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듀얼모멘텀에 해당하는 글 3건
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연금저축 ETF로 듀얼모멘텀 전략 운영하기! 5
오랜만에 연금저축 계좌 운영 전략에 대한 포스팅을 올립니다! 최근들어 개별주 전략만 짜다가, 쌓여만 가는 연금저축 계좌의 돈을 보고 더 이상 미룰 수가 없어서 연금저축용 전략을 구상해보았습니다. 다양한 전략들을 구상하고 비교해볼 예정입니다. 그리고 오늘은 단순하면서도 강력한 효과를 가진 듀얼모멘텀 전략을 적용해보도록 하겠습니다. 1.듀얼 모멘텀 전략이란? 듀얼 모멘텀 전략은 자산배분 포스팅에서 한 번 다룬적이 있었죠. 제가 포스팅했었던 VAA, DAA 등의 전략들이 듀얼 모멘텀을 바탕으로한 전략들이었습니다. 듀얼 모멘텀이 기초라고 할 수 있습니다. 자세한 내용이 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 참고해주세요😁 듀얼 모멘텀, 동적 자산배분의 기본! 1. 듀얼 모멘텀 전략이란? 제 블로그에 들어오는 많은 분들이..
2021.04.22
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한국 팩터 듀얼 모멘텀(feat.연금저축펀드)
안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략 포스팅을 올리네요. 최근에 강환국님이 쓴 『할 수 있다, 퀀트 투자!』을 읽다가 한 전략을 보고 아이디어가 떠올랐습니다. 바로 "한국 팩터 듀얼모멘텀"이라는 전략인데요, 전략의 내용은 아래와 같습니다. 전략 명 : 한국 팩터 듀얼 모멘텀 대상 - WISE 스마트베타 Quality 지수 - WISE 스마트베타 Value 지수 - WISE 스마트베타 Momentum 지수 - WISE 스마트베타 LowVol 지수 매수 : 위 지수들을 추종하는 ETF 중 최근 6개월간 가장 많이 오른 지수에 투자 매도 : 네 개 지수의 6개월 수익이 예금금리 이하로 감소하면 모든 ETF 매도 후 현금 보유 리밸런싱 : 월 1회 기대 수익률 : 연복리 15~20% 한국 주식 ETF를 듀얼 모멘텀 ..
2020.12.27
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듀얼 모멘텀, 동적 자산배분의 기본! 3
1. 듀얼 모멘텀 전략이란? 제 블로그에 들어오는 많은 분들이 VAA 전략 포스팅을 통해서 찾아오게 됩니다. 블로그의 첫 포스팅 주제를 VAA 전략으로 잡았던 것은 특별한 이유가 있었던 것은 아니고, 그 당시 제가 VAA 전략을 눈 여겨 보면서 관심을 가지고 있었기 때문이죠. 전략의 순서를 생각했었다면 듀얼 모멘텀을 먼저 포스팅 했어야 하는데, 이제서야 포스팅을 진행하네요. 듀얼 모멘텀 전략은 VAA 뿐만 아니라, DAA, LAA 등 다양한 전략의 모태가 되는 전략이라고 할 수 있습니다. 그래서 동적 자산배분의 기본!이라는 제목을 붙이게 되었습니다. 듀얼 모멘텀 전략은 Gary Antonacci라는 분이 「Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum」라는 논문으로 발표..
2020.10.27
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