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퀀트에 해당하는 글 111건

  1. 마음이 편안한 투자를 하고 계신가요? feat.자산배분 4 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘들어 국내/외 다양한 사건들로 인해 주식 시장의 변동성이 커지고 있네요. 개인적으로 최대한 계좌는 열어보지 않으려고 하지만, 뉴스를 통해 러시아의 우크라이나 침공과 같은 큰 사건들을 접하게 되면 안 볼 수가 없더라구요. 여러 커뮤니티에도 속해 있다보니 많은 투자자들이 울상인 모습들도 자주 접하게 됩니다. 그런데 한 가지 다행인 사실은, 세상은 떠들썩한데 제 포트폴리오는 평안하다는 사실입니다. (물론 플러스는 아니지만요😭) 저는 전업 투자자가 아니기 때문에, 투자로 인해 본업과 일상생활이 지장을 받으면 안 된다고 생각합니다. 저와 비슷한 생각을 가지신 분들이라면 자산배분의 효과를 톡톡히 누리실 수 있으실 것입니다. 올해 들어서 코스피가 -10.44%, 코스닥이 -15.8.. 2022.02.26
  2. 무한매수법 크립토 Ver 백테스트 툴! 3 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 번에 라오어님의 무한매수법을 백테스트할 수 있는 사이트를 소개해드렸는데요(제가 만든🤣) 변동성이 큰 시장에서 무한매수법이 더 잘 먹힌다는 사실에 착안해서, 암호화폐(크립토) 버전으로도 백테스트 툴을 만들어보았습니다. 사용법은 크게 다르지는 않지만, 현재 크립토 버전은 일별이 아닌 시간별로 매매를 하게 됩니다. 추가적으로 일별 Ver도 만들어보려고 하는데, 조금만 기다려주세요! 저도 암호화폐 거래는 경험이 많지 않아서 어떤 자산이 메인인지 잘 몰라서 우선은 시가총액이 큰 순으로 10개만 등록해보았습니다. 진행하시면서 백테스트 툴에 추가가 되었으면 좋겠다 하는 암호화폐가 있으면 댓글로 알려주세요 : ) http://lazyquant.xyz/backtest/infinite.. 2022.02.25
  3. 밸류 프리미엄은 우리가 생각했던 것보다 작은가? (가치투자는 죽었는가?!) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 밸류 팩터는 퀀트 투자에서 매우 중요한 팩터 중 하나입니다. 퀀트 투자를 모르는 사람도 PER과 PBR과 같은 밸류 팩터는 들어보았을 것이니까요. 그런데 최근 들어(2017년 이후) 이 밸류 팩터가 잘 안 먹히는 상황이 지속되었습니다. 늘 그래왔듯이 밸류, 퀄리티, 모멘텀 다양한 팩터들이 잘 나갈 때가 있고, 그렇지 않을 때가 있다라고 생각하시는 분들도 있지만, 진지하게 밸류 프리미엄이 사라졌다고 주장하는 분들도 많습니다. 그래서 오늘은 "밸류 프리미엄은 애초에 작았다!"고 주장하는 논문과, 이에 반박하는 알파 아키텍트의 글을 소개해드리려고 합니다. 밸류 프리미엄은 우리의 생각보다 작았다? 2017년부터 2020년 3월까지, 미국 가치주의 성과는 상대적으로 저조했습니다. .. 2022.02.17
  4. 윤리적인 기업에 투자 한다면?!(feat.티모시플랜, 에티스피어) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 조금 독특한 내용의 포스팅을 진행해보려 합니다. 퀀트 투자에 대한 블로그에서 다루기에는 조금은 비계량적인 내용이긴 하지만, 투자와 연관이 없는 내용은 아니니 '아, 이런 것도 있구나!'하는 정도로 봐주시면 좋겠습니다😁 저는 수학과 데이터에 관심이 많아서 퀀트 투자에 발을 들여놓기는 했지만, '돈만을 목적으로 하는 투자'가 과연 이 사회에 어떤 가치를 줄 수 있을까에 대한 의문을 가져왔습니다. 투자 또한 상당히 많은 시간과 노력이 드는 행위이기에, 이왕이면 사회에 도움이 되고 건전한 가치를 전하고 싶었습니다. 이 포스팅이 그 질문의 해답이라고 말할 수는 없겠으나 하나의 참고자료로는 유의미할 듯 합니다. 기독교인과 주식 투자 관련된 내용을 검색해보다가 우연히 "자본시장.. 2022.02.14
