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퀀트에 해당하는 글 111건

  1. 퀀트 투자 9월 결산 월 수익률 -0.54%(대형주, 저밸류, 고속성장, 올웨더) 4 9월은 퀀트 투자를 시작하고 처음으로 마이너스 수익률을 경험한 달입니다. 첫 손실에 마음이 아프면서도, 생각보다 손실을 잘 방어해주어서 다행이기도 합니다. 어쩌면 이번 달의 마이너스 수익률은 예견된 것이었습니다. 지난 8월 수익 결산 때 저 스스로도 대형주 포트폴리오를 "자산 배분의 관점에서 바라보면 상당히 위험천만한 포트폴리오인 것 같다."고 평가했었습니다. 문제는 위험성을 자각하고 있었음에도 전혀 대응하지 않았다는 사실입니다. 잘 나가는 종목에 몰빵 되어있었으니 그 간의 수익률도 좋았었고, 특히 8월은 대형주 포트폴리오가 말그대로 하드 캐리 했기 때문에 수익의 단맛을 포기할 수 없었습니다. 그 덕에 9월의 뼈아픈 손실을 겪게 되었죠😅 시장 지수와 각 포트폴리오별 수익률을 비교해보면서 9월 투자 리뷰를.. 2020.10.02
  2. 되기만 하면 꿀 단타 전략?! (feat.한국 주식시장에서의 일중 모멘텀) 4 최근 흥미로운 논문을 알게 되어 직접 백테스트를 해보았다. 서울대학교 경영대학 박나혜님이 쓴 경영학석사 학위논문으로 제목은 '한국 주식시장에서의 일중 모멘텀'이다. 논문은 아래 주소에서 볼 수 있다. 논문 링크 : Intraday Momentum In the Korean stock market 한국 주식시장에서의 일중 모멘텀 논문 내용을 요약하자면, KODEX 200 ETF로 분석해보았을 때 장중 9시~9시 30분와 14시 30분~15시의 주가 변동과 15시~15시 30분의 유의미한 상관 관계가 있다는 것이다. 여전히 유의미한 통계 결과를 가지고 있다면 30분 간의 단타 매매도 가능할 것 같아서 직접 백테스트를 해보았다. 강환국님의 가르침에 따라 직접 백테스한 결과만 믿는다! 우선 이를 실제 투자와 연결.. 2020.10.01
  3. 퀀트 투자 8월 결산 월 수익률 +7.82%(저밸류, 고속성장, 대형주, 올웨더) 8월 한 달이 어떻게 갔는지 모르게 훅 지나갔다. 9월 1일, 미국 장까지 마감된 이후 8월의 투자 결산을 해보았다. 지난 달에는 각 포트폴리오 별로 따로 포스팅을 했었는데, 각 포트폴리오 별로 다른 내용이 없어서 이번 달에는 한 번에 포스팅을 한다. (사실 약간 귀찮은 것도 있고) 8월에는 총 4개의 포트폴리오를 운영했다. 대형주, 저밸류, 고속성장, 올웨더 포트폴리오다. 지난 달에 진행했었던 슈퍼퀀트 포트폴리오는 나머지 두 포트폴리오와 중복된 종목이 많아서 이번 달에는 운영하지 않았다. 4개의 포트폴리오를 한 가지씩 수익률이 어땠는지 확인해보자. 1. 대형주 포트폴리오(+12.57%) 대형주 포트폴리오는 퀀트의 개념으로 접근한 것은 아니고, 처음 주식에 입문을 할 때 말 그대로 대형주들로만 구성한 포.. 2020.10.01
  4. 퀀트 투자 7월 결산 슈퍼퀀트 월 수익률 +12.82% 세 번째 포트포리오는 슈퍼퀀트 포트폴리오이다. 고속성장 포트폴리오는 밸류와 성장을 모두 고려한 투자법으로, 고OPM, 저PBR, 저PER, 매출액/영업이익/순이익의 YOY 성장율이 높은 포트폴리오이다. 즉 최근에 크게 성장하고 있는 종목들이다. OPM : 회사의 영업이익(operating profit)을 순매출로 나눈 값 PBR(Price to Book Ratio : 주가순자산비율) : 주가를 주당순자산으로 나눈 값. 만약 주가순자산비율이 1 이라면 주가가 순자산의 1 배로 팔린다는 이야기고, 주가순자산비율이 100 이라면 주가가 순자산의 100 배로 팔린다는 이야기 PER(Price Earning Ratio) : 주가를 당기순이익으로 나눈 값. YOY(Year on Year) : 전년 동기 대비 증감율.. 2020.09.29
