 폭락의 신호를 주는 "카나리아" 자산군을 도입하여 VAA (Vigilant Asse..
2021.01.28
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