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퀀트 투자에 해당하는 글 7건

  1. LAA 전략 - 정적인 듯, 동적인 자산 배분! 게으른 자산 배분 1 안녕하세요, 오늘은 VAA와 DAA 전략에 이어서 LAA 전략을 소개해드리도록 하겠습니다. LAA는 Lethargic Asset Allocation의 약자인데, 풀이하자면 무기력한, 게으른(Lethargic) 자산 배분이라는 뜻입니다. 전략의 이름만 보면 게으른 퀀트와 아주 잘 맞는 전략인 것 같네요🤣 LAA 전략은 영구 포트폴리오(Permanent Portfolio)를 업그레이드 시킨 전략입니다. 그렇기 때문에 기본적으로 영구 포트폴리오와 유사한 형태로 운영됩니다. 아직 제 블로그에서 영구 포트폴리오를 다룬적이 없기 때문에 영구 포트폴리오부터 간략하게 소개드리도록 하겠습니다. 영구 포트폴리오(Permanent Portfolio) 비중 내용 관련 ETF 특징 25% 전체 주식 VTI 호황기에 수익률 25.. 2021.02.16
  2. 미국 주식 데이터 수집 및 활용 사이트 추천!(Investing.com, finviz, iex, stockrow) 4 안녕하세요, 오늘은 미국 주식 데이터를 수집하고 활용할 수 있는 사이트를 추천해드리려고 합니다. 코로나로 인한 폭락장에서 미국 주식을 약간 매수했었습니다. 한동안 오른 후 전체적으로 미미한 수익률을 내고 있는데, 환율이 워낙 떨어진 상태라 다시 원화로 환전하는 것도 괜히 아깝다는 생각이 들었습니다. 그러다 떠오른 생각이 바로 "미국 주식으로도 퀀트 투자를 해볼 수 있지 않을까?"였습니다. 국내 시장에서 이런저런 전략들을 운영해보았기 때문에 비슷한 방식으로 운영해보려고 하는데, 퀀트킹과 같이 편리한 툴을 찾지 못했습니다. 그러던 중 찾게 된, 미국 주식 데이터를 수집하고 퀀트 투자에 활용할 수 있는 사이트를 소개해드리려고 합니다. 제가 중점적으로 고려한 기능은 '과거 주가, 실적 데이터 등을 확인할 수 있.. 2020.11.16
  3. VAA 전략, 국내 ETF로 운영해본다면? 12 지난 포스팅에서 VAA 전략을 운영하기전에 주의해야할 사항에 대해서 말씀드렸는데요. 저도 VAA 전략을 운영하려고 준비하다가 마주한 사항이라 바로 운영하기를 멈추고, 다양한 방법으로 전략을 변형해보고 검증해보는 시간을 가졌습니다. 이번 포스팅에서는 VAA 전략의 단점을 보완하기 위해 나름 변형해본 전략을 소개드리겠습니다. 지금까지 소개드린 전략은 켈러님의 논문을 바탕으로 한 것이지만, 이번 포스팅은 제가 개인적으로 VAA 전략을 국내 ETF 버전으로 변형해본 것이기 때문에 논리적 오류나 검증상 오류가 있을 수도 있습니다. 양해부탁드리며, 발견 시에 댓글로 알려주시면 확인해서 다시 검증해보는 작업을 해보도록 하겠습니다🤣 1. 대체 종목 선정 종목 내용 대체 종목(종목코드) 구분 SPY 미국 주식 TIGER.. 2020.10.11
