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  1. 연금저축 ETF로 듀얼모멘텀 전략 운영하기! 5 오랜만에 연금저축 계좌 운영 전략에 대한 포스팅을 올립니다! 최근들어 개별주 전략만 짜다가, 쌓여만 가는 연금저축 계좌의 돈을 보고 더 이상 미룰 수가 없어서 연금저축용 전략을 구상해보았습니다. 다양한 전략들을 구상하고 비교해볼 예정입니다. 그리고 오늘은 단순하면서도 강력한 효과를 가진 듀얼모멘텀 전략을 적용해보도록 하겠습니다. 1.듀얼 모멘텀 전략이란? 듀얼 모멘텀 전략은 자산배분 포스팅에서 한 번 다룬적이 있었죠. 제가 포스팅했었던 VAA, DAA 등의 전략들이 듀얼 모멘텀을 바탕으로한 전략들이었습니다. 듀얼 모멘텀이 기초라고 할 수 있습니다. 자세한 내용이 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 참고해주세요😁 듀얼 모멘텀, 동적 자산배분의 기본! 1. 듀얼 모멘텀 전략이란? 제 블로그에 들어오는 많은 분들이.. 2021.04.22
  2. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.18) 2 4월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기.. 2021.04.19
  3. 미국 주식 데이터 수집 #9 미국 주식 국가 정보 가져오기(본사 위치) 벌써 미국 주식 데이터 수집 시리즈 9탄입니다. 오늘은 각 종목의 국가 정보를 가져오는 코드를 살펴보겠습니다. 국내에서도 퀀트 투자를 진행할 때 본사가 국내가 아닌 경우는 제외하는 경우가 많죠. 이는 실적 발표에 대한 신뢰도가 떨어지는 국가(ex. 중국😅)가 있기 때문입니다. 최근 쿠팡이 나스닥에 상장한 것처럼 미국 주식 시장이라고 하더라도 다양한 국가의 기업들이 상장되어 있습니다. 투자에 활용할 수 있도록 국가 정보도 함께 관리하기로 하였습니다. 1.가져올 데이터 대상 역시나 가장 익숙한 Yahoo Finance에서 정보를 찾아보았습니다! Profile 탭도 API로 제공을 해주면 좋을 것 같지만, 문서를 뒤져봐도 Profile 탭에 대한 정보를 제공하는 API는 없었습니다. 그렇다면 직접 웹사이트에서.. 2021.04.16
  4. 개별주 모멘텀 효과는 여전히 유효한가?! 4 최근에 많이 오른 종목이 계속 오른다! 이는 주식투자 뿐만 아니라 금과 부동산 등 다른 자산에서도 통용되는 모멘텀 효과로 알려져 있습니다. 최근의 기준은 어떤 자산에 어떻게 적용하느냐에 따라 달라질 수 있습니다. 게으른 퀀트 블로그에서 주록 다루고 있는 중장기 퀀트 투자에서는 1개월 ,3개월, 6개월, 9개월, 12개월 지표를 많이 활용하며, 12개월 이상의 지표는 큰 효과가 없다고 말하죠. 그런데, 이 포스팅의 결론부터 말하자면, 한국 시장에서 아무리 모멘텀 지표를 통해 알파를 찾아내려고 노력해도, 눈에 띄는 알파를 찾기가 어려웠습니다. 찾아보니 한국 시장에서는 모멘텀 효과가 나타나지 않는다는 주장도 많더라구요. 모멘텀 효과를 검증하기 위해 퀀트킹의 백테스트 기능만 사용했기 때문에 한계가 있었을 수도 .. 2021.04.15
  5. 미국 주식 데이터 수집 #8 미국 주식 실적 발표일(최근&다음) 미국 주식의 실적 발표일 정보를 가져오는 방법입니다. 데이터의 원천은 Yahoo Finance이며, 늘 그렇듯 Yahoo-fin이라는 라이브러리를 사용해서 수집합니다. 1.왜 실적발표일이 필요한가? 미국 주식을 수집하고, 데이터를 바탕으로 투자를 진행하다보니 실적 발표일이 언제인가가 궁금해졌습니다. 고속성장 전략의 경우 거의 모든 지표가 실적과 관련된 것이기 때문에 실적 발표 이후 해당 실적이 빠르게 주가에 반영이 됩니다. 특히나 미국과 같이 가장 효율적으로 꼽히는 시장의 경우 주가 반영의 속도가 훨씬 빠르겠죠. 실적이 주가에 빠르게 반영될 수록 알파는 적어지게 되고, 뒤늦게 매수했다가는 오히려 비싸게 매수해서 손실을 볼 가능성도 커집니다. 주식 데이터에 최근 실적발표일과 다음 실적발표일이 있다면 매수,.. 2021.04.13
