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전체 글에 해당하는 글 167건
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2021년 동적자산배분 성과 검증! (VAA, DAA, LAA, 가속듀얼모멘텀) 11
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 동적 자산배분에 대해 연구를 하고 있습니다. 많은 분들이 동적 자산 배분을 선택하려다가도 과연 이 전략이 계속 성과가 날까라는 의심 때문에 주저하시는 것 같습니다. 그래서 이 포스팅을 준비해보았습니다! 작년 한 해동안 동적 자산 배분 전략이 어떤 성과를 냈는지 같이 한 번 살펴보시죠😆 총 4개의 동적자산배분 전략의 성과를 살펴보려고 합니다. 가속듀얼모멘텀과, VAA, DAA, LAA 전략입니다. 이 전략들의 월별/전체 상세 성과가 궁금하신 분들은 아래 링크를 통해서 확인할 수 있습니다! http://lazyquant.xyz/allocation/dynamic_list 게으른 퀀트 ::: 동적 자산배분 전략 리스트 동적 자산배분 전략 리스트 동적 자산배분 전략이란 시장의..
2022.01.18
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연금저축 ETF로 가속 듀얼 모멘텀 전략 운영하기! 3
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다! 오늘은 오랜만에 연금저축 전략을 하나 준비해왔습니다. 소개해드릴 전략은 바로 최근들어 다시 주목받고 있는 가속 듀얼 모멘텀 전략입니다! 2021년이 동적 자산배분 전략들이 크게 힘을 쓰지 못했던 한 해인데요, 그 와중에 높은 수익률을 기록하며 주목을 받은게 바로 가속 듀얼 모멘텀 전략입니다. 아직 가속 듀얼 모멘텀에 대해서 잘 모르시는 분들은, 가속듀얼 모멘텀 전략에 대한 설명은 아래 게으른 퀀트 웹페이지에서 확인해주세요! 게으른 퀀트 ::: 가속 듀얼 모멘텀-듀얼 모멘텀에 부스터를 달다 lazyquant.xyz 가속 듀얼 모멘텀의 자산군 가속 듀얼 모멘텀은 2개의 주식 자산(미국 대형 주식, 국제 소형 주식)과 1개의 채권 자산(미국 장기 채권)으로 동적 자산배분을 하는..
2022.01.14
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가속 듀얼 모멘텀 - 듀얼 모멘텀에 부스터를 달다 4
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오랜만에 동적 자산배분 전략에 대한 소개 포스팅을 남깁니다. 지난번 포스팅했던 듀얼 모멘텀의 업그레이드 버전인 가속 듀얼 모멘텀입니다! 다른 동적 자산 배분 전략들이 최근에 힘을 못 쓰고 있는 것에 반해, 최근까지 괜찮은 성과를 보이고 있네요. 심플한 로직에 비해 강력한 성과를 보여주는 가속 듀얼 모멘텀에 대해 함께 살펴 보시죠! 목차) - 가속 듀얼 모멘텀이란? - 가속 듀얼 모멘텀 로직 - 가속 듀얼 모멘텀 자산 선정 - 가속 듀얼 모멘텀 성과 - 가속 듀얼 모멘텀 장점 - 가속 듀얼 모멘텀 단점 자세한 내용은 아래 링크를 확인해주세요~! http://lazyquant.xyz/docs/detail/자산배분/19 게으른 퀀트 ::: 가속 듀얼 모멘텀-듀얼 모멘텀에 부스터..
2022.01.11
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2021년 퀀트 투자 결산! (+27.87%, +16.85%) 10
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다! 너무 게으른 나머지, 월결산 게시판을 만들어놓고 연결산 포스팅을 올리게 되었네요. 안 그래도 바쁜 일상, 투자에 있어서는 게을러져도 괜찮다는 컨셉을 잘 지키고 있습니다🤣 변명같지 않은 변명은 뒤로하고, 2021년이 마무리되어서 2021년 저의 퀀트투자를 되돌아보려고 합니다. 저 또한 여전히 퀀트 투자에 대해서 열심히 공부하고 있는 중입니다. 공부하면서 생각도 많이 바뀌고, 포트폴리오에 일관성도 많이 없습니다(양해 부탁드립니다😆). 이런저런 썰을 풀면서 저의 투자를 한 번 되돌아보는 시간을 가져보겠습니다. 우선 2021년 시장 상황이 어땠는지 한 번 살펴보겠습니다. 연초 연말 수익률 코스피 2873.47 2977.65 +3.63% 코스닥 968.42 1033.98 +6.77..
2022.01.01
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모여라 정적 자산배분 전략! 한 곳에서 다 보자! 2
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 게으른 퀀트 웹페이지에 새로운 기능을 추가하여 공지드립니다. 여러 정적 자산배분 전략들에 대한 포스팅을 작성했었는데, 포스팅은 결국 밀려나기도 하고, 찾아보기도 힘들어져서 한 곳에 다모아두었습니다! 게으른 퀀트 웹사이트 캡처) 현재까지 업데이트된 전략들이고, 앞으로도 계속 다양한 전략들을 추가할 예정입니다! 각 포트폴리오나 전략을 선택하면 상세화면으로 넘어갑니다. 상세 화면에서는 자산비중, 수익률, MDD, 월별 성과 등을 확인할 수 있습니다. 게으른 퀀트 웹사이트 캡처) 직접 접속해서 다양한 전략들에 대해 확인해보세요~! 링크는 아래를 참조해주세요! http://lazyquant.xyz/allocation/list 게으른 퀀트 ::: 정적 자산배분 전략 리스트 정적 자산..
