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연금저축 ETF로 듀얼모멘텀 전략 운영하기! 5
오랜만에 연금저축 계좌 운영 전략에 대한 포스팅을 올립니다! 최근들어 개별주 전략만 짜다가, 쌓여만 가는 연금저축 계좌의 돈을 보고 더 이상 미룰 수가 없어서 연금저축용 전략을 구상해보았습니다. 다양한 전략들을 구상하고 비교해볼 예정입니다. 그리고 오늘은 단순하면서도 강력한 효과를 가진 듀얼모멘텀 전략을 적용해보도록 하겠습니다. 1.듀얼 모멘텀 전략이란? 듀얼 모멘텀 전략은 자산배분 포스팅에서 한 번 다룬적이 있었죠. 제가 포스팅했었던 VAA, DAA 등의 전략들이 듀얼 모멘텀을 바탕으로한 전략들이었습니다. 듀얼 모멘텀이 기초라고 할 수 있습니다. 자세한 내용이 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 참고해주세요😁 듀얼 모멘텀, 동적 자산배분의 기본! 1. 듀얼 모멘텀 전략이란? 제 블로그에 들어오는 많은 분들이..
2021.04.22
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돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.18) 2
4월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기..
2021.04.19
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미국 주식 데이터 수집 #9 미국 주식 국가 정보 가져오기(본사 위치)
벌써 미국 주식 데이터 수집 시리즈 9탄입니다. 오늘은 각 종목의 국가 정보를 가져오는 코드를 살펴보겠습니다. 국내에서도 퀀트 투자를 진행할 때 본사가 국내가 아닌 경우는 제외하는 경우가 많죠. 이는 실적 발표에 대한 신뢰도가 떨어지는 국가(ex. 중국😅)가 있기 때문입니다. 최근 쿠팡이 나스닥에 상장한 것처럼 미국 주식 시장이라고 하더라도 다양한 국가의 기업들이 상장되어 있습니다. 투자에 활용할 수 있도록 국가 정보도 함께 관리하기로 하였습니다. 1.가져올 데이터 대상 역시나 가장 익숙한 Yahoo Finance에서 정보를 찾아보았습니다! Profile 탭도 API로 제공을 해주면 좋을 것 같지만, 문서를 뒤져봐도 Profile 탭에 대한 정보를 제공하는 API는 없었습니다. 그렇다면 직접 웹사이트에서..
2021.04.16
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개별주 모멘텀 효과는 여전히 유효한가?! 4
최근에 많이 오른 종목이 계속 오른다! 이는 주식투자 뿐만 아니라 금과 부동산 등 다른 자산에서도 통용되는 모멘텀 효과로 알려져 있습니다. 최근의 기준은 어떤 자산에 어떻게 적용하느냐에 따라 달라질 수 있습니다. 게으른 퀀트 블로그에서 주록 다루고 있는 중장기 퀀트 투자에서는 1개월 ,3개월, 6개월, 9개월, 12개월 지표를 많이 활용하며, 12개월 이상의 지표는 큰 효과가 없다고 말하죠. 그런데, 이 포스팅의 결론부터 말하자면, 한국 시장에서 아무리 모멘텀 지표를 통해 알파를 찾아내려고 노력해도, 눈에 띄는 알파를 찾기가 어려웠습니다. 찾아보니 한국 시장에서는 모멘텀 효과가 나타나지 않는다는 주장도 많더라구요. 모멘텀 효과를 검증하기 위해 퀀트킹의 백테스트 기능만 사용했기 때문에 한계가 있었을 수도 ..
2021.04.15
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미국 주식 데이터 수집 #8 미국 주식 실적 발표일(최근&다음)
미국 주식의 실적 발표일 정보를 가져오는 방법입니다. 데이터의 원천은 Yahoo Finance이며, 늘 그렇듯 Yahoo-fin이라는 라이브러리를 사용해서 수집합니다. 1.왜 실적발표일이 필요한가? 미국 주식을 수집하고, 데이터를 바탕으로 투자를 진행하다보니 실적 발표일이 언제인가가 궁금해졌습니다. 고속성장 전략의 경우 거의 모든 지표가 실적과 관련된 것이기 때문에 실적 발표 이후 해당 실적이 빠르게 주가에 반영이 됩니다. 특히나 미국과 같이 가장 효율적으로 꼽히는 시장의 경우 주가 반영의 속도가 훨씬 빠르겠죠. 실적이 주가에 빠르게 반영될 수록 알파는 적어지게 되고, 뒤늦게 매수했다가는 오히려 비싸게 매수해서 손실을 볼 가능성도 커집니다. 주식 데이터에 최근 실적발표일과 다음 실적발표일이 있다면 매수,..
