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퀀트에 해당하는 글 111건

  1. 한국 팩터 듀얼 모멘텀(feat.연금저축펀드) 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략 포스팅을 올리네요. 최근에 강환국님이 쓴 『할 수 있다, 퀀트 투자!』을 읽다가 한 전략을 보고 아이디어가 떠올랐습니다. 바로 "한국 팩터 듀얼모멘텀"이라는 전략인데요, 전략의 내용은 아래와 같습니다. 전략 명 : 한국 팩터 듀얼 모멘텀 대상 - WISE 스마트베타 Quality 지수 - WISE 스마트베타 Value 지수 - WISE 스마트베타 Momentum 지수 - WISE 스마트베타 LowVol 지수 매수 : 위 지수들을 추종하는 ETF 중 최근 6개월간 가장 많이 오른 지수에 투자 매도 : 네 개 지수의 6개월 수익이 예금금리 이하로 감소하면 모든 ETF 매도 후 현금 보유 리밸런싱 : 월 1회 기대 수익률 : 연복리 15~20% 한국 주식 ETF를 듀얼 모멘텀 .. 2020.12.27
  2. 미국 주식 데이터 수집 #4 저장된 데이터 분석 3 안녕하세요! 지난 포스팅까지 우리는 미국 주식 데이터를 불러오고, 가공하여서, 저장해보았습니다. 구슬이 서말이라도 꿰어야 보배라고 하죠? 아무리 많은 데이터를 쌓아놓는다고 하더라도 활용하지 않으면 그저 저장 공간만 차지할 뿐입니다. 직접 수집한 데이터로 투자할 종목을 찾아내는데까지가 "직접" 해보아야 할 영역입니다 : ) 1. 저장 데이터 확인 SELECT COUNT(*) FROM STOCK_INFO_USA; --COUNT(*) --6772 워낙 데이터 수집 및 저장에 오래 걸려서 아직도 진행 중이긴 하지만(중간에 계속 소스코드를 수정하고, 다시 수집하고 해서 엄청 오래 걸렸네요😅), 현재까지 얼마나 데이터가 수집되었는지 확인해보겠습니다. 대상 리스트에 약 9천개의 종목이 있었던 걸로 기억하는데, 그 중.. 2020.12.17
  3. 미국 주식 데이터 수집 #3 데이터 저장 및 오류 수정 12 안녕하세요, 오늘은 미국 주식 데이터 수집 세 번째 시간입니다. 지난 시간까지 Yahoo-fin 라이브러리를 통해 어떻게 원하는 데이터를 가져오는지 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 수집한 데이터를 데이터베이스에 저장하는 것과 발생한 오류를 수정하는 과정을 담아보겠습니다. 수집한 데이터를 이렇게 저렇게 조작해보고, 다양한 인사이트를 얻기 위해 사용할 것이기 때문에 데이터베이스에 저장할 것입니다. 전체 데이터를 가지고 필터를 걸고, 순위를 매기고 하기 위해서는 데이터베이스에 저장하는 것이 필수입니다. 매번 라이브러리를 통해 실시간으로 정보를 받아오게 된다면 시간도 오래 소요되고, 어려울 것이기 때문입니다. 1. 테이블 생성 저는 MySQL이라는 무료 데이터베이스를 사용할 것이지만, 각자 본인이 편하게 다룰.. 2020.12.09
  4. 퀀트 투자 11월 결산 월 수익률 +16.59%(퀀트킹, 올웨더) 시간이 흘러 벌써 2020년의 마지막 달인 12월이 되었습니다. 지난 달(10월)은 제가 월별 수익률을 계산하지 못했습니다. 개인적으로 이런저런 실험을 하느라고 계좌에 있는 주식을 이리저리 옮기다보니 수익률을 정확하게 측정하기가 매우 어려워졌기 때문입니다. 매매일지에도 올렸듯이 아무런 생각없이 매수했던 대형주들은 모두 매도하고, 퀀트킹 포트폴리오와 올웨더 포트폴리오, 그리고 미국 주식으로 실험(?)중인 슈퍼 가치 전략 포트폴리오만 남았습니다. 그런데 매도하고 나니 미친듯이 오르는 대형주들.. 역시 내가 팔면 오른다는 것이 정설이네요😣 0.시장 지표 10월 30일 종가 11월 30일 종가 등락률 코스피 2,267.15 2,591.34 +14.30% 코스닥 792.65 886.11 +11.79% S&P 50.. 2020.12.04
