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백테스트-국내 주식 종가 가져오는 방법(네이버 금융, 증권 활용)
안녕하세요, 이번 시간에는 네이버 금융, 증권에서 국내 주가를 가져와서 DataFrame 형태로 만드는 함수에 대해서 설명드리겠습니다. 이 함수는 제가 개인적으로 함수 형태로 만들어서 백테스트를 할 때 활용하는 코드입니다. 참고하셔서 조금씩 변형해도 유용하게 쓰실 수 있을 것 같습니다😁 # 주가 데이터 호출 함수 def get_stock_data(code, from_date, to_date): """ Naver 금융 데이터 호출 결과 예시 ==> 일자|시가|고가|저가|종가|거래량 :param code: 종목 코드 :param from_date: 데이터 시작일자 :param to_date: 데이터 종료일자 :return: 해당 종목 코드의 일자, 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량 데이터프레임 """ fr..
2021.03.18
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2021년 3월 국내 주식 매도(퀀트킹 포트폴리오)
안녕하세요, 벌써 4개월이 지나고 리밸런싱을 할 날이 돌아왔습니다! 퀀트 투자를 하게 되면 1년에 3~4번 밖에 매매를 진행하지 않아서 지루(?)하기도 하고, 괜히 리밸런싱 날이 기다려지기도 합니다. 오늘 포스팅에서 리밸런싱(매수)을 하는 내용을 다루지는 않을 것이고, 리밸런싱을 위해 미리 매도를 끝내서 매매 일지를 작성해보도록 하겠습니다. 2020년 11월 17일에 퀀트킹 포트폴리오에 따라 주식을 매수하였고, 2021년 3월 15,16일에 나누어서 전량 매도하였습니다. 운영 기간은 거의 딱 4개월이네요. 그럼 4개월동안 저의 퀀트 포트폴리오는 얼마나 수익을 냈는지 한 번 살펴보도록 하겠습니다. 저는 퀀트킹 포트폴리오 중 3가지 전략(저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트)을 사용하고 있고, 중복된 종목은 한 번만..
2021.03.16
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돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.14) - 실적발표 74% 완료 6
안녕하세요, 3월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이..
2021.03.14
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11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 백테스트(퀀트킹 ver)
안녕하세요! 시즈널리티, 할로윈 효과의 두 번째 백테스트 시간입니다. 지난 포스팅에서는 전 세계 주요 주식 시장의 지수를 이용해서 백테스트를 진행해보았습니다. 이번 포스팅에서는 퀀트킹 포트폴리오로 전략을 운영할 때에도 시즈널리티 효과가 나타나는지 검증해보겠습니다. 백테스트는 퀀트킹 프로그램의 백테스트 기능을 이용할 예정입니다! 퀀트킹 4대 전략을 처음 들어보시거나, 궁금하신 분들은 제가 이전에 작성한 글들을 참고해주세요! 이전 글) 퀀트킹 포트폴리오 분석#1 마법공식 퀀트킹 포트폴리오 분석#2 저밸류 퀀트킹 포트폴리오 분석#3 고속성장 퀀트킹 포트폴리오 분석#4 슈퍼퀀트 퀀트킹의 4가지 전략 중 이번에 검증에 사용할 전략은 저밸류와 고속성장 전략입니다. 저밸류 전략은 가치 지표를 위주로 사용하고, 고속성..
2021.03.12
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11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 백테스트(주가 지수 ver)
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에서 시즈널리티 전략의 이론에 대해서 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 논문이나 리포트에서 다루고 있는 기간뿐만 아니라, 최신 데이터를 포함해서 직접 백테스트를 진행해보도록 하겠습니다. 아직 이론편을 보지 못 하신 분들은 아래 링크를 참고해주세요 : ) 11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 이론편 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략으로 돌아왔습니다. 오늘은 퀀트 투자에서 핵심적인 팩터 중 한 가지인 시즈널리티, 계절성(seasonality)에 대해 알아보겠습니다. 시즈널리티를 활용한 전략에 대 lazyquant.tistory.com "백테스트는 직접 해봐야한다!"는 말을 많이 들어보셨을텐데요, 저도 백테스트를 하면 할수록 직접 해봐..
2021.03.09
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돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.07) - 실적발표 66% 완료 4
안녕하세요, 3월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이..
