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퀀트 전략/퀀트지표에 해당하는 글 7건

  1. 퀀트 지표 이해#7 EV/SALES(기업가치-매출액 비율) 계산 방법 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 지표 파헤치기 포스팅을 올리네요. 요즘 계속 미국 주식 데이터를 수집하고 계산하는 과정을 진행하고 있어서 제가 다시 찾아보기에 편하게 정리해서 포스팅을 해봅니다😁 EV/SALES 지표에 대해서 간략하게 살펴보고 어떻게 계산하는지 확인해보도록 하겠습니다. EV/SALES(Enterprise Value-to-Sales)은 매출 측면에서 회사 가치를 구매하는 데 드는 비용을 측정하는 가치지표 EV/SALES가 낮다는 것은 상대적으로 저평가되어 있기 때문에 회사가 더 매력적인 투자처임을 나타냄 EV/SALES는 회사의 부채 부담을 고려하기 때문에, PSR보다 더 정확한 것으로 간주 1.EV/SALES 계산 방법 EV/SALES = 기업가치[EV] / 매출액 EV/SALES = (시가총.. 2021.11.04
  2. 퀀트 지표 이해#6 POR(주가-영업이익비율) 계산 방법 POR(주가-영업이익비율)은 주가와 영업이익의 비율을 뜻합니다. 지표의 명칭에서도 유추가 가능하듯이 PER, PBR 등의 가치지표와 비슷한 방법으로 계산됩니다. 여러가지 방법으로 계산이 가능하며, 기본적으로 주가, 발행주식 수, 영업이익을 알면 계산할 수 있습니다. PER과 PBR 등의 지표보다는 덜 사용되는 지표이기 때문에 네이버 증권이나 야후 파이낸스 등의 플랫폼에서 기본적으로 제공하는 지표는 아닙니다. 그렇지만 계산 방법을 알고 있으면 기본적인 정보로 직접 계산해낼 수 있습니다! 1.POR(주가-영업이익 비율) 계산 방법 POR[주가-영업이익 비율] = 시가총액[주가*주식 수] / 영업이익 POR 지표의 계산 방법은 아주 간단합니다. 바로 시가총액에서 영업이익을 나눠주기만 하면 되죠. 간단하지만, .. 2021.07.13
  3. 퀀트 지표 이해#5 PFCR(주가-잉여현금흐름비율) 계산 방법 PFCR(주가-잉여현금흐름비율)은 주가와 잉여 현금흐름의 비율을 뜻합니다. 지표의 명칭에서도 유추가 가능하듯이 PER, PBR 등의 가치지표와 비슷한 방법으로 계산됩니다. 여러가지 방법으로 계산이 가능하며, 기본적으로 주가, 발행주식 수, 잉여 현금흐름을 알면 계산할 수 있습니다. PFCR은 퀀트 투자에서 자주 사용되는 지표이지만, 네이버 증권 등의 플랫폼에서는 제공하지 않는 경우가 있습니다. 이럴 경우 직접 계산해서 지표를 활용해야 합니다. 위 캡처 화면은 네이버 증권 탭에서 삼성전자의 투자지표를 조회한 것입니다. PER, PBR, PCR 등 다양한 지표가 제공되지만, 아쉽게도 PFCR 지표는 제공되지 않고 있습니다. 하지만, 직접 계산하는 방법도 크게 어렵지 않습니다. 그럼 함께 한 번 알아보시죠. .. 2021.07.06
  4. 퀀트 지표 이해#4 PCR(주가현금흐름비율) 계산 방법 PCR(주가현금흐름비율)은 주가와 영업활동 현금흐름의 비율을 뜻합니다. 지표의 명칭에서도 유추가 가능하듯이 PER, PBR 등의 가치지표와 비슷한 방법으로 계산됩니다. 여러가지 방법으로 계산이 가능하며, 기본적으로 주가, 발행주식 수, 영업활동 현금흐름을 알면 계산할 수 있습니다. 먼저 다양한 계산식을 살펴보겠습니다. 1.PCR(주가현금흐름비율) 계산 방법 PCR[주가현금흐름비율] = 주가 / CPS[주당 현금흐름] PCR[주가현금흐름비율] = 주가 / (영업활동현금흐름 / 주식 수) PCR[주가현금흐름비율] = 시가총액[주가*주식 수] / 영업활동현금흐름 앞에서 PCR을 계산하기 위해서는 주가, 발행주식 수 그리고 영업활동 현금흐름을 알아야 한다고 말씀드렸습니다. 주가와 발행주식 수는 쉽게 구할 수 있.. 2021.06.29