  6. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.11) 2 4월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현.. 2021.04.11
  7. 실적 개선주 찾는 법! 성장 지표 파헤치기(ROE, OPM, NPM, 매출액, 영업이익, 순이익) 3 거의 모든 주식시장에서 실적의 개선은 주가의 상승을 동반합니다. 어떻게 보면 매우 당연한 논리이죠. 실적이 개선되었다는 것은 지금 당장 수익성이 좋다는 것 + 앞으로도 더욱 성장할 여지가 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 최근들어 엄청난 상승세를 보여주고 있는 성장성 지표에 대해 파헤쳐보는 시간을 가져보겠습니다. 1.지표 알아보기 - ROE : 지배주주순이익/지배주주소유 자기자본. 높을수록 이익의 질이 좋음 - OPM : 영업이익/매출액*100. 영업이익율로 높을수록 좋음 - NPM : 지배주주순이익/매출액*100. 순이익율로 높을수록 좋음 - 매출액 : 기업의 영업활동으로 인한 총 수익 - 영업이익 : 기업의 영업활동으로 인한 순수 이익 - 순이익 : 기업 전체의 순수 이익 전체 수익보다는 순수익에 초.. 2021.04.09
  8. ★초간단★주식, 코인 평단가 계산기(물타기) 다운로드 없이 웹상에서 바로 계산할 수 있는 아주 심플한 평단가 계산기를 만들어보았습니다. 이제 다른데서 다운받지 마시고, 이 포스팅을 즐겨찾기 하셔서 언제든지 편하게 평단가 계산하세요😁 개선이 필요한 점이 있으면 언제든지 댓글로 남겨주세요! 사용방법 예시) 기존 보유 : 삼성전자 85,000원 100주 입력 추가 매수 : 삼성전자 90,000원 50주 입력 평단가 계산 = (85,000*100 + 90,000*50) / 150 = 86,666.67원 별도의 버튼을 계산 버튼을 누를 필요 없이, 아래 빈 칸에 값을 입력하면 자동으로 평단가가 계산됩니다. 단가 수량 기존 보유 금액 합계 추가 매수 금액 합계 평단가 최종 금액 2021.04.08
  9. 2021년 4월 미국주식 매수(저밸류, 고속성장) 3 지난 주 미국 주식을 전량 매도하고, 발표된 2020년 4분기 실적을 바탕으로 4월 매수를 진행하였습니다. 무섭게도(?) 2일만에 2.5% 정도가 하락하면서 초반부터 손실을 내고 있지만, 그래도 미리 기록을 해두고 다음 달에 확인을 하고자 합니다. 미국 시장은 가장 효율적이라 퀀트 투자가 잘 먹힐까라는 근본적인 두려움이 있기는 하지만, 그래도 일단 도전하고 봅니다🤣 못 먹어도 고! 손실을 보더라도 그 과정에서 배우는 점이 있다고 생각합니다. 선택한 전략은 두 가지, 저밸류와 고속성장입니다. 두 가지 전략 모두 실적을 중요시하는 전략이기는 하지만, 약간의 느낌이 다릅니다. 저밸류의 전략의 경우 실적대비 저평가 되었으니 제대로 평가 받으면서 주가가 상승할 것이라고 기대하는 전략이며, 고속성장 전략은 실적이 .. 2021.04.08
  10. 실전 백테스트 - DAA 전략 21 지난 포스팅까지 백테스트를 하기 위한 기본적인 코드를 익혀봤다면, 이번 포스팅부터는 여러 전략들을 백테스트하는 실전 내용을 다루려고 합니다. 앞서 공부했던 코드들을 대부분 사용하지만, 각 전략마다 로직을 구현해야 하는 부분이 존재하기 때문에, 그 부분을 중점적으로 다뤄보려고 합니다. 첫 번째로 다룰 전략은 DAA 전략입니다. 여러 번 요청이 왔었지만, 리밸런싱에 정신이 팔려 포스팅을 미루고만 있었네요😭 1.준비단계 백테스트를 진행할 기간을 정하고, 종목을 선택해서 데이터를 가져오는 것부터 시작합니다. 백테스트 기간은 이왕이면 길게 산정하고 싶지만, 해당 ETF들의 상장일이 그리 길지 않아서 방법이 없습니다. import pandas_datareader as pdr import pandas as pd fr.. 2021.04.06