2021.03.08
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백테스트-ETF 정보 가져오는 방법(네이버 금융 API 활용) 4
안녕하세요, 오늘은 네이버 증권 API를 활용해서 국내에 상장된 ETF 정보를 조회하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 네이버 증권(금융)에서 ETF 탭을 선택하면 국내에 상장된 ETF 정보를 확인할 수 있습니다. 위 캡처 화면에서 조회되는 ETF 정보를 백테스트하기에 쉽도록 DataFrame으로 가져오는 방법을 알려드리겠습니다! 1.전체 ETF 리스트 가져오기 사실 소스코드가 매우 간단해서 '이걸로 포스팅을 올리는게 맞나?'라는 생각도 들었었지만, 검색을 통해서 블로그를 방문해주시는 분들이 많기 때문에 기능 별로 분리해서 포스팅을 하는게 좋을 것 같다고 생각했습니다. 아주 간단한 소스코드를 함께 한 번 살펴보시죠. import requests import json import pandas as p..
2021.03.07
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퀀트 투자 2월 결산 월 수익률 +1.38%(퀀트킹, 올웨더, 미국 주식) 2
0.시장 지수 1월 31일 종가 2월 28일 종가 등락률 코스피 2,976.21 3,012.95 +1.23% 코스닥 928.73 913.94 -1.59% S&P 500 3714.24 3,811.15 +2.60% NASDAQ 13,070.70 13,192.35 +0.93% 2월 한달 간 코스피와, S&P500, NASDAQ은 소폭 상승하였고, 코스닥은 소폭 하락하였습니다. 개인적으로 코스닥에 해당하는 한국 중소형 주에 많이 투자하고 있기 때문에 장이 좋지 않다고 느껴졌었는데, 실제로 수치를 보니 그렇게 나쁜 장이 아니었네요🤣 이래서 다양한 장에 분산해서 투자해야하는 것 같네요. 그럼 이제 운영하고 있는 전략들이 어떤 성과를 냈는지 확인해보도록 하겠습니다. 1.퀀트킹 포트폴리오(저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트)..
2021.03.06
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11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 이론편
안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략으로 돌아왔습니다. 오늘은 퀀트 투자에서 핵심적인 팩터 중 한 가지인 시즈널리티, 계절성(seasonality)에 대해 알아보겠습니다. 시즈널리티를 활용한 전략에 대해 간략하게 설명드리면, 11월부터 4월까지 주식 시장의 수익률이 비교적 높기 때문에, 이 기간에만 주식 투자를 진행하는 방식입니다. 이미 시즈널리티에 대해서 들어보신 분들도 있을테고, 처음 듣는 분들도 계실텐데요. 아마 처음 들으신다면 주식 시장에서 시즈널리티와 같은 특성이 나타나는게 잘 이해되지 않으실 것입니다. 저도 처음에 그랬거든요. 특히나 제가 처음 주식 투자를 시작한 2020년의 경우에는 시즈널리티가 나타나지 않은 전형적인 연도였기 때문에, 더더욱 받아들이기가 쉽지 않았습니다. 개인의 경험이 매우 강력..
2021.03.03
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백테스트-MDD 구하는 방법(pandas) 1
안녕하세요, 지난 포스팅에서 우리는 각종 수익률(월별 수익률, 누적 수익률, 월별 Log 수익률, 누적 Log 수익률)에 대해서 알아보았습니다. 그리고 이번 포스팅에서는 수익률만큼이나 중요한 MDD를 구하는 방법을 알아보도록 하겠습니다. MDD(Max-DrawDown)란 전략을 운영하는 기간 중 최고점 대비 최대 낙폭을 의미합니다. 크고 작은 낙폭 중 가장 큰 낙폭을 MDD라고 하는 것이죠. 예를 들어 LAA 전략에서 보여드렸던 수익률 그래프를 다시 한 번 보도록 하겠습니다. 이 그래프에서도 크고 작은 낙폭들이 보이고, 그 중 나름 큰 낙폭 세 지점을 찾아보았습니다. 그 중 가장 낙폭이 커보이는 것은 (1)번 구간 같아 보이네요. 그렇다면 LAA 전략의 MDD는 (1) 지점에서 최고점 대비 최저점의 낙폭..
2021.03.02
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