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  1. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.08.22) 8월 넷째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.08.25
  2. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.08.01) 6 8월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.08.03
  3. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.07.25) 2 7월 마지막주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이.. 2021.07.27
  4. 미국 주식 백테스트 오픈! 8 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 최근들어 블로그 활동을 많이 소홀히 했었는데, 개인적으로 바쁜 일들도 있었지만, 미국 주식 백테스트 툴을 만드느라 그랬었습니다. 처음에는 개인적으로 데이터를 가지고 이렇게 저렇게 백테스트를 해보았었는데, 점점 구체화하다가 백테스트 툴로 발전하였습니다. 웹 화면 만드는데 시간이 더 오래 걸려서 중간에 그만둘까도 많이 생각했지만, 그래도 제가 활발히 쓸 목적으로 끝까지 만들어 보았습니다. 아직 지표도 부족하고, 정합성 체크도 완벽하지 않아서 가야할 길이 많습니다. 그래도 간단하게나마 전략의 방향을 잡을 정도는 되니 잘 활용해주시길 바랍니다! 저도 열심히 연구해서 서버 돌릴 비용 정도는 마련할 수 있었으면 좋겠네요🤣 간단하게 가입만 하시면 바로 사용 가능하시니, 이용해보시고 보.. 2021.07.22
  5. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.07.18) 2 7월 넷째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.07.19
  6. 퀀트 지표 이해#6 POR(주가-영업이익비율) 계산 방법 POR(주가-영업이익비율)은 주가와 영업이익의 비율을 뜻합니다. 지표의 명칭에서도 유추가 가능하듯이 PER, PBR 등의 가치지표와 비슷한 방법으로 계산됩니다. 여러가지 방법으로 계산이 가능하며, 기본적으로 주가, 발행주식 수, 영업이익을 알면 계산할 수 있습니다. PER과 PBR 등의 지표보다는 덜 사용되는 지표이기 때문에 네이버 증권이나 야후 파이낸스 등의 플랫폼에서 기본적으로 제공하는 지표는 아닙니다. 그렇지만 계산 방법을 알고 있으면 기본적인 정보로 직접 계산해낼 수 있습니다! 1.POR(주가-영업이익 비율) 계산 방법 POR[주가-영업이익 비율] = 시가총액[주가*주식 수] / 영업이익 POR 지표의 계산 방법은 아주 간단합니다. 바로 시가총액에서 영업이익을 나눠주기만 하면 되죠. 간단하지만, .. 2021.07.13
  7. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.07.11) 7월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.07.11
  8. 퀀트 지표 이해#5 PFCR(주가-잉여현금흐름비율) 계산 방법 PFCR(주가-잉여현금흐름비율)은 주가와 잉여 현금흐름의 비율을 뜻합니다. 지표의 명칭에서도 유추가 가능하듯이 PER, PBR 등의 가치지표와 비슷한 방법으로 계산됩니다. 여러가지 방법으로 계산이 가능하며, 기본적으로 주가, 발행주식 수, 잉여 현금흐름을 알면 계산할 수 있습니다. PFCR은 퀀트 투자에서 자주 사용되는 지표이지만, 네이버 증권 등의 플랫폼에서는 제공하지 않는 경우가 있습니다. 이럴 경우 직접 계산해서 지표를 활용해야 합니다. 위 캡처 화면은 네이버 증권 탭에서 삼성전자의 투자지표를 조회한 것입니다. PER, PBR, PCR 등 다양한 지표가 제공되지만, 아쉽게도 PFCR 지표는 제공되지 않고 있습니다. 하지만, 직접 계산하는 방법도 크게 어렵지 않습니다. 그럼 함께 한 번 알아보시죠. .. 2021.07.06
  9. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.07.04) 7월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.07.05
