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수익인증에 해당하는 글 4건
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퀀트 투자 9월 결산 월 수익률 -0.54%(대형주, 저밸류, 고속성장, 올웨더) 4
9월은 퀀트 투자를 시작하고 처음으로 마이너스 수익률을 경험한 달입니다. 첫 손실에 마음이 아프면서도, 생각보다 손실을 잘 방어해주어서 다행이기도 합니다. 어쩌면 이번 달의 마이너스 수익률은 예견된 것이었습니다. 지난 8월 수익 결산 때 저 스스로도 대형주 포트폴리오를 "자산 배분의 관점에서 바라보면 상당히 위험천만한 포트폴리오인 것 같다."고 평가했었습니다. 문제는 위험성을 자각하고 있었음에도 전혀 대응하지 않았다는 사실입니다. 잘 나가는 종목에 몰빵 되어있었으니 그 간의 수익률도 좋았었고, 특히 8월은 대형주 포트폴리오가 말그대로 하드 캐리 했기 때문에 수익의 단맛을 포기할 수 없었습니다. 그 덕에 9월의 뼈아픈 손실을 겪게 되었죠😅 시장 지수와 각 포트폴리오별 수익률을 비교해보면서 9월 투자 리뷰를..
2020.10.02
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퀀트 투자 7월 결산 슈퍼퀀트 월 수익률 +12.82%
세 번째 포트포리오는 슈퍼퀀트 포트폴리오이다. 고속성장 포트폴리오는 밸류와 성장을 모두 고려한 투자법으로, 고OPM, 저PBR, 저PER, 매출액/영업이익/순이익의 YOY 성장율이 높은 포트폴리오이다. 즉 최근에 크게 성장하고 있는 종목들이다. OPM : 회사의 영업이익(operating profit)을 순매출로 나눈 값 PBR(Price to Book Ratio : 주가순자산비율) : 주가를 주당순자산으로 나눈 값. 만약 주가순자산비율이 1 이라면 주가가 순자산의 1 배로 팔린다는 이야기고, 주가순자산비율이 100 이라면 주가가 순자산의 100 배로 팔린다는 이야기 PER(Price Earning Ratio) : 주가를 당기순이익으로 나눈 값. YOY(Year on Year) : 전년 동기 대비 증감율..
2020.09.29
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퀀트 투자 7월 결산 고속성장 월 수익률 +25.07%
두 번째 포트포리오는 고속성장 포트폴리오다. 고속성장 포트폴리오는 최근 OPM, 매출액, 영업이익, 순이익이 높은 종목로 구성되어 있다. 즉 최근에 크게 성장하고 있는 종목들이다. 1. 월 수익률 +25.07% 2. 종목별 수익률 원래 포트폴리오를 구성할 때 각 20종목씩 선정한다. 그런데 포트폴리오 자체를 여러개 운영하다 보니 각 포트폴리오 별로 신경을 잘 못 쓸 때가 있다. 7월 초 포트폴리오를 구성할 때 20 종목에 대해 예약 매수를 걸어두었지만, 총 13 종목만 매수가 되었다. 알고는 있었지만 귀차니즘으로 인해 그냥 13 종목으로만 운영을 했다. 3.리뷰 동일 기간의 코스피, 코스닥 지수(코스피 6.7%, 코스닥 10.5%의 상승)보다 훨씬 많이 올랐다. 정말 운이 좋아서 박살난 7 종목만 피해갔..
2020.09.29
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퀀트 투자 7월 결산 저밸류 월 수익률 +6.11%
7월에는 총 5개의 포트폴리오를 운영했는데 월별로 각 포트폴리오를 결산하며 리뷰를 해볼 생각이다. 첫 번째 포트폴리오는 저밸류 포트폴리오다. 저밸류 포트폴리오는 저PER, 저PBR이 합성된 투자 전략이다. 이번 달이 처음 진행하는 것은 아니고, 6월에 진행을 하다가 약간의 착오가 있어서 7월 초에 전면 리밸런싱을 진행했다. 이번 결산은 리밸런싱 후의 7월 수익에 대한 결산이다. 1. 월 수익률 +6.11% 2. 종목별 수익률 3. 리뷰 기본적으로 저밸류 포트폴리오는 길게 가져갈 때 진정한 수익을 가져온다. 그럼에도 불구하고 월 6%라는 큰 수익을 얻을 수 있었던 이유는 장 자체가 상승장이었기 때문이라고 본다. 동일 기간 코스피 6.7%, 코스닥 10.5%의 상승률을 생각하면 시장 대비 초과 수익을 올렸다..
2020.09.29
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