  5. 미국 주식 데이터 수집 #2 데이터 수집 및 조합 4 안녕하세요, 오늘은 미국 주식 데이터 수집 두 번째입니다. 지난 포스팅에서 저희는 Yahoo-fin 라이브러리를 활용해서 Yahoo Finance의 주식 데이터를 불러오는 방법을 알아보았습니다. Yahoo-fin의 다양한 함수들은 문서로 잘 정리되어 있으니 참고해주세요. 아래 링크도 달아놓겠습니다😁 theautomatic.net/yahoo_fin-documentation/ Yahoo_fin Documentation - Open Source Automation Python's yahoo_fin package lets you download historical stock price data, real-time prices, fundamentals data, option prices, cryptocurrenc.. 2020.12.03
  6. 미국 주식 데이터 수집 #1 Yahoo_fin 설치 및 기본 정보 조회 6 안녕하세요, 지난번 포스팅에서 미국 주식 데이터를 직접 수집하게 된 계기와, 대략적인 방법에 대해서 소개해드렸습니다. 이번 포스팅에서 본격적으로 Yahoo_fin 오픈소스 라이브러리를 설치하고, 기본적인 종목 정보를 조회하는 방법을 알아보겠습니다. 1. Yahoo_fin 설치 pip install yahoo-fin pip install requests-html 우선 Yahoo_fin 라이브러리를 설치해줍니다. reqests-html도 의존성이 있기 때문에 함께 설치해줍니다. 저 같은 경우에는 그 외의 pandas나 numpy 등의 다양한 라이브러리들은 이미 설치되어 있기 때문에 여기서는 생략하겠습니다. 혹시 따라하시다가 라이브러리가 없어서 오류가 난다면 해당 라이브러리를 설치하시면 됩니다. 2. 미국 주.. 2020.11.27
  7. 미국 주식 데이터 수집 #0 못 찾겠으니 직접 모아보자! 5 안녕하세요! 지난 번 포스팅에서 미국 대형 기술주를 매도하고 슈퍼 가치 전략을 운영하게 되었다고 알려드렸습니다(자세한 내용은 아래 포스팅 참고해주세요). 2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략) 안녕하세요! 오늘은 새로운 전략으로 미국 주식 종목을 매수하여서 일지를 기록해봅니다. 올해 초 매수했던 미국 IT 대형주들의 성장세가 주춤하면서 새로운 종목들에 눈을 돌리게 되었습니다 lazyquant.tistory.com 미국 주식 장에서 처음으로 도전해 본 퀀트 전략이 나름 나쁘지 않은 수익률을 거두고 있어서(1주일 밖에 안됐지만😂), 조금 더 다양한 전략들을 구사해보고 싶다는 욕구가 마구마구 생겨났습니다. 슈퍼 가치 전략의 경우에는 PER/PBR/PSR/PCR이라는 비교적 유명한(?) 지표들만을 .. 2020.11.26