  10. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.06.27) 5 7월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.06.29
  11. 퀀트 지표 이해#4 PCR(주가현금흐름비율) 계산 방법 PCR(주가현금흐름비율)은 주가와 영업활동 현금흐름의 비율을 뜻합니다. 지표의 명칭에서도 유추가 가능하듯이 PER, PBR 등의 가치지표와 비슷한 방법으로 계산됩니다. 여러가지 방법으로 계산이 가능하며, 기본적으로 주가, 발행주식 수, 영업활동 현금흐름을 알면 계산할 수 있습니다. 먼저 다양한 계산식을 살펴보겠습니다. 1.PCR(주가현금흐름비율) 계산 방법 PCR[주가현금흐름비율] = 주가 / CPS[주당 현금흐름] PCR[주가현금흐름비율] = 주가 / (영업활동현금흐름 / 주식 수) PCR[주가현금흐름비율] = 시가총액[주가*주식 수] / 영업활동현금흐름 앞에서 PCR을 계산하기 위해서는 주가, 발행주식 수 그리고 영업활동 현금흐름을 알아야 한다고 말씀드렸습니다. 주가와 발행주식 수는 쉽게 구할 수 있.. 2021.06.29
  12. 퀀트 지표 이해#3 PSR(주가매출액비율) 계산 방법 PSR(주가매출액비율)은 주가와 주당 매출액의 비율을 뜻합니다. PSR은 PER, PBR과 비슷한 방식으로 계산됩니다. 기본적으로 주가, 발행주식 수, 매출액의 수치를 알면 계산할 수 있습니다. 즉, 시가총액/매출액으로 쉽게 계산할 수 있다는 의미입니다. 먼저 다양한 계산식을 살펴보겠습니다. 1.PSR(주가매출액비율) 계산 방법 PSR[주가매출액비율] = 주가 / SPS[주당매출액] PSR[주가매출액비율] = 주가 / (매출액 / 주식 수) PSR[주가매출액비율] = 시가총액[주가*주식 수] / 매출액 PSR을 계산하는 방식도 어렵지는 않습니다. 다만 여러가지 지표를 가지고 계산할 수 있는 방법이 있으니 주어진 데이터를 활용해서 계산할 수 있는 최적의 방법을 찾으면 됩니다. PER, PBR 지표를 설명할.. 2021.06.23
  13. 퀀트 지표 이해#2 PBR(주가순자산비율) 계산 방법 PBR(주가순자산비율)을 계산하기 위해서는 주가와 발행 주식 수, 그리고 자산, 부채, 자본 데이터가 필요합니다. PBR 또한 워낙 유명한 지표라 거의 모든 플랫폼에서 PBR 값을 그 자체로 제공하고 있지만, 이 포스팅에서는 정확하게 계산하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1.PBR 계산 방법 PBR(주가순자산비율) = 주가 / BPS(주당순자산) PBR(주가순자산비율) = 주가 / ((총자산-총부채)/ 주식수) PBR(주가순자산비율) = 시가총액(주가*주식 수) / 자본(총 자산-총 부채) PBR을 계산하는 방법도 PER을 계산하는 방법과 크게 다르지 않습니다. PER이 벌어들이는 순이익에 비해 현재의 주가가 얼마나 비싼지를 측정하는 지표라면, PBR은 회사의 순수 장부 가치에 비해 현재의 주가가 얼마나.. 2021.06.22
  14. 퀀트 지표 이해#1 PER(주가수익비율) 계산 방법 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 새로운 시리즈(?)로 퀀트 전략에서 자주 사용되는 다양한 지표들을 하나씩 다루어보려고 합니다. 과거에 비해 다양한 퀀트 전략이 발표되고 있습니다. 눈문을 훑어보다 보면, PER이나 ROE 같이 전통적으로 사용되던 지표들도 있지만, 많은 사람들에게 생소한 PFCR이나 GP/A 등의 지표도 좋은 성과를 낸다고 소개되고 있습니다. 그래서 각 지표들이 어떻게 계산되어지는지에 대해서 소개를 하려고 합니다. 그리고 그 첫번째 시간으로 가장 대표적인 지표인 PER(주가 수익 비율)를 계산하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 특히 계산 방법, 계산식에 초점을 맞추는 이유는 퀀트 데이터를 다루다 보니 직접 계산할 일이 많아져서 그렇습니다. 흔히 네이버나 인베스팅 닷컴, 야후 파이낸스 등에서 .. 2021.06.21
  15. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.06.20) 8 6월 넷째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.06.21