  11. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.04) 10 4월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연.. 2021.04.05
  12. 2021년 3월 미국주식 매도(슈퍼가치+38%, 고속성장+21%) 8 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 미국 시장에서 퀀트투자를 시작한지 벌써 4개월이 넘었네요. 처음에는 스크리너를 통해서 종목을 선정하였고, 이후 개인적으로 데이터를 수집해서 고속성장 전략을 접목시켰었죠. 최근 2020년 4분기 실적이 대부분 발표되면서 리밸런싱을 하기 위해 보유 중인 종목을 전량 매도하였고, 그동안의 성과를 같이 공유하려고 합니다. 1.슈퍼가치 전략(+38.29%) - 운영기간 약 4개월 투자 시작 때 올렸던 글이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고해주세요! 온라인에 무료로 제공 되는 스크리너를 통해 종목을 선별하였고, 실제로 투자까지 하였습니다 : ) 2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략) 안녕하세요! 오늘은 새로운 전략으로 미국 주식 종목을 매수하여서 일지를 기록해봅니다. 올.. 2021.04.02
  13. 저평가 실적주 찾는 법! 가치 지표 최고 조합은? (PFCR, PCR, PSR, PER, EV/EBITDA, NCAV) 흔히들 주식 투자를 할 때 실적 대비 저평가된 가치주를 찾아서 투자해야 한다고 말합니다. 이는 퀀트 투자에서도 많이 사용하는 방법이죠. 이번 포스팅에서는 저평가 가치주를 찾기 위해서는 어떤 지표를 활용해야 하는지 알아보고, 어떻게 조합을 했을 때 가장 좋은 성과를 내는지 살펴보겠습니다. 이번에 다룰 밸류(가치) 지표는 PFCR, PCR, PSR, PER, 분기PER, EV/EBITDA, NCAV입니다. 모두 퀀트킹에서 제공하는 지표들이죠, 퀀트킹 만세!😉 1.지표 알아보기 PFCR : 시가총액/FCFF(잉여현금흐름), 수치가 낮다는 것은 시가총액대비 현금흐름이 좋음 PCR : 시가총액/영업현금흐름, 낮을수록 현금흐름대비 저평가 PSR : 시가총액/매출액, 낮을수록 매출액 대비 저평가 PBR : 시가총액/.. 2021.04.01
  14. 미국 주식 데이터 수집 #7 미국 상장 주식 종목 리스트 가져오는 방법 2 본격적인 포스팅을 시작하기에 앞서, 미국 상장 주식 리스트를 받고 싶어서 들어오신 분들은 아래 링크로 들어가시면 내려받으실 수 있습니다! 매주 새로운 데이터로 업데이트하니 "퀀트 데이터" 카테고리에서 최신 데이터로 받아주세요~ 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.11) 4월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 lazyquant.tistory.com 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 계속 미국 주식 데이터를 더 정교하게 만드는 작업을 진행하고 있습니다. 그 중 한 가지로 매주 종목 UPDATE하는 방법을 소개해드리려고 합니.. 2021.03.31
  15. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.28) - 실적발표 85% 완료 4 안녕하세요, 4월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, .. 2021.03.29
