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  1. VAA 전략, 백테스트 실시 - 심화편(자산별 비교, MDD 계산) 4 안녕하세요, 지난 포스팅에서 VAA 전략을 직접 백테스트한 결과를 보여드렸었습니다. 이번 포스팅에서는 과연 VAA 전략이 다른 지수들과 비교했을 때는 어떤 모습을 보이는지, 최대 자본감소(MDD)는 어떤지 확인해보도록 하겠습니다. 이전 포스팅에서 진행했던 내용을 이어서 진행할 것이기 때문에, 아직 VAA 전략 백테스트 기본편을 보시지 못한 분들은 아래의 포스팅 링크 참조 부탁드립니다 : ) VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) 안녕하세요, 오늘은 지난 포스팅에서 알려드렸던 VAA 전략을 직접 백테스트 해볼 예정입니다. 아직 VAA 전략에 대한 포스팅을 못 보신 분들은 아래 링크를 통해 확인하시기 바랍니다 : ) [퀀트 전�� lazyquant.t.. 2020.09.27
  2. "ImportError: DLL load failed: %1은(는) 올바른 Win32 응용 프로그램이 아닙니다" 오류 해결 방법 4 『파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩 (개정판-2쇄)』를 따라서 프로젝트를 진행하던 중 또 다른 에러를 만나서 고생했다. 메시지부터 지난 에러와 마찬가지로 32bit와 관련된 에러같은 느낌이 든다. Traceback (most recent call last): File "", line 1, in from PyQt5.QtWidgets import * ImportError: DLL load failed: %1은(는) 올바른 Win32 응용 프로그램이 아닙니다. 문제는 기존에 분명 잘 돌아가던 코드에서 갑자기 이 에러가 난다는 것이었다. 에러메시지를 구글링 해보면, 결국 해당 패키지를 python과 호환되는 32bit or 64bit로 잘 설치했는지를 확인하라는 결론으로 이어진다. 분명 지난 주까지 진행했던 .. 2020.09.27
  3. Open API 연동 오류 해결 방법(AttributeError: 'QAxWidget' object has no attribute 'OnEventConnect') 4 『파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩 (개정판-2쇄)』을 참고해서 자동 매매 프로그램을 만들던 중 아래 코드를 실행시키다가 예상치 못한 오류를 만났습니다. 오류 메시지를 검색해보니, 저와 비슷한 에러를 겪은 사람들은 많았지만, 이렇다할 해결책이 제시되어 있지는 않았습니다. 혹시 동일한 오류로 고생하고 계신 분들은 제가 시도했던 방법을 통해 해결할 수 있기를 바랍니다. import sys from PyQt5.QtWidgets import * from PyQt5.QtGui import * from PyQt5.QAxContainer import * class MyWindow(QMainWindow): def __init__(self): super().__init__() # Kiwoom Login self.kiw.. 2020.09.25
  4. VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) 12 안녕하세요, 오늘은 지난 포스팅에서 알려드렸던 VAA 전략을 직접 백테스트 해볼 예정입니다. 아직 VAA 전략에 대한 포스팅을 못 보신 분들은 아래 링크를 통해 확인하시기 바랍니다 : ) [퀀트 전략] - VAA 전략, 동적 자산 배분의 수익 끝판왕! VAA 전략, 동적 자산 배분의 수익 끝판왕! 1. VAA 전략이란? 안녕하세요. 오늘 소개해드릴 전략은 VAA(Vigilant Asset Allocation) 전략입니다. VAA 전략은 Breadth Momentum and Vigilant Asset Allocation (VAA): Winning More by Losing Less라는 논.. lazyquant.tistory.com 지난 포스팅에서 VAA는 동적 자산 배분 전략 중 지난 50년 기간 백테스트.. 2020.09.25
  5. 『레버리지』 최소의 일과 최대의 결과 3 최근 들어 대출을 받아서 주식 투자를 하는 빚투 현상이 증가하고 있습니다. 흔히 '레버리지'라고 불리는 전략으로, 지인들도 저에게 관련된 질문을 많이 해왔습니다. 이에 레버리지에 대해 더 깊게 알아보기 위해서 『레버리지』라는 책을 읽게 되었습니다. 많은 추천을 받았던 책이지만, 레버리지 투자에 대해서는 약간 부정적인 인식을 가지고 있었기 때문에 읽기를 미루고 있던 책이었죠. 레버리지 : 자산투자로부터의 수익 증대를 위해 차입자본(부채)을 끌어다가 자산매입에 나서는 투자전략 그런데 책을 읽다 보니 『레버리지』는 부채를 활용한 투자 방법에 관한 책이 아니었습니다. 레버리지 효과를 이용해 어떻게 원하는 것을 더 빠르게 성취하는가에 대한 자기 계발서에 가까운 책이었습니다. 그럼에도 자본주의 시대에서 성공(경제적.. 2020.09.22
  6. VAA 전략, 동적 자산 배분의 수익 끝판왕! 12 1. VAA 전략이란? 안녕하세요. 오늘 소개해드릴 전략은 VAA(Vigilant Asset Allocation) 전략입니다. VAA 전략은 Breadth Momentum and Vigilant Asset Allocation (VAA): Winning More by Losing Less라는 논문에서 소개된 전략으로, 논문의 저자는 Wouter J. Keller입니다. 논문 내용을 간략하게 요약하자면, VAA (Vigilant Asset Allocation)는 vigorous crash protection과 빠른 모멘텀 필터를 갖춘 이중 모멘텀 기반 투자 전략 듀얼 모멘텀은 절대(추세 추종) 모멘텀과 상대(강도) 모멘텀을 결합. 기존의 듀얼 모멘텀 접근 방식과 비교하여, 자산 수준의 추세를 따르는 일반적인.. 2020.09.21
  7. 주린이도 수익을 낼 수 있다, 퀀트 투자! 4 1. 퀀트란 무엇인가? 퀀트(Quant) = 계량적인(Quantitative) + 분석가(Analyst)의 합성어로써, 느낌과 감정에 의한 투자 대신 수학, 통계지식을 이용하여 투자법칙을 찾아내 투자 모델을 만들거나 금융시장의 변화를 예측하는 사람을 말합니다. 이들은 컴퓨터로 적합한 프로그램을 구축해 이를 토대로 투자합니다. 출처 : 기획재정부 블로그(http://blog.naver.com/mosfnet/221168970740) 최근들어 인공지능 기술이 발전하고, 증권사에서도 인공지능이 예측하고 종목을 선정해서, 매매까지 진행하는 로보어드바이저 등의 상품을 내놓았기 때문에 대중들은 '퀀트 = 인공지능'이라는 인식을 가지고 있기도 합니다. "컴퓨터로 적합한 프로그램을 구축해 이를 토대로 투자한다"는 것은 .. 2020.09.18
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