  5. 자산 배분 전략 기초 - 자산군의 이해(주식, 채권, 금, 원자재) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 최근 며칠동안 자산 배분 전략의 기초가 되는 내용을 웹사이트에 기재하였습니다. 각 자산군에 대해서 알아보고, 자산 배분 전략을 이해하기 위한 기초를 다지는 내용입니다. 이미 유명한 전략들(올웨더, 영구, 황금나비 등)을 그대로 따라해도 충분하긴 하지만, 조금 더 내용을 잘 이해하고 확신을 가지기 위해서는 기초적인 지식을 쌓는 것도 중요하다고 생각됩니다😁 자산군의 이해 - 주식 자산군의 이해 - 채권 자산군의 이해 - 금 자산군의 이해 - 원자재 한 번씩 읽어보시고, 잘못된 내용 or 궁금하신 내용이 있으시면 댓글로 남겨주세요! 요즘 시장이 다이나믹해서 마음까지 뒤숭숭해질 수 있는데, 이럴 때일수록 더 중심을 잡기 위해 공부하기를 추천드립니다. 2022.02.03
  6. 2021년 동적자산배분 성과 검증! (VAA, DAA, LAA, 가속듀얼모멘텀) 11 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 동적 자산배분에 대해 연구를 하고 있습니다. 많은 분들이 동적 자산 배분을 선택하려다가도 과연 이 전략이 계속 성과가 날까라는 의심 때문에 주저하시는 것 같습니다. 그래서 이 포스팅을 준비해보았습니다! 작년 한 해동안 동적 자산 배분 전략이 어떤 성과를 냈는지 같이 한 번 살펴보시죠😆 총 4개의 동적자산배분 전략의 성과를 살펴보려고 합니다. 가속듀얼모멘텀과, VAA, DAA, LAA 전략입니다. 이 전략들의 월별/전체 상세 성과가 궁금하신 분들은 아래 링크를 통해서 확인할 수 있습니다! http://lazyquant.xyz/allocation/dynamic_list 게으른 퀀트 ::: 동적 자산배분 전략 리스트 동적 자산배분 전략 리스트 동적 자산배분 전략이란 시장의.. 2022.01.18
  7. 모여라 정적 자산배분 전략! 한 곳에서 다 보자! 2 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 게으른 퀀트 웹페이지에 새로운 기능을 추가하여 공지드립니다. 여러 정적 자산배분 전략들에 대한 포스팅을 작성했었는데, 포스팅은 결국 밀려나기도 하고, 찾아보기도 힘들어져서 한 곳에 다모아두었습니다! 게으른 퀀트 웹사이트 캡처) 현재까지 업데이트된 전략들이고, 앞으로도 계속 다양한 전략들을 추가할 예정입니다! 각 포트폴리오나 전략을 선택하면 상세화면으로 넘어갑니다. 상세 화면에서는 자산비중, 수익률, MDD, 월별 성과 등을 확인할 수 있습니다. 게으른 퀀트 웹사이트 캡처) 직접 접속해서 다양한 전략들에 대해 확인해보세요~! 링크는 아래를 참조해주세요! http://lazyquant.xyz/allocation/list 게으른 퀀트 ::: 정적 자산배분 전략 리스트 정적 자산.. 2021.12.31
  8. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.11.21) - 실적발표 84.6% 1 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 미국 기업도 실적발표가 많이 진행되었습니다! 약 84.6 %의 기업이 실적 발표를 완료하였고 아래 데이터에 반영되어 있습니다. 종목 선정하는데 도움이 되시기를 바라겠습니다😁 (4096/4843 발표) http://lazyquant.xyz/backtest/data/ 게으른 퀀트 ::: 미국 주식 데이터 미국 주식 데이터 엑셀 다운로드 lazyquant.xyz 통계적으로 장이 좋았던 빈도가 높은 11월이 시작되었는데, 데이터 활용 잘 하셔서 성공적인 퀀트 투자하시기를 바라겠습니다! 새롭게 단장한 사이트도 많이 홍보해주시고, 이용해주세요 : ) 공감과 댓글, 공유는 큰 힘이 됩니다! 도움이 되셨다면 널리널리 알려주세요😉 2021.11.21