  5. 퀀트 투자 7월 결산 고속성장 월 수익률 +25.07% 두 번째 포트포리오는 고속성장 포트폴리오다. 고속성장 포트폴리오는 최근 OPM, 매출액, 영업이익, 순이익이 높은 종목로 구성되어 있다. 즉 최근에 크게 성장하고 있는 종목들이다. 1. 월 수익률 +25.07% 2. 종목별 수익률 원래 포트폴리오를 구성할 때 각 20종목씩 선정한다. 그런데 포트폴리오 자체를 여러개 운영하다 보니 각 포트폴리오 별로 신경을 잘 못 쓸 때가 있다. 7월 초 포트폴리오를 구성할 때 20 종목에 대해 예약 매수를 걸어두었지만, 총 13 종목만 매수가 되었다. 알고는 있었지만 귀차니즘으로 인해 그냥 13 종목으로만 운영을 했다. 3.리뷰 동일 기간의 코스피, 코스닥 지수(코스피 6.7%, 코스닥 10.5%의 상승)보다 훨씬 많이 올랐다. 정말 운이 좋아서 박살난 7 종목만 피해갔.. 2020.09.29
  6. 퀀트 투자 7월 결산 저밸류 월 수익률 +6.11% 7월에는 총 5개의 포트폴리오를 운영했는데 월별로 각 포트폴리오를 결산하며 리뷰를 해볼 생각이다. 첫 번째 포트폴리오는 저밸류 포트폴리오다. 저밸류 포트폴리오는 저PER, 저PBR이 합성된 투자 전략이다. 이번 달이 처음 진행하는 것은 아니고, 6월에 진행을 하다가 약간의 착오가 있어서 7월 초에 전면 리밸런싱을 진행했다. 이번 결산은 리밸런싱 후의 7월 수익에 대한 결산이다. 1. 월 수익률 +6.11% 2. 종목별 수익률 3. 리뷰 기본적으로 저밸류 포트폴리오는 길게 가져갈 때 진정한 수익을 가져온다. 그럼에도 불구하고 월 6%라는 큰 수익을 얻을 수 있었던 이유는 장 자체가 상승장이었기 때문이라고 본다. 동일 기간 코스피 6.7%, 코스닥 10.5%의 상승률을 생각하면 시장 대비 초과 수익을 올렸다.. 2020.09.29
  7. 『터틀의 방식』 우리가 투자에 실패하는 이유(Feat.인지적 편향) 5 『터틀의 방식』이라는 책은 트레이딩의 고전과도 같은 책입니다. 투자를 공부할 때 systrader79님이 쓴 글을 많이 참고했었는데, 이 책 또한 systrader79님이 추천해주신 책입니다. 아마 systrader79님도 블로그의 글들을 작성할 때 『터틀의 방식』의 내용을 많이 참고하신 듯 합니다. (트레이딩의 방식 자체에서도 많은 영향을 받으셨으니 당연히 그럴 듯합니다.) 평범한 사람을 단 2주 만에 최고의 트레이더로 만든 비법을 밝힌다! 터틀 원년 멤버가 직접 공개하는 터틀 트레이딩 기법 『터틀의 방식』. 천재적인 트레이딩을 통해 터틀 그룹을 월스트리트의 전설로 자리 잡게 한 주인공 커티스 페이스가 자신이 눈부신 성공을 거둘 수 있었던 이유를 시원하게 밝힌다. 그는 ‘농장에서 거북이를 키우듯이 트레.. 2020.09.28
  8. VAA 전략, 백테스트 실시 - 심화편(자산별 비교, MDD 계산) 4 안녕하세요, 지난 포스팅에서 VAA 전략을 직접 백테스트한 결과를 보여드렸었습니다. 이번 포스팅에서는 과연 VAA 전략이 다른 지수들과 비교했을 때는 어떤 모습을 보이는지, 최대 자본감소(MDD)는 어떤지 확인해보도록 하겠습니다. 이전 포스팅에서 진행했던 내용을 이어서 진행할 것이기 때문에, 아직 VAA 전략 백테스트 기본편을 보시지 못한 분들은 아래의 포스팅 링크 참조 부탁드립니다 : ) VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) VAA 전략, 백테스트 실시 - 기본편(수익률) 안녕하세요, 오늘은 지난 포스팅에서 알려드렸던 VAA 전략을 직접 백테스트 해볼 예정입니다. 아직 VAA 전략에 대한 포스팅을 못 보신 분들은 아래 링크를 통해 확인하시기 바랍니다 : ) [퀀트 전�� lazyquant.t.. 2020.09.27