2021.12.31
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동적 자산 배분도 할로윈 전략이 통할까?(feat.VAA, DAA, LAA) 4
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 최근 동적 자산 배분 전략을 공부하고, 연구하면서 관련 글도 많이 올리고 있는데, 구독자 분이 한 가지 궁금증을 올려주셔서 저도 후딱 테스트해보았습니다! 궁금증은 바로 '동적 자산 배분에서도 할로윈 전략이 통할까?'입니다. 할로윈 전략이란, 주식 시장에서 대표적으로 알려진 시즈널리티 현상으로 11월~4월에 수익률이 좋고, 5월~10월에는 수익률이 좋지 않다는 통계적 현상을 이용하여 수익률을 극대화하고 위험을 낮추는 전략입니다. 자세한 내용은 제가 예전에 썼던 글을 참고해주세요~ 11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 이론편 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략으로 돌아왔습니다. 오늘은 퀀트 투자에서 핵심적인 팩터 중 한 가지인 시즈널리티, 계절성..
2021.12.23
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그 전략, 지금도 괜찮을까? 전략 현재 성과 오픈! 4
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 전략별 현재 성과 페이지를 오픈하여 알려드리려고 합니다! 기존 동적 자산 배분 기준일자별 보유 자산 페이지의 하단에 현재 기준으로 성과 리포트를 추가했습니다😎 논문이나 블로그, 유튜브 채널을 통해서 다양한 전략들을 알게 되는데, 그 전략이 여전히 잘 먹히는지 궁금합니다. 인터넷으로 이리저리 검색해도 블로그에 백테스트한 글들이 있지만(제 블로그처럼), 그 또한 글이 쓰여질 때까지의 성과이고 매번 최신의 성과를 확인하기는 어려웠습니다. 그래서 제가 항상 최신의 성과 리포트를 볼 수 있는 페이지를 만들었습니다👏👏👏 백문이 불여일견이라 하였죠! 샘플로 VAA 전략의 리포트를 한 번 같이 보시죠! VAA 전략을 예시로 2007년 7월~2021년 11월의 성과 리포트를 아래와 같이 ..
2021.12.21
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듀얼 모멘텀 - 동적 자산배분의 기본!
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 이제 정적자산 배분 시리즈를 마치고, 동적 자산배분 시리즈에 대해서 소개하려고 합니다. (정적 자산배분 시리즈는 이후에 계속 추가 될 수 있어요! 제가 공부를 열심히 해야겠죠?🤣) 투자의 기본이 되는 시리즈이니 처음부터 정독하시면서 공부해보시길 권해드립니다! 목차 듀얼 모멘텀이란? 듀얼 모멘텀의 원리 듀얼 모멘텀의 성과 듀얼 모멘텀의 장점 듀얼 모멘텀의 단점 글 링크 http://lazyquant.xyz/docs/detail/자산배분/15 게으른 퀀트 ::: 듀얼 모멘텀-동적 자산배분의 기본! 목록보기 듀얼 모멘텀 동적 자산배분의 기본! 주의사항 게으른 퀀트는 투자와 관련된 데이터를 분석하고 백테스트 하는 것을 좋아합니다. 그러나 정식 금융 교육을 받은 공인된 전문가(재무..
2021.12.18
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올웨더 포트폴리오-비가오나, 눈이오나, 간다! 2
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘의 자산배분은 올웨더 포트폴리오입니다! 레이 달리오라는 유명한 사람이 생각해낸 포트폴리오로, 국내에서는 김단테님이 자세하게 소개해서 유명해졌죠. 정적 자산배분에서는 빠지지 않는 올웨더 포트폴리오에 대해서 자세하게 알아보시죠! 목차 올웨더 포트폴리오란? 올웨더 포트폴리오의 원리 올웨더 포트폴리오의 성과 올웨더 포트폴리오의 장점 올웨더 포트폴리오의 단점 글 링크 http://lazyquant.xyz/docs/detail/자산배분/13 게으른 퀀트 ::: 올웨더 포트폴리오-비가 오나, 눈이 오나, 간다! 목록보기 올웨더 포트폴리오 비가 오나, 눈이 오나, 간다! 주의사항 게으른 퀀트는 투자와 관련된 데이터를 분석하고 백테스트 하는 것을 좋아합니다. 그러나 정식 금융 교육을 ..
2021.12.16
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황금나비 포트폴리오 - 금을 중심으로, 주식과 채권의 날개를 펼쳐라! 2
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다! 정적 자산배분의 세 번째 '황금나비' 포트폴리오에 대한 소개 글을 작성하였습니다! 영구 포트폴리오를 개선한 황금나비 포트폴리오는 최근 국내에서도 인기가 많아진 포트폴리오인데, 그만큼 논리적으로 탄탄하고 좋은 성과를 보이고 있습니다. 자세한 내용을 살펴보시죠! 목차 황금나비 포트폴리오란 무엇인가? 황금나비 포트폴리오의 원리 황금나비 포트폴리오의 성과 황금나비 포트폴리오의 장점 황금나비 포트폴리오의 단점 글 링크 http://lazyquant.xyz/docs/detail/자산배분/12 게으른 퀀트 ::: 황금나비 포트폴리오-금을 중심으로, 주식과 채권의 날개를 펼쳐라! 목록보기 황금나비 포트폴리오 금을 중심으로, 주식과 채권의 날개를 펼쳐라! 주의사항 게으른 퀀트는 투자와 관..
2021.12.15
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