2021.04.13
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돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.11) 2
4월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현..
2021.04.11
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실적 개선주 찾는 법! 성장 지표 파헤치기(ROE, OPM, NPM, 매출액, 영업이익, 순이익) 3
거의 모든 주식시장에서 실적의 개선은 주가의 상승을 동반합니다. 어떻게 보면 매우 당연한 논리이죠. 실적이 개선되었다는 것은 지금 당장 수익성이 좋다는 것 + 앞으로도 더욱 성장할 여지가 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 최근들어 엄청난 상승세를 보여주고 있는 성장성 지표에 대해 파헤쳐보는 시간을 가져보겠습니다. 1.지표 알아보기 - ROE : 지배주주순이익/지배주주소유 자기자본. 높을수록 이익의 질이 좋음 - OPM : 영업이익/매출액*100. 영업이익율로 높을수록 좋음 - NPM : 지배주주순이익/매출액*100. 순이익율로 높을수록 좋음 - 매출액 : 기업의 영업활동으로 인한 총 수익 - 영업이익 : 기업의 영업활동으로 인한 순수 이익 - 순이익 : 기업 전체의 순수 이익 전체 수익보다는 순수익에 초..
2021.04.09
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★초간단★주식, 코인 평단가 계산기(물타기)
다운로드 없이 웹상에서 바로 계산할 수 있는 아주 심플한 평단가 계산기를 만들어보았습니다. 이제 다른데서 다운받지 마시고, 이 포스팅을 즐겨찾기 하셔서 언제든지 편하게 평단가 계산하세요😁 개선이 필요한 점이 있으면 언제든지 댓글로 남겨주세요! 사용방법 예시) 기존 보유 : 삼성전자 85,000원 100주 입력 추가 매수 : 삼성전자 90,000원 50주 입력 평단가 계산 = (85,000*100 + 90,000*50) / 150 = 86,666.67원 별도의 버튼을 계산 버튼을 누를 필요 없이, 아래 빈 칸에 값을 입력하면 자동으로 평단가가 계산됩니다. 단가 수량 기존 보유 금액 합계 추가 매수 금액 합계 평단가 최종 금액
2021.04.08
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2021년 4월 미국주식 매수(저밸류, 고속성장) 3
지난 주 미국 주식을 전량 매도하고, 발표된 2020년 4분기 실적을 바탕으로 4월 매수를 진행하였습니다. 무섭게도(?) 2일만에 2.5% 정도가 하락하면서 초반부터 손실을 내고 있지만, 그래도 미리 기록을 해두고 다음 달에 확인을 하고자 합니다. 미국 시장은 가장 효율적이라 퀀트 투자가 잘 먹힐까라는 근본적인 두려움이 있기는 하지만, 그래도 일단 도전하고 봅니다🤣 못 먹어도 고! 손실을 보더라도 그 과정에서 배우는 점이 있다고 생각합니다. 선택한 전략은 두 가지, 저밸류와 고속성장입니다. 두 가지 전략 모두 실적을 중요시하는 전략이기는 하지만, 약간의 느낌이 다릅니다. 저밸류의 전략의 경우 실적대비 저평가 되었으니 제대로 평가 받으면서 주가가 상승할 것이라고 기대하는 전략이며, 고속성장 전략은 실적이 ..
2021.04.08
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실전 백테스트 - DAA 전략 21
지난 포스팅까지 백테스트를 하기 위한 기본적인 코드를 익혀봤다면, 이번 포스팅부터는 여러 전략들을 백테스트하는 실전 내용을 다루려고 합니다. 앞서 공부했던 코드들을 대부분 사용하지만, 각 전략마다 로직을 구현해야 하는 부분이 존재하기 때문에, 그 부분을 중점적으로 다뤄보려고 합니다. 첫 번째로 다룰 전략은 DAA 전략입니다. 여러 번 요청이 왔었지만, 리밸런싱에 정신이 팔려 포스팅을 미루고만 있었네요😭 1.준비단계 백테스트를 진행할 기간을 정하고, 종목을 선택해서 데이터를 가져오는 것부터 시작합니다. 백테스트 기간은 이왕이면 길게 산정하고 싶지만, 해당 ETF들의 상장일이 그리 길지 않아서 방법이 없습니다. import pandas_datareader as pdr import pandas as pd fr..
2021.04.06
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