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  1. 실전 백테스트 - VAA 전략 17 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 VAA 전략의 실전 백테스트를 진행해보도록 하겠습니다. 예전에 VAA 전략에 대한 내용들을 포스팅할 때 백테스트 결과에 대해서 다루어 보았지만, 이번 포스팅에서는 코드를 중점적으로 살펴보도록 하겠습니다. VAA와 DAA 전략의 백테스트 코드만 잘 이해해도 웬만한 동적자산 배분전략의 백테스트는 구현이 가능하니 시간을 내서 실습해보시기 바랍니다😉 1.라이브러리 import 및 메타데이터 세팅 # 필요 라이브러리 import import pandas_datareader as pdr import pandas as pd from datetime import datetime, timedelta import matplotlib.pyplot as plt import seaborn.. 2021.05.11
  2. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.05.09) 7 5월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 현분기 매출액 YoY, 현분기.. 2021.05.10
  3. 백테스트-수익률, MDD 시각화&그래프(feat.seaborn) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 이런저런 주제로 다양하게 포스팅을 하다보니 한 주제로 우직하게 포스팅하기가 어렵네요🤣 백테스트 코드를 정리하면서 그래프를 그리는 방법에 대해서 다루기로 하였는데 잊고 있었습니다. 댓글로 다시 한 번 요청해주신 분이 계셔서, 후다닥 포스팅을 준비해보았습니다. 필요한 주제나 내용에 대해서 댓글로 알려주시면 최선을 다해 준비해보도록 하겠습니다. 언제나 환영이에요!! 데이터 시각화는 다양한 방식으로 가능하겠지만, 저는 seaborn이라는 패키지를 사용합니다. anaconda를 사용하시는 분들은 아래 명령어로 간단하게 설치가 가능합니다. # seaborn 설치 명령어 conda install -c anaconda seaborn 1. 데이터 준비 데이터는 예전 포스팅에서 다루었던 수.. 2021.05.09
  4. 퀀트 투자 4월 결산 월 수익률 +4.26%(퀀트킹, 올웨더, 미국 주식) 2 일하느라, 퀀트 공부하느라, 투자하느라 한 달이 정말 빠르게 흘러가는 것 같습니다. 그렇게 열심히 한 달을 보내고 자산이 불어나있는 모습을 보면 흐뭇하기도 하네요. 다행히(?) 지난 달에도 자산이 불어났기에 기쁜 마음으로 월 결산을 작성해봅니다. 3월에는 리밸런싱을 진행하면서 금액이 추가 투입되고, 종목도 모두 변경되어 월결산을 진행하지는 않았습니다. 참고해주세요. 0.시장 지수 3월 31일 종가 4월 30일 종가 등락률 코스피 3,061.42 3,147.86 +2.82% 코스닥 956.17 983.45 +2.85% S&P 500 3,972.89 4,181.17 +5.24% NASDAQ 13,246.87 13,962.68 +5.40% 4월 한달 간 코스피와 코스닥, S&P500, NASDAQ 모두 상승하.. 2021.05.07
  5. 『절대수익 투자법칙』올웨더, 초보 투자자 99%에게 적합한 전략 들어가며. 퀀트 투자를 시작하게 되면서 자연스럽게 많은 고수들을 알게 되었습니다. 김단테님도 유튜브를 통해 알게 된 고수 중 한 분이죠. 특히 김단테님은 올웨더 포트폴리오라는 한 길을 우직하게 파면서, 많은 초보자들에게 비교적 쉬운 투자에 대해 전파한 분입니다. 그런 김단테님이 『절대수익 투자법칙』이란 책을 냈다는 것은 진작에 알고 있었지만, 이제서야 올웨더 포트폴리오에 대해 깊게 공부해봐야겠다고 마음먹고 읽게 되었습니다. 김단테님이 올웨더 포트폴리오를 추천하는 내용은 이미 많은 컨텐츠로 제작되어 알려져 있습니다. 『절대수익 투자법칙』의 내용도 그 컨텐츠들과 많이 다르지 않습니다. 단순히 그 내용만 알고자 하는 분들은 김단테님의 블로그나 유튜브를 보는 것만으로도 알 수 있습니다. 그러나 한 번에 흐름대로.. 2021.05.06
  6. 2021년 5월 미국주식 매도(주가 반토막 경험 후기😭) 2 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 4월 초 미국 주식을 대상으로 저밸류/고속성장 포트폴리오를 구성했고, 매수를 진행했습니다. 그로부터 한 달이 지났고, 성과를 검증해보려고 합니다. 결과부터 말하자면, 망했습니다😭 하하하 물론 주식시장이란게 항상 오르고 내리는 것이기 때문에, 손실이야 당연히 날 수 있는 것이지만, 시장 지수를 이기지 못했다는 사실에 마음이 아프네요. 그래도 전략을 다시 되돌아보고 검증해보면서, 국내 주식 시장과의 차이점을 찾고, 전략을 발전시킬 수 있는 방안에 대해 고민해보려고 합니다. 포트폴리오의 성과를 살펴보기 이전에 시장의 지수가 어땠는지 먼저 살펴보겠습니다. 4/5 종가 5/3 종가 수익률 S&P500 4,077.91 4,192.66 2.81% NASDAQ 13,705.59 13,8.. 2021.05.04
  7. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.05.02) 5월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 현분기 매출액 YoY, 현분기.. 2021.05.02
  8. 백테스트 패키지 추천! Quantstats 설치 및 사용 가이드 6 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 이번 포스팅에서는 백테스트 코드가 아닌 백테스트를 조금 더 쉽게할 수 있는 패키지를 추천드리려고 합니다. 저의 블로그를 자주 방문해주신 분들은 잘 아시겠지만, 지금까지는 직접 파이썬으로 코드를 작성해서 백테스트를 진행했었습니다. 나름 반복되는 기능은 함수로 만들어서 재사용하려고 했지만, 여전히 불필요한 반복이 많았고 부족한 점을 느꼈습니다. 그래서 다양한 백테스트 툴과 패키지를 찾아보던 중 파이썬 기반으로 사용할 수 있는 괜찮은 패키지를 찾았습니다! 바로 Quantstats입니다 : ) 이런 기본적인 벤치마크와 수익률을 비교하는 그래프부터 시작해서, 퀀트 투자 백테스트를 위해 필요한 다양한 그래프와 분석 결과를 제공합니다. 제가 직접 코드를 짜서 구현하다보면 아무래도 실수.. 2021.04.30
  9. 연금저축 ETF로 올웨더 포트폴리오 운영하기! 4 듀얼모멘텀 전략에서 동적 자산배분으로 연금저축 ETF를 운영하는 방법을 알아보았고, 이번 포스팅에서는 정적 자산배분 전략으로 운영하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 정적 자산 배분은 60/40 포트폴리오, 영구 포트폴리오 등 유명한 전략들이 많습니다. 그리고 이 포스팅에서는 그 중 하나인 올웨더 포트폴리오를 다룰 예정입니다. 1. 올웨더 포트폴리오란? 올웨더 포트폴리오는 레이달리오의 BridgeWater사에서 만든 운영 전략입니다. 국내에서는 김단테님이 유튜브에서 올웨더 포트폴리오와 유사하게 투자를 진행한다고 해서 많이 알려진 것 같습니다. 간략하게 올웨더 포트폴리오에 대해 설명드리면, 주식 30%, 채권 55%, 원자재 15%로 포트폴리오를 구성하는 전략입니다. 올웨더 포트폴리오가 어떤 전략인지.. 2021.04.29
  10. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.25) 4 4월 넷째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 현분기 매출액 YoY, 현분기.. 2021.04.26
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