  16. 미국 주식 장기간(10년치) 데이터(2011-06-30~2021-05-31) 1 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 매주 미국 주식 데이터를 크롤링해서 모으고 포스팅을 통해 제공해드리고 있는데요, 많은 분들이 도움이 된다고 말씀해주셔서 더 힘을 내 장기간(10년치) 데이터를 수집해보았습니다. 실적 발표기준으로 2011년 6월 30일 발표치부터 2021년 5월 31일 발표치까지 포함되어 있습니다. 최종적인 목표는 간단하게나마 백테스트 툴을 만들어보려고 합니다. 퀀트킹이나 뉴지스탁처럼 정교하게는 못 만들더라도, 제 전략 검증할 정도로는 만들 수 있기를 희망하고 있습니다😋 백테스트를 하기 위해 모은 10년 치의 실적 데이터인데, 혹시 필요하신 분들이 있을 것 같아서 포스팅해봅니다. 데이터가 유익하시다면 공감과 댓글, 널리 널리 공유도 해주세요~! 트래픽이 높아지고 광고 수입이 높아지면 컨텐츠.. 2021.06.19
  17. 가속화 모멘텀 전략, 더 높은 수익률을 향해(업그레이드 ver) 7 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에서 Xiong과 Ibbotson 선생님의 가속화 모멘텀 전략에 대해 알아보고, 미국 시장과 한국 시장을 대상으로 백테스트르 진행해보았습니다. 포스팅 하단에 링크를 걸어둘테니 아직 확인하지 못하신 분들은 이전 포스팅도 참고해주세요! 시가총액이 큰 기업들을 대상으로 하고, 주가 팩터 하나만 쓴 것치고는 백테스트 결과가 꽤나 잘 나왔었는데요. 전략을 알아보는데에서만 그치면 안 되겠죠? 실제로 가속화 모멘텀 전략을 운영해볼 생각으로 조금 더 발전시켜 보았습니다. 물론 단순히 수익률만 더 높게 나온다고 해서 좋은 전략은 아니지만, 다양하게 기본 전략을 변형해보면서 전략을 직접 짜보는 것도 큰 도움이 될 것입니다. 1.가속화 모멘텀 지수 측정 방식 변경 기본적인 가속화 .. 2021.06.17
  18. 가속화 모멘텀 전략, 미국에서 통하는가?!(미국 시장 Ver) 3 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에서 "가속화 모멘텀" 전략을 소개해드리고, 한국 시장에서 실제로 통하는가를 검증해보았습니다. 오로지 주가라는 단순한 팩터를 통해서 시가총액 상위10%를 대상으로 꽤나 괜찮은 성과(연복리 수익률 약 15%)를 보여주었습니다. '모멘텀은 죽었다!'라고 생각하고 있던 저에게도 큰 깨달음을 준 검증이었습니다. 이 전략이 정말 괜찮은 전략이라면 한국 시장 뿐만 아니라 미국 시장에서도 통해야 된다고 생각했습니다. 그래서 미국 시장을 대상으로 또 한 번 백테스트를 진행해보았습니다. 아직 "가속화 모멘텀" 전략에 대한 포스팅을 보지 못 하신 분들은 먼저 보고 오시면, 이번 포스팅을 훨씬 더 쉽게 이해하실 수 있을 것입니다. 이전 포스팅은 아래 링크를 참고해주세요😉 모멘텀은 .. 2021.06.16
  19. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.06.13) 4 6월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.06.14
  20. 모멘텀은 죽지 않았다! 가속화 모멘텀 전략(한국 시장 Ver) 11 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오랜만에 퀀트 전략에 대한 포스팅으로 찾아뵙습니다. 지난 포스팅에서 제가 개별주에서는 모멘텀 효과가 나타나지 않는다고 말씀드렸었는데요, 그 글의 댓글로 "가속화 모멘텀"에 대해서 다루어 달라고 요청이 들어왔습니다. (이런 요청은 늘 환영입니다! 공부와 점점 멀어질 때 여러분의 요청 댓글이 저를 다시 움직이게 합니다👍) 강환국님이 할투 채널에서 가속화 모멘텀 전략에 대해 한 번 소개를 해주셨는데, 대신증권에서 발표한 리포트를 기반으로 내용을 설명해주고 있습니다. 그리고 그 대신증권의 리포트는 Xiong and Ibbotson(2015), "Momentum, Acceleration, and Reversal"라는 논문을 한국 시장에서 적용해본 것이었습니다. 저도 처음들어보는 생.. 2021.06.13
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