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VAA 전략에 해당하는 글 5건
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실전 백테스트 - VAA 전략 17
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 VAA 전략의 실전 백테스트를 진행해보도록 하겠습니다. 예전에 VAA 전략에 대한 내용들을 포스팅할 때 백테스트 결과에 대해서 다루어 보았지만, 이번 포스팅에서는 코드를 중점적으로 살펴보도록 하겠습니다. VAA와 DAA 전략의 백테스트 코드만 잘 이해해도 웬만한 동적자산 배분전략의 백테스트는 구현이 가능하니 시간을 내서 실습해보시기 바랍니다😉 1.라이브러리 import 및 메타데이터 세팅 # 필요 라이브러리 import import pandas_datareader as pdr import pandas as pd from datetime import datetime, timedelta import matplotlib.pyplot as plt import seaborn..
2021.05.11
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VAA 전략, 국내 ETF로 운영해본다면? 12
지난 포스팅에서 VAA 전략을 운영하기전에 주의해야할 사항에 대해서 말씀드렸는데요. 저도 VAA 전략을 운영하려고 준비하다가 마주한 사항이라 바로 운영하기를 멈추고, 다양한 방법으로 전략을 변형해보고 검증해보는 시간을 가졌습니다. 이번 포스팅에서는 VAA 전략의 단점을 보완하기 위해 나름 변형해본 전략을 소개드리겠습니다. 지금까지 소개드린 전략은 켈러님의 논문을 바탕으로 한 것이지만, 이번 포스팅은 제가 개인적으로 VAA 전략을 국내 ETF 버전으로 변형해본 것이기 때문에 논리적 오류나 검증상 오류가 있을 수도 있습니다. 양해부탁드리며, 발견 시에 댓글로 알려주시면 확인해서 다시 검증해보는 작업을 해보도록 하겠습니다🤣 1. 대체 종목 선정 종목 내용 대체 종목(종목코드) 구분 SPY 미국 주식 TIGER..
2020.10.11
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VAA 전략, 백테스트 실시 - 심화편(자산별 비교, MDD 계산) 4
안녕하세요, 지난 포스팅에서 VAA 전략을 직접 백테스트한 결과를 보여드렸었습니다. 이번 포스팅에서는 과연 VAA 전략이 다른 지수들과 비교했을 때는 어떤 모습을 보이는지, 최대 자본감소(MDD)는 어떤지 확인해보도록 하겠습니다. 이전 포스팅에서 진행했던 내용을 이어서 진행할 것이기 때문에, 아직 VAA 전략 백테스트 기본편을 보시지 못한 분들은 아래의 포스팅 링크 참조 부탁드립니다 : ) VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) 안녕하세요, 오늘은 지난 포스팅에서 알려드렸던 VAA 전략을 직접 백테스트 해볼 예정입니다. 아직 VAA 전략에 대한 포스팅을 못 보신 분들은 아래 링크를 통해 확인하시기 바랍니다 : ) [퀀트 전�� lazyquant.t..
2020.09.27
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VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) 12
안녕하세요, 오늘은 지난 포스팅에서 알려드렸던 VAA 전략을 직접 백테스트 해볼 예정입니다. 아직 VAA 전략에 대한 포스팅을 못 보신 분들은 아래 링크를 통해 확인하시기 바랍니다 : ) [퀀트 전략] - VAA 전략, 동적 자산 배분의 수익 끝판왕! VAA 전략, 동적 자산 배분의 수익 끝판왕! 1. VAA 전략이란? 안녕하세요. 오늘 소개해드릴 전략은 VAA(Vigilant Asset Allocation) 전략입니다. VAA 전략은 Breadth Momentum and Vigilant Asset Allocation (VAA): Winning More by Losing Less라는 논.. lazyquant.tistory.com 지난 포스팅에서 VAA는 동적 자산 배분 전략 중 지난 50년 기간 백테스트..
2020.09.25
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VAA 전략, 동적 자산 배분의 수익 끝판왕! 12
1. VAA 전략이란? 안녕하세요. 오늘 소개해드릴 전략은 VAA(Vigilant Asset Allocation) 전략입니다. VAA 전략은 Breadth Momentum and Vigilant Asset Allocation (VAA): Winning More by Losing Less라는 논문에서 소개된 전략으로, 논문의 저자는 Wouter J. Keller입니다. 논문 내용을 간략하게 요약하자면, VAA (Vigilant Asset Allocation)는 vigorous crash protection과 빠른 모멘텀 필터를 갖춘 이중 모멘텀 기반 투자 전략 듀얼 모멘텀은 절대(추세 추종) 모멘텀과 상대(강도) 모멘텀을 결합. 기존의 듀얼 모멘텀 접근 방식과 비교하여, 자산 수준의 추세를 따르는 일반적인..
2020.09.21
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