  8. 포트폴리오 교체 하는 날 대상 종목이 급등한다면?! 4 안녕하세요! 오늘은 평소와는 다른 새로운 스타일의(?) 데이터 분석 내용을 가지고 왔습니다. 어제 퀀트킹에 모든 기업의 3분기 실적이 업데이트 되었고, 그에 따라 포트폴리오의 새로운 종목 구성이 공개되었습니다. 그래서 저도 아침 일찍 일어나 매수할 종목들을 정리하고, 전날 종가로 예약 매수를 걸어두었는데요. 직장인이기 때문에 근무 시간에는 잘 확인을 못하고, 점심 시간에 잠깐 확인을 해보니 많은 종목들이 오늘 주가가 상승하여 매수되지 않고 있었습니다. 고민을 하다 약 2%정도 상승된 종목들은 현재가로 매수를 했고, 나머지 종목은 조금 더 고민해보기로 하였습니다. 그렇게 장이 마감되고 매수 대상이었던 42종목 중 32종목만 매수에 성공했습니다. 과연 이렇게 전체적인 포트폴리오를 교체하는 날 목표했던 종목이.. 2020.11.18
  9. 2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략) 2 안녕하세요! 오늘은 새로운 전략으로 미국 주식 종목을 매수하여서 일지를 기록해봅니다. 올해 초 매수했던 미국 IT 대형주들의 성장세가 주춤하면서 새로운 종목들에 눈을 돌리게 되었습니다. 종목 매입가 현재가 수익 애플 71 120 69.01% 알파벳 CLASS A 1223 1774 45.05% 마이크로소프트 171 217 26.90% 알리바바 그룹 홀딩 203 258 27.09% 약 8개월동안 만족할만한 수익률을 기록해주었지만, 최근 2~3달에는 수익률이 저조하여서 고민하다가 일부 매도하고 새로운 전략을 운영해보기로 하였습니다. 최근 퀀트킹을 통하여서 다양한 전략을 백테스트 해보고 있는데, 괜찮은 수익을 내고 있는 전략인 강환국님의 "슈퍼 가치 전략"로 결정했습니다. 슈퍼 가치 전략을 간략하게 설명드리면,.. 2020.11.17
  10. 미국 주식 데이터 수집 및 활용 사이트 추천!(Investing.com, finviz, iex, stockrow) 4 안녕하세요, 오늘은 미국 주식 데이터를 수집하고 활용할 수 있는 사이트를 추천해드리려고 합니다. 코로나로 인한 폭락장에서 미국 주식을 약간 매수했었습니다. 한동안 오른 후 전체적으로 미미한 수익률을 내고 있는데, 환율이 워낙 떨어진 상태라 다시 원화로 환전하는 것도 괜히 아깝다는 생각이 들었습니다. 그러다 떠오른 생각이 바로 "미국 주식으로도 퀀트 투자를 해볼 수 있지 않을까?"였습니다. 국내 시장에서 이런저런 전략들을 운영해보았기 때문에 비슷한 방식으로 운영해보려고 하는데, 퀀트킹과 같이 편리한 툴을 찾지 못했습니다. 그러던 중 찾게 된, 미국 주식 데이터를 수집하고 퀀트 투자에 활용할 수 있는 사이트를 소개해드리려고 합니다. 제가 중점적으로 고려한 기능은 '과거 주가, 실적 데이터 등을 확인할 수 있.. 2020.11.16
  11. 2020년 11월 국내 대형주 매도(삼성전자, 카카오, 현대오토에버, NAVER) 2020년 초 이사를 가느라 기존에 매수했었던 펀드와, P2P채권 투자에서 자금을 모두 빼고, 전세 자금으로 거의 모든 자산을 사용했습니다. 펀드와 P2P투자로 약간의 이익을 내기는 했지만, 큰 수익은 아니었기에 새로운 투자 방법을 고민하고 있었죠. 당시 코로나-19라는 전염병으로 인해 경제 상황이 불투명해졌고, 모두가 알다시피 주식 시장은 폭락했습니다. 그전까지는 재테크에 많은 시간을 들일 수 없었다고 생각했기 때문에, 비교적 쉬운(?) 방법인 펀드와 P2P 투자를 선택했었습니다. 하지만, 결국 재테크도 평생 공부해야할 종목이라는 생각이 들었고, 주식 시장을 무조건 피하는 것이 답은 아니라고 생각했습니다. 아주 적은 여윳돈이었지만(지금 생각하면 참으로 아쉬운ㅠㅠ), 일단 주식을 사보기로 했습니다. 첫 .. 2020.11.12