  4. 퀀트킹 포트폴리오 분석#1 마법공식 오늘은 퀀트킹의 4대 포트폴리오 중 첫 번째 포트폴리오인 '마법공식 포트폴리오'에 대해서 분석해보겠습니다. 퀀트킹님은 (유료지만) 퀀트 투자에 활용할 수 있는 막대한 데이터를 제공하는 아주 고마운 분입니다. 요즘에는 백테스트 기능까지 추가하기 위해 노력 중이라고 합니다. 얼른 기능이 추가돼서 많은 전략들을 쉽게 백테스트 해볼 수 있었으면 좋겠습니다 : ) 퀀트킹 주소 : http://www.quantking.co.kr/ 제공되는 데이터를 바탕으로 저만의 전략으로 포트폴리오를 구성하는게 최종 목표이긴 하지만, 아직은 저 또한 퀀트 전략을 검증하지 못 해서 퀀트킹님의 도움을 받고 있습니다.😉 퀀트킹 프로그램 및 사이트에서는 매달 4가지 포트폴리오의 종목을 제공합니다. 지난 달 투자 일지를 올렸던 저평가, 고.. 2020.10.04
  5. 되기만 하면 꿀 단타 전략?! (feat.한국 주식시장에서의 일중 모멘텀) 4 최근 흥미로운 논문을 알게 되어 직접 백테스트를 해보았다. 서울대학교 경영대학 박나혜님이 쓴 경영학석사 학위논문으로 제목은 '한국 주식시장에서의 일중 모멘텀'이다. 논문은 아래 주소에서 볼 수 있다. 논문 링크 : Intraday Momentum In the Korean stock market 한국 주식시장에서의 일중 모멘텀 논문 내용을 요약하자면, KODEX 200 ETF로 분석해보았을 때 장중 9시~9시 30분와 14시 30분~15시의 주가 변동과 15시~15시 30분의 유의미한 상관 관계가 있다는 것이다. 여전히 유의미한 통계 결과를 가지고 있다면 30분 간의 단타 매매도 가능할 것 같아서 직접 백테스트를 해보았다. 강환국님의 가르침에 따라 직접 백테스한 결과만 믿는다! 우선 이를 실제 투자와 연결.. 2020.10.01
  6. 퀀트 투자 8월 결산 월 수익률 +7.82%(저밸류, 고속성장, 대형주, 올웨더) 8월 한 달이 어떻게 갔는지 모르게 훅 지나갔다. 9월 1일, 미국 장까지 마감된 이후 8월의 투자 결산을 해보았다. 지난 달에는 각 포트폴리오 별로 따로 포스팅을 했었는데, 각 포트폴리오 별로 다른 내용이 없어서 이번 달에는 한 번에 포스팅을 한다. (사실 약간 귀찮은 것도 있고) 8월에는 총 4개의 포트폴리오를 운영했다. 대형주, 저밸류, 고속성장, 올웨더 포트폴리오다. 지난 달에 진행했었던 슈퍼퀀트 포트폴리오는 나머지 두 포트폴리오와 중복된 종목이 많아서 이번 달에는 운영하지 않았다. 4개의 포트폴리오를 한 가지씩 수익률이 어땠는지 확인해보자. 1. 대형주 포트폴리오(+12.57%) 대형주 포트폴리오는 퀀트의 개념으로 접근한 것은 아니고, 처음 주식에 입문을 할 때 말 그대로 대형주들로만 구성한 포.. 2020.10.01
  7. 주린이도 수익을 낼 수 있다, 퀀트 투자! 4 1. 퀀트란 무엇인가? 퀀트(Quant) = 계량적인(Quantitative) + 분석가(Analyst)의 합성어로써, 느낌과 감정에 의한 투자 대신 수학, 통계지식을 이용하여 투자법칙을 찾아내 투자 모델을 만들거나 금융시장의 변화를 예측하는 사람을 말합니다. 이들은 컴퓨터로 적합한 프로그램을 구축해 이를 토대로 투자합니다. 출처 : 기획재정부 블로그(http://blog.naver.com/mosfnet/221168970740) 최근들어 인공지능 기술이 발전하고, 증권사에서도 인공지능이 예측하고 종목을 선정해서, 매매까지 진행하는 로보어드바이저 등의 상품을 내놓았기 때문에 대중들은 '퀀트 = 인공지능'이라는 인식을 가지고 있기도 합니다. "컴퓨터로 적합한 프로그램을 구축해 이를 토대로 투자한다"는 것은 .. 2020.09.18
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