  9. "ImportError: DLL load failed: %1은(는) 올바른 Win32 응용 프로그램이 아닙니다" 오류 해결 방법 4 『파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩 (개정판-2쇄)』를 따라서 프로젝트를 진행하던 중 또 다른 에러를 만나서 고생했다. 메시지부터 지난 에러와 마찬가지로 32bit와 관련된 에러같은 느낌이 든다. Traceback (most recent call last): File "", line 1, in from PyQt5.QtWidgets import * ImportError: DLL load failed: %1은(는) 올바른 Win32 응용 프로그램이 아닙니다. 문제는 기존에 분명 잘 돌아가던 코드에서 갑자기 이 에러가 난다는 것이었다. 에러메시지를 구글링 해보면, 결국 해당 패키지를 python과 호환되는 32bit or 64bit로 잘 설치했는지를 확인하라는 결론으로 이어진다. 분명 지난 주까지 진행했던 .. 2020.09.27
  10. Open API 연동 오류 해결 방법(AttributeError: 'QAxWidget' object has no attribute 'OnEventConnect') 4 『파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩 (개정판-2쇄)』을 참고해서 자동 매매 프로그램을 만들던 중 아래 코드를 실행시키다가 예상치 못한 오류를 만났습니다. 오류 메시지를 검색해보니, 저와 비슷한 에러를 겪은 사람들은 많았지만, 이렇다할 해결책이 제시되어 있지는 않았습니다. 혹시 동일한 오류로 고생하고 계신 분들은 제가 시도했던 방법을 통해 해결할 수 있기를 바랍니다. import sys from PyQt5.QtWidgets import * from PyQt5.QtGui import * from PyQt5.QAxContainer import * class MyWindow(QMainWindow): def __init__(self): super().__init__() # Kiwoom Login self.kiw.. 2020.09.25
  11. VAA 전략, 동적 자산 배분의 수익 끝판왕! 12 1. VAA 전략이란? 안녕하세요. 오늘 소개해드릴 전략은 VAA(Vigilant Asset Allocation) 전략입니다. VAA 전략은 Breadth Momentum and Vigilant Asset Allocation (VAA): Winning More by Losing Less라는 논문에서 소개된 전략으로, 논문의 저자는 Wouter J. Keller입니다. 논문 내용을 간략하게 요약하자면, VAA (Vigilant Asset Allocation)는 vigorous crash protection과 빠른 모멘텀 필터를 갖춘 이중 모멘텀 기반 투자 전략 듀얼 모멘텀은 절대(추세 추종) 모멘텀과 상대(강도) 모멘텀을 결합. 기존의 듀얼 모멘텀 접근 방식과 비교하여, 자산 수준의 추세를 따르는 일반적인.. 2020.09.21
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