  12. 강환국의 슈퍼 가치 전략, 저평가 지표만 모았다! 안녕하세요, 오늘은 『할 수 있다, 퀀트 투자!』의 저자인 강환국님의 슈퍼 가치 전략을 소개해드리도록 하겠습니다. 한동안 동적 자산 배분에 대한 내용을 다루다가 얼마 전 출시된 퀀트킹의 백테스트 기능을 활용한 포스팅을 꼭 하고 싶어서 이렇게 개별 종목 퀀트 전략으로 돌아왔습니다🤣 첫 전략으로 어떤 전략을 선택해서 포스팅할지 고민하다가, 퀀트계에 입문하게 해준 강환국님께 보답(?)하기 위해 강환국님이 만든 슈퍼 가치 전략을 선택하였습니다. 또한 퀀트의 아주 기본이라고 할 수 있는 가치 지표들을 다루고 있기 때문에 기본기를 높이기 위해서도 도움이 될 것이라고 생각되었습니다. 1. 슈퍼 가치 전략이란? 이름에서부터 무언가 극단적인 전략의 느낌이 감지됩니다. 이름처럼 가치 지표들을 모두 포함해서 저평가된 기업을.. 2020.11.05
  13. 퀀트킹 포트폴리오 분석#4 슈퍼퀀트 2 오늘 포스팅에서는 퀀트킹님의 4대 포트폴리오 중 마지막 전략인 '슈퍼퀀트 포트폴리오'에 대해서 분석해보도록 하겠습니다. 이 포트폴리오에 대해서 간략하게 설명드리자면 저밸류+고속성장을 섞어놓은 포트폴리오라고 할 수 있습니다. 저는 두 포트폴리오와 중복되는 느낌이 있어서 직접 운영하고 있지는 않지만, 높은 수익률로 인기가 많은 포트폴리오죠😁 1. 슈퍼퀀트 포트폴리오란? 고속성장 포트폴리오는 상장된 기업 중 최고의 성장주에 투자하며, OPM, 매출액·영업이익·순이익의 YOY, QQQ 성장율이 높은 포트폴리오입니다. 마법공식, 저밸류와 마찬가지로 전략의 90%만 공개되어 있고, 10%는 퀀트킹님만의 시크릿 로직이 추가되어 있다고 합니다 : ) 공개된 90%의 전략은 아래와 같습니다. - 주가(원) : 10 이상.. 2020.11.02
  14. 듀얼 모멘텀, 동적 자산배분의 기본! 3 1. 듀얼 모멘텀 전략이란? 제 블로그에 들어오는 많은 분들이 VAA 전략 포스팅을 통해서 찾아오게 됩니다. 블로그의 첫 포스팅 주제를 VAA 전략으로 잡았던 것은 특별한 이유가 있었던 것은 아니고, 그 당시 제가 VAA 전략을 눈 여겨 보면서 관심을 가지고 있었기 때문이죠. 전략의 순서를 생각했었다면 듀얼 모멘텀을 먼저 포스팅 했어야 하는데, 이제서야 포스팅을 진행하네요. 듀얼 모멘텀 전략은 VAA 뿐만 아니라, DAA, LAA 등 다양한 전략의 모태가 되는 전략이라고 할 수 있습니다. 그래서 동적 자산배분의 기본!이라는 제목을 붙이게 되었습니다. 듀얼 모멘텀 전략은 Gary Antonacci라는 분이 「Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum」라는 논문으로 발표.. 2020.10.27
  15. 『사이드 프로젝트 100』 바빠도 덕질은 하잖아요?! 3 오늘 소개해드릴 책은 『사이드 프로젝트 100』이라는 책입니다. 간단하게 책 소개를 드리자면, 크리스 길아보라는 사람이 운영하는 팟캐스트 사이드 허슬 스쿨(Side Hustles School)에 소개된 사이드 프로젝트 사례 중 100가지를 뽑아서 엮은 책입니다. 재테크, 특히 퀀트 투자를 다루는 블로그에서 갑자기 '부업'이라니?! 조금 생뚱맞게 느껴지실 수도 있는데요. (맞습니다, 쌩뚱맞죠. 그래서 올릴까 말까 고민 좀 했습니다) 책을 읽으면서 사이드 프로젝트로 성공한 사람들의 모습에서 몇가지 공통점을 발견했고, 그 공통점은 꼭 부업이 아니더라도 퀀트 투자 or 다른 재테크에 도움이 될 것 같아 소개해드립니다. 다양성을 중시하는 게으른 퀀트입니다. 하하하 : ) 늘 부족하기만 한 월급에 두둑한 부수입은 .. 2020.10.22