  9. 동적 자산 배분 - 기준일자별 자산 구성 오픈! 9 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 게으른 퀀트 사이트 개선으로 바쁜 나날들을 보내고 있습니다! 그리고 이번에 추가된 기능을 소개드리려고 합니다. 바로 "동적 자산 배분 기준일자별 자산 구성 조회"입니다. 말로 적어놓으니 무슨 기능인지 잘 모르겠죠? 캡처 화면을 통해 자세하게 소개드리겠습니다. 동적 자산 배분 전략 중 하나인 DAA 전략을 예로 들어보겠습니다. 매번 리밸런싱마다 각 자산군의 모멘텀 스코어를 계산하고 어떤 자산을 선택하면 되는지 찾는 것이 여간 귀찮은게 아닌데요. 게으른 퀀트 웹사이트 - 자산배분 - VAA, DAA, LAA 등을 선택하면 현재 기준 or 선택한 일자 기준으로 어떻게 자산 배분을 구성하면 되는지 한 눈에 보여줍니다! 그리고 페이지를 살짝 아래로 내려보면 왜 해당 자산군이 .. 2021.11.11
  10. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.11.07) - 실적발표 33% 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 주에 포스팅을 올렸듯이 이제 미국 주식 데이터는 블로그가 아닌 아래 사이트에 업로드 합니다. 엑셀 파일로도 다운로드 받을 수 있으니 기존과 동일하게 사용해주시면 됩니다😁 http://lazyquant.xyz/backtest/data/ 게으른 퀀트 ::: 미국 주식 데이터 미국 주식 데이터 엑셀 다운로드 lazyquant.xyz Yahoo Finanace에서 많은 API에 호출 제한을 두면서 데이터 구하기가 조금 더 까다로워졌고, 다른 방식을 통해 데이터를 구하면서 기존과 형식이 조금 바뀌었습니다. 안정화 될 때까지는 데이터를 확인하고 모니터링할 예정입니다. 이제 미국 기업들도 3분기 실적을 발표하고 있습니다. 11월 7일에 업로드한 자료로는 약 33%정도 발표가 완료.. 2021.11.07
  11. 퀀트 투자의 허와 실 2부(by 월가아재) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에 이어서 월가아재님의 영상 '퀀트 투자의 허와 실 2부'에 대해서 정리해보도록 하겠습니다. 아직 1부 영상을 시청하지 못하신 분들은 아래 포스팅을 통해서 확인해보세요😁 퀀트 투자의 허와 실 1부(by 월가아재) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 퀀트 투자를 하고 계신 분들이 꼭 한 번 생각봐야 하는 내용으로 찾아왔습니다. 최근 '월가아재의 행복한 투자(이하 월가아재)'라는 유튜브 채널에서 ' lazyquant.tistory.com 퀀트 투자시 주의해야할 점 10가지 중 6번째부터 다시 시작하겠습니다. 6.퀀트도 자신을 절제해야 한다 '백테스팅만이 살길이다!'를 외쳐온 사람들에게는 6번 주의점에 약간의 반감이 들지도 모르겠습니다. 그러나 월가아재님의 표현은.. 2021.10.05
  12. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.10.03) 3 10월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이.. 2021.10.04
  13. 퀀트 투자의 허와 실 1부(by 월가아재) 1 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 퀀트 투자를 하고 계신 분들이 꼭 한 번 생각봐야 하는 내용으로 찾아왔습니다. 최근 '월가아재의 행복한 투자(이하 월가아재)'라는 유튜브 채널에서 '퀀트 투자의 허와 실'이라는 영상을 올렸습니다. 평소 구독하면서 많은 내용을 배우던 분이었는데, 퀀트 투자자들이 간과하는 내용에 대한 주의 영상을 올리셔서 꼼꼼히 시청했습니다. 많은 분들이 퀀트 투자에 대한 신뢰를 잃어버리실지도 모르는(?) 내용이지만, 모른척 넘어가기 보다는 배울 점은 배우고 가는 것이 좋다고 생각해서 공유드립니다. 원 영상도 포스팅 하단에 공유드릴테니 시청하시기를 추천드립니다! 퀀트 투자의 원칙 1.투자 아이디어/가설 2.백테스팅 3.실전 매매 4.리스크 관리 여기서 백테스팅은 '과거의 패턴이 미래에.. 2021.10.03
