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전체 글에 해당하는 글 167건
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한국 팩터 듀얼 모멘텀(feat.연금저축펀드)
안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략 포스팅을 올리네요. 최근에 강환국님이 쓴 『할 수 있다, 퀀트 투자!』을 읽다가 한 전략을 보고 아이디어가 떠올랐습니다. 바로 "한국 팩터 듀얼모멘텀"이라는 전략인데요, 전략의 내용은 아래와 같습니다. 전략 명 : 한국 팩터 듀얼 모멘텀 대상 - WISE 스마트베타 Quality 지수 - WISE 스마트베타 Value 지수 - WISE 스마트베타 Momentum 지수 - WISE 스마트베타 LowVol 지수 매수 : 위 지수들을 추종하는 ETF 중 최근 6개월간 가장 많이 오른 지수에 투자 매도 : 네 개 지수의 6개월 수익이 예금금리 이하로 감소하면 모든 ETF 매도 후 현금 보유 리밸런싱 : 월 1회 기대 수익률 : 연복리 15~20% 한국 주식 ETF를 듀얼 모멘텀 ..
2020.12.27
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미국 주식 데이터 수집 #4 저장된 데이터 분석 3
안녕하세요! 지난 포스팅까지 우리는 미국 주식 데이터를 불러오고, 가공하여서, 저장해보았습니다. 구슬이 서말이라도 꿰어야 보배라고 하죠? 아무리 많은 데이터를 쌓아놓는다고 하더라도 활용하지 않으면 그저 저장 공간만 차지할 뿐입니다. 직접 수집한 데이터로 투자할 종목을 찾아내는데까지가 "직접" 해보아야 할 영역입니다 : ) 1. 저장 데이터 확인 SELECT COUNT(*) FROM STOCK_INFO_USA; --COUNT(*) --6772 워낙 데이터 수집 및 저장에 오래 걸려서 아직도 진행 중이긴 하지만(중간에 계속 소스코드를 수정하고, 다시 수집하고 해서 엄청 오래 걸렸네요😅), 현재까지 얼마나 데이터가 수집되었는지 확인해보겠습니다. 대상 리스트에 약 9천개의 종목이 있었던 걸로 기억하는데, 그 중..
2020.12.17
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미국 주식 데이터 수집 #3 데이터 저장 및 오류 수정 12
안녕하세요, 오늘은 미국 주식 데이터 수집 세 번째 시간입니다. 지난 시간까지 Yahoo-fin 라이브러리를 통해 어떻게 원하는 데이터를 가져오는지 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 수집한 데이터를 데이터베이스에 저장하는 것과 발생한 오류를 수정하는 과정을 담아보겠습니다. 수집한 데이터를 이렇게 저렇게 조작해보고, 다양한 인사이트를 얻기 위해 사용할 것이기 때문에 데이터베이스에 저장할 것입니다. 전체 데이터를 가지고 필터를 걸고, 순위를 매기고 하기 위해서는 데이터베이스에 저장하는 것이 필수입니다. 매번 라이브러리를 통해 실시간으로 정보를 받아오게 된다면 시간도 오래 소요되고, 어려울 것이기 때문입니다. 1. 테이블 생성 저는 MySQL이라는 무료 데이터베이스를 사용할 것이지만, 각자 본인이 편하게 다룰..
2020.12.09
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퀀트 투자 11월 결산 월 수익률 +16.59%(퀀트킹, 올웨더)
시간이 흘러 벌써 2020년의 마지막 달인 12월이 되었습니다. 지난 달(10월)은 제가 월별 수익률을 계산하지 못했습니다. 개인적으로 이런저런 실험을 하느라고 계좌에 있는 주식을 이리저리 옮기다보니 수익률을 정확하게 측정하기가 매우 어려워졌기 때문입니다. 매매일지에도 올렸듯이 아무런 생각없이 매수했던 대형주들은 모두 매도하고, 퀀트킹 포트폴리오와 올웨더 포트폴리오, 그리고 미국 주식으로 실험(?)중인 슈퍼 가치 전략 포트폴리오만 남았습니다. 그런데 매도하고 나니 미친듯이 오르는 대형주들.. 역시 내가 팔면 오른다는 것이 정설이네요😣 0.시장 지표 10월 30일 종가 11월 30일 종가 등락률 코스피 2,267.15 2,591.34 +14.30% 코스닥 792.65 886.11 +11.79% S&P 50..
2020.12.04
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미국 주식 데이터 수집 #2 데이터 수집 및 조합 4
안녕하세요, 오늘은 미국 주식 데이터 수집 두 번째입니다. 지난 포스팅에서 저희는 Yahoo-fin 라이브러리를 활용해서 Yahoo Finance의 주식 데이터를 불러오는 방법을 알아보았습니다. Yahoo-fin의 다양한 함수들은 문서로 잘 정리되어 있으니 참고해주세요. 아래 링크도 달아놓겠습니다😁 theautomatic.net/yahoo_fin-documentation/ Yahoo_fin Documentation - Open Source Automation Python's yahoo_fin package lets you download historical stock price data, real-time prices, fundamentals data, option prices, cryptocurrenc..