  5. 퀀트 지표 이해#3 PSR(주가매출액비율) 계산 방법 PSR(주가매출액비율)은 주가와 주당 매출액의 비율을 뜻합니다. PSR은 PER, PBR과 비슷한 방식으로 계산됩니다. 기본적으로 주가, 발행주식 수, 매출액의 수치를 알면 계산할 수 있습니다. 즉, 시가총액/매출액으로 쉽게 계산할 수 있다는 의미입니다. 먼저 다양한 계산식을 살펴보겠습니다. 1.PSR(주가매출액비율) 계산 방법 PSR[주가매출액비율] = 주가 / SPS[주당매출액] PSR[주가매출액비율] = 주가 / (매출액 / 주식 수) PSR[주가매출액비율] = 시가총액[주가*주식 수] / 매출액 PSR을 계산하는 방식도 어렵지는 않습니다. 다만 여러가지 지표를 가지고 계산할 수 있는 방법이 있으니 주어진 데이터를 활용해서 계산할 수 있는 최적의 방법을 찾으면 됩니다. PER, PBR 지표를 설명할.. 2021.06.23
  6. 퀀트 지표 이해#2 PBR(주가순자산비율) 계산 방법 PBR(주가순자산비율)을 계산하기 위해서는 주가와 발행 주식 수, 그리고 자산, 부채, 자본 데이터가 필요합니다. PBR 또한 워낙 유명한 지표라 거의 모든 플랫폼에서 PBR 값을 그 자체로 제공하고 있지만, 이 포스팅에서는 정확하게 계산하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1.PBR 계산 방법 PBR(주가순자산비율) = 주가 / BPS(주당순자산) PBR(주가순자산비율) = 주가 / ((총자산-총부채)/ 주식수) PBR(주가순자산비율) = 시가총액(주가*주식 수) / 자본(총 자산-총 부채) PBR을 계산하는 방법도 PER을 계산하는 방법과 크게 다르지 않습니다. PER이 벌어들이는 순이익에 비해 현재의 주가가 얼마나 비싼지를 측정하는 지표라면, PBR은 회사의 순수 장부 가치에 비해 현재의 주가가 얼마나.. 2021.06.22
  7. 퀀트 지표 이해#1 PER(주가수익비율) 계산 방법 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 새로운 시리즈(?)로 퀀트 전략에서 자주 사용되는 다양한 지표들을 하나씩 다루어보려고 합니다. 과거에 비해 다양한 퀀트 전략이 발표되고 있습니다. 눈문을 훑어보다 보면, PER이나 ROE 같이 전통적으로 사용되던 지표들도 있지만, 많은 사람들에게 생소한 PFCR이나 GP/A 등의 지표도 좋은 성과를 낸다고 소개되고 있습니다. 그래서 각 지표들이 어떻게 계산되어지는지에 대해서 소개를 하려고 합니다. 그리고 그 첫번째 시간으로 가장 대표적인 지표인 PER(주가 수익 비율)를 계산하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 특히 계산 방법, 계산식에 초점을 맞추는 이유는 퀀트 데이터를 다루다 보니 직접 계산할 일이 많아져서 그렇습니다. 흔히 네이버나 인베스팅 닷컴, 야후 파이낸스 등에서 .. 2021.06.21
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