  14. [공유]강환국 & systrader79 퀀트 자료집 이벤트! 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 아주 아주 귀한 자료를 무료로 받을 수 있는 좋은 이벤트가 있어서 소개드립니다! 퀀트 투자를 하시는 분이라면 모두가 강환국님과 systrader79님을 아실텐데요, 두 분이 그동안 작성하셨던 영상과 블로그의 글들을 집대성하여 PDF 자료집으로 만드셨습니다. 그리고 이 귀한 자료를 무료로 나누어드린다고 하네요! 포스팅 하단에 공유되어 있는 링크를 저처럼 블로그나 SNS에 공유만 하면 되는 간단한 이벤트입니다. 모두들 5분만 시간내셔서 이벤트 참여하시고, 좋은 자료 무료로 받아보세요~ 특히 저처럼 활자를 좋아하시는 분들은 공부하기에 영상보다 더 도움이 될 것 같네요👍 아래 목차 한 번 보세요, 얼마나 자료가 고퀄인지를 짐작할 수 있습니다. 무려 56개 chapter, .. 2021.10.02
  15. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.09.26) 4 9월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.09.27
  16. 『하면 된다! 퀀트 투자』퀀트 투자자 필독서! 5 퀀트 투자자들 사이에서 가장 핫한 인플루언서(?) 강환국 선생님의 새 책이 출간되었습니다😎 저를 퀀트 투자로 이끈 분의 신작이 나왔는데 읽지 않고 넘어갈 수 없었습니다! 먼저 간단하게 책에 대한 리뷰를 해보겠습니다. 퀀트 투자를 하고 있는 모든 분들이 꼭 한 번 읽어보았으면 하는 필독서입니다. 1부 1장(책의 목적과 구조)에서 "이 책에서는 종목 선정 내용만 다루고, 자산 배분과 마켓 타이밍은 다음 책에서 설명하겠다"고 말한 것처럼 개별 주식 종목을 선정하는 방법을 중점적으로 다룬 책입니다. 전작인 『할 수있다! 퀀트투자』를 읽고나서 읽으면 더 좋지만, 연결되는 내용은 아니기 때문에 이 책만 읽어도 문제는 없습니다. 전작인 『할 수있다! 퀀트투자』와는 중복되는 내용이 거의 없지만, 유튜브 영상의 내용은 .. 2021.09.24
  17. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.09.19) 7 9월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.09.20
  18. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.09.05) 2 9월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.09.05
  19. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.08.22) 8월 넷째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익.. 2021.08.25
  20. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.07.25) 2 7월 마지막주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 본사 국가, 업종, 산업, 증권 종류, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, 최근실적발표일, 다음실적발표일,PER, PEGR, PBR, PSR, POR, PCR, EV/SALES, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 차입금, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이.. 2021.07.27
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