2020.12.03
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미국 주식 데이터 수집 #1 Yahoo_fin 설치 및 기본 정보 조회 6
안녕하세요, 지난번 포스팅에서 미국 주식 데이터를 직접 수집하게 된 계기와, 대략적인 방법에 대해서 소개해드렸습니다. 이번 포스팅에서 본격적으로 Yahoo_fin 오픈소스 라이브러리를 설치하고, 기본적인 종목 정보를 조회하는 방법을 알아보겠습니다. 1. Yahoo_fin 설치 pip install yahoo-fin pip install requests-html 우선 Yahoo_fin 라이브러리를 설치해줍니다. reqests-html도 의존성이 있기 때문에 함께 설치해줍니다. 저 같은 경우에는 그 외의 pandas나 numpy 등의 다양한 라이브러리들은 이미 설치되어 있기 때문에 여기서는 생략하겠습니다. 혹시 따라하시다가 라이브러리가 없어서 오류가 난다면 해당 라이브러리를 설치하시면 됩니다. 2. 미국 주..
2020.11.27
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미국 주식 데이터 수집 #0 못 찾겠으니 직접 모아보자! 5
안녕하세요! 지난 번 포스팅에서 미국 대형 기술주를 매도하고 슈퍼 가치 전략을 운영하게 되었다고 알려드렸습니다(자세한 내용은 아래 포스팅 참고해주세요). 2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략) 안녕하세요! 오늘은 새로운 전략으로 미국 주식 종목을 매수하여서 일지를 기록해봅니다. 올해 초 매수했던 미국 IT 대형주들의 성장세가 주춤하면서 새로운 종목들에 눈을 돌리게 되었습니다 lazyquant.tistory.com 미국 주식 장에서 처음으로 도전해 본 퀀트 전략이 나름 나쁘지 않은 수익률을 거두고 있어서(1주일 밖에 안됐지만😂), 조금 더 다양한 전략들을 구사해보고 싶다는 욕구가 마구마구 생겨났습니다. 슈퍼 가치 전략의 경우에는 PER/PBR/PSR/PCR이라는 비교적 유명한(?) 지표들만을 ..
2020.11.26
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『돈의 속성』 태도가 우선이다! 4
올해 유난히 돈에 대한 책을 많이 읽었다. 『부자 아빠, 가난한 아빠』부터 시작해서, 『부의 추월차선』, 『레버리지』 등. 그리고 또 한 권의 책 『돈의 속성』은 도서 판매 사이트에서 오랫동안 베스트셀러의 자리를 지키고 있어서 관심을 가지게 되었다. 예전에 유튜브 영상을 통해서 저자인 김승호 회장의 강연을 잠깐 본 적이 있었다. 그 당시에는 돈을 버는 방법보다는 돈을 대하는 태도를 말하길래 끝까지 보지 않고 꺼버렸던 기억이 있다. 당장 나에게 돈을 쥐어줄 수 있는 실천적인 방법을 원했기 때문이다. 그리고 아등바등 돈을 모으기를 몇 달이 되었고, 다시 김승호 회장의 책을 접하게 되었다. 그 내용은 역시 '어떻게 돈을 버는가?'에 대한 방법이보다는 '돈을 대하는 태도'에 대한 것이었다. 경제/경영 서적이라기..
2020.11.25
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포트폴리오 교체 하는 날 대상 종목이 급등한다면?! 4
안녕하세요! 오늘은 평소와는 다른 새로운 스타일의(?) 데이터 분석 내용을 가지고 왔습니다. 어제 퀀트킹에 모든 기업의 3분기 실적이 업데이트 되었고, 그에 따라 포트폴리오의 새로운 종목 구성이 공개되었습니다. 그래서 저도 아침 일찍 일어나 매수할 종목들을 정리하고, 전날 종가로 예약 매수를 걸어두었는데요. 직장인이기 때문에 근무 시간에는 잘 확인을 못하고, 점심 시간에 잠깐 확인을 해보니 많은 종목들이 오늘 주가가 상승하여 매수되지 않고 있었습니다. 고민을 하다 약 2%정도 상승된 종목들은 현재가로 매수를 했고, 나머지 종목은 조금 더 고민해보기로 하였습니다. 그렇게 장이 마감되고 매수 대상이었던 42종목 중 32종목만 매수에 성공했습니다. 과연 이렇게 전체적인 포트폴리오를 교체하는 날 목표했던 종목이..
2020.11.18
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2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략) 2
안녕하세요! 오늘은 새로운 전략으로 미국 주식 종목을 매수하여서 일지를 기록해봅니다. 올해 초 매수했던 미국 IT 대형주들의 성장세가 주춤하면서 새로운 종목들에 눈을 돌리게 되었습니다. 종목 매입가 현재가 수익 애플 71 120 69.01% 알파벳 CLASS A 1223 1774 45.05% 마이크로소프트 171 217 26.90% 알리바바 그룹 홀딩 203 258 27.09% 약 8개월동안 만족할만한 수익률을 기록해주었지만, 최근 2~3달에는 수익률이 저조하여서 고민하다가 일부 매도하고 새로운 전략을 운영해보기로 하였습니다. 최근 퀀트킹을 통하여서 다양한 전략을 백테스트 해보고 있는데, 괜찮은 수익을 내고 있는 전략인 강환국님의 "슈퍼 가치 전략"로 결정했습니다. 슈퍼 가치 전략을 간략하게 설명드리면,..
2020.11.17
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