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시즈널리티에 해당하는 글 4건
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동적 자산 배분도 할로윈 전략이 통할까?(feat.VAA, DAA, LAA) 4
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 최근 동적 자산 배분 전략을 공부하고, 연구하면서 관련 글도 많이 올리고 있는데, 구독자 분이 한 가지 궁금증을 올려주셔서 저도 후딱 테스트해보았습니다! 궁금증은 바로 '동적 자산 배분에서도 할로윈 전략이 통할까?'입니다. 할로윈 전략이란, 주식 시장에서 대표적으로 알려진 시즈널리티 현상으로 11월~4월에 수익률이 좋고, 5월~10월에는 수익률이 좋지 않다는 통계적 현상을 이용하여 수익률을 극대화하고 위험을 낮추는 전략입니다. 자세한 내용은 제가 예전에 썼던 글을 참고해주세요~ 11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 이론편 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략으로 돌아왔습니다. 오늘은 퀀트 투자에서 핵심적인 팩터 중 한 가지인 시즈널리티, 계절성..
2021.12.23
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11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 백테스트(퀀트킹 ver)
안녕하세요! 시즈널리티, 할로윈 효과의 두 번째 백테스트 시간입니다. 지난 포스팅에서는 전 세계 주요 주식 시장의 지수를 이용해서 백테스트를 진행해보았습니다. 이번 포스팅에서는 퀀트킹 포트폴리오로 전략을 운영할 때에도 시즈널리티 효과가 나타나는지 검증해보겠습니다. 백테스트는 퀀트킹 프로그램의 백테스트 기능을 이용할 예정입니다! 퀀트킹 4대 전략을 처음 들어보시거나, 궁금하신 분들은 제가 이전에 작성한 글들을 참고해주세요! 이전 글) 퀀트킹 포트폴리오 분석#1 마법공식 퀀트킹 포트폴리오 분석#2 저밸류 퀀트킹 포트폴리오 분석#3 고속성장 퀀트킹 포트폴리오 분석#4 슈퍼퀀트 퀀트킹의 4가지 전략 중 이번에 검증에 사용할 전략은 저밸류와 고속성장 전략입니다. 저밸류 전략은 가치 지표를 위주로 사용하고, 고속성..
2021.03.12
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11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 백테스트(주가 지수 ver)
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에서 시즈널리티 전략의 이론에 대해서 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 논문이나 리포트에서 다루고 있는 기간뿐만 아니라, 최신 데이터를 포함해서 직접 백테스트를 진행해보도록 하겠습니다. 아직 이론편을 보지 못 하신 분들은 아래 링크를 참고해주세요 : ) 11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 이론편 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략으로 돌아왔습니다. 오늘은 퀀트 투자에서 핵심적인 팩터 중 한 가지인 시즈널리티, 계절성(seasonality)에 대해 알아보겠습니다. 시즈널리티를 활용한 전략에 대 lazyquant.tistory.com "백테스트는 직접 해봐야한다!"는 말을 많이 들어보셨을텐데요, 저도 백테스트를 하면 할수록 직접 해봐..
2021.03.09
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11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 이론편
안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략으로 돌아왔습니다. 오늘은 퀀트 투자에서 핵심적인 팩터 중 한 가지인 시즈널리티, 계절성(seasonality)에 대해 알아보겠습니다. 시즈널리티를 활용한 전략에 대해 간략하게 설명드리면, 11월부터 4월까지 주식 시장의 수익률이 비교적 높기 때문에, 이 기간에만 주식 투자를 진행하는 방식입니다. 이미 시즈널리티에 대해서 들어보신 분들도 있을테고, 처음 듣는 분들도 계실텐데요. 아마 처음 들으신다면 주식 시장에서 시즈널리티와 같은 특성이 나타나는게 잘 이해되지 않으실 것입니다. 저도 처음에 그랬거든요. 특히나 제가 처음 주식 투자를 시작한 2020년의 경우에는 시즈널리티가 나타나지 않은 전형적인 연도였기 때문에, 더더욱 받아들이기가 쉽지 않았습니다. 개인의 경험이 매우 강력..
2021.03.03
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