  16. 미국 주식 데이터 수집 #6 배당 정보 가져오는 방법 2 안녕하세요, 이번 포스팅에서는 배당 정보를 가져오는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 이 또한 댓글로 요청주신 분이 계셔서 주간 데이터에 반영하기 위해 작업한 내용입니다. 요청주신 정보는 바로 시가배당률과 5년 배당성장률입니다. 이번 주에 업로드 될 데이터부터 포함이 될 예정인데, 이 포스팅을 통해 내용에 대해 소개해드리도록 하겠습니다 : ) 우선, 간단하게 시가배당률과 배당성장율이 무엇을 의미하는지 한 번 알아보겠습니다. 시가배당률 = 배당금 / 배당기준일 주가 * 100 배당성장률 = 배당금의 CAGR(복합 연간 성장률) 0.가져올 데이터 확인하기 처음에는 이 두 가지 정보를 한 번에 볼 수 있는 Seeking Alpah라는 사이트를 찾아서, 그 사이트에서 정보를 가져오려고 했습니다. 그런데 크롤링을 하.. 2021.03.27
  17. 미국 주식 데이터 수집 #5 업종(섹터)/산업 정보 가져오는 방법 2 안녕하세요, 오랜만에 미국 주식 데이터 수집 Tip을 남기네요. 최근 댓글로 Sector 정보를 제공해달라고 요청하신 분이 있어서 오늘 급하게 작업을 해보았습니다. 사실 쉬운 방법이 있을까해서 검색을 해보았는데, 따로 나오는게 없어서 직접 코드를 작성해보았습니다. 완벽한 방법은 아니지만, 필요로 하시는 분이 있을까 해서 포스팅을 작성해봅니다. 더 쉽게 업종(섹터)/산업 정보를 가져올 수 있는 방법을 아시는 분은 댓글로 공유해주세요~! 우선 제가 기존에 사용하던 Yahoo_fin 라이브러리에서는 업종 정보를 조회하는 함수가 따로 없더라구요. 그래서 Yahoo Finance에 들어가 어디에 업종정보가 있는지 찾아보았습니다. 사실 업종 정보를 꼭 Yahoo Finance에서 찾아야만 하는 것은 아니고, inv.. 2021.03.24
  18. 백테스트-ETF 상장일 구하는 방법(네이버 금융/ 증권 활용) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 이번 포스팅에서는 ETF 상장일을 구하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 'ETF 상장일은 알아서 뭐에 쓰려고?'라고 생각하시는 분들도 있으실텐데요. 백테스트를 진행하다보면 국내 상장 ETF로 성과를 검증해보고 싶은 마음이 들지만, 실제로 ETF 상품이 운영된 기간이 그리 길지 않아서 백테스트가 힘든 경우가 발생합니다. 그런 경우에 상장일을 구하고, 상장일이 빠른 ETF를 활용하면 훨씬 긴 기간을 백테스트 해볼 수 있죠. 1.준비과정(국내 ETF 리스트 가져오기) import requests import json import pandas as pd # 국내 ETF 전체 리스트 url = 'https://finance.naver.com/api/sise/etfItemList.nh.. 2021.03.23
  19. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.21) - 실적발표 81% 완료 2 안녕하세요, 3월 넷째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이.. 2021.03.21
  20. 연금저축 시즈널리티로 운영해보자! 안녕하세요, 연금저축 운영 방법 2번째 시간입니다. 어떤 내용을 다루면 좋을까 고민하다가 최근 제가 관심가지고 있는 시즈널리티 효과를 연금저축에도 활용하면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 연금저축을 시즈널리티(11월 말 매수~4월 말 매도)로 운영하는 방법에 대해 포스팅하기로 하였습니다. 1.시즈널리티란? 시즈널리티란 쉽게 말하면, 11월부터 4월까지 주식 시장의 수익률이 비교적 높기 때문에, 이 기간에만 주식 투자를 진행하는 방식입니다. 연금저축에서 시즈널리티를 적용하는 방법은 11월 말에 주식 관련 ETF를 매수하고, 4월 말에 매도하는 방법입니다. 그 외의 기간은 현금으로 보유해도 좋고, 채권 등 주식과 상관관계가 낮으면서 우상향하는 자산에 투자해도 좋습니다. 시즈널리티의 자세한 내용은 .. 2021.03.19
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