  16. 미국 ETF와 유사한 국내 ETF 찾기! 10 지난 포스팅에서 VAA 전략을 국내 ETF 버전으로 운영해보면 어떨까 알아보았습니다. 그런데 내용을 진행하다보니 VAA 전략에서 사용한 미국 ETF에 대응하는 국내 ETF를 찾기가 어려웠습니다. 찾더라도 눈으로 일일히 확인해가며 비슷할 것 같은 ETF를 확인해보고 주먹구구식으로 대입해서 확인해보는 방법이었습니다. 이런 방법이 비효율적이라고 생각했고, 앞으로 다양한 해외 전략을 국내 ETF 버전으로 운영하는 것에 대한 포스팅을 올릴 계획이었기에 조금 더 체계적이고 정확하게 대응되는 ETF를 찾아보려고 했습니다. 유사하다는 것을 통계적인 관점에서 바라보면 '상관계수가 높다'고 표현할 수 있습니다. Pandas를 활용하면 쉽게 상관계수를 구할 수 있어서 사용해보았습니다. 1.대상 미국 ETF 데이터 조회 더보.. 2020.10.19
  17. VAA 전략, 국내 ETF로 운영해본다면? 12 지난 포스팅에서 VAA 전략을 운영하기전에 주의해야할 사항에 대해서 말씀드렸는데요. 저도 VAA 전략을 운영하려고 준비하다가 마주한 사항이라 바로 운영하기를 멈추고, 다양한 방법으로 전략을 변형해보고 검증해보는 시간을 가졌습니다. 이번 포스팅에서는 VAA 전략의 단점을 보완하기 위해 나름 변형해본 전략을 소개드리겠습니다. 지금까지 소개드린 전략은 켈러님의 논문을 바탕으로 한 것이지만, 이번 포스팅은 제가 개인적으로 VAA 전략을 국내 ETF 버전으로 변형해본 것이기 때문에 논리적 오류나 검증상 오류가 있을 수도 있습니다. 양해부탁드리며, 발견 시에 댓글로 알려주시면 확인해서 다시 검증해보는 작업을 해보도록 하겠습니다🤣 1. 대체 종목 선정 종목 내용 대체 종목(종목코드) 구분 SPY 미국 주식 TIGER.. 2020.10.11
  18. VAA 전략, 주의사항! 투자 전 필독! 2 최근들어 동적 자산 배분 전략 중 하나인 VAA 전략에 대한 포스팅을 해왔었고, 강환국님의 유튜브 채널에 소개가 되면서 많은 분들이 찾아주셨습니다. 그만큼 VAA 전략에 대한 관심이 뜨겁다는 것을 느낄 수 있습니다. 블로그에 VAA 전략을 분석하고 정리했던 이유는 바로 제가 VAA 전략을 운영하려고 했기 때문입니다. VAA 전략을 관심있게 바라본 이유는 바로 수익률 때문이었습니다. "잘 모르니 개별주 투자를 계속하기엔 무섭고, 비교적 안전하다는 자산 배분 전략을 하려고 하는데 이왕이면 수익률 높은 걸로 해야지!"해서 고르게 된 것이 VAA 전략입니다. 아마 다른 분들도 저와 비슷한 생각으로 VAA 전략에 관심을 가지셨을 것입니다. VAA 전략을 선택하기 전에 마지막 검토해본 질문은 "지금 시작해도 연 1.. 2020.10.07
  19. 퀀트킹 포트폴리오 분석#2 저밸류 이번 포스팅에서는 퀀트킹님의 4대 포트폴리오 중 두 번째 전략인 '저밸류 포트폴리오'에 대해서 분석해보도록 하겠습니다. 이 저밸류 포트폴리오는 고속성장 포트폴리오와 더불어 제가 직접 운영하고 있는 포트폴리오이기도 합니다. 아직 긴 기간을 운영한 것은 아니지만, 매달 수익률을 공개하고 있으니 참고하셔도 좋을 것 같습니다. 1. 저밸류 포트폴리오란? 저밸류 포트폴리오는 저PER과 저PBR 투자 전략의 합성된 포트폴리오입니다. 마법공식과 마찬가지로 전략의 90%만 공개되어 있고, 10%는 퀀트킹님만의 영업 비밀이라고 합니다 : ) 퀀트킹의 한 회원분께서 제가 가졌던 동일한 궁금즘을 카페에 질문으로 올리셨고, 아래와 같이 퀀트킹님의 공식적인 답변을 들을 수 있었습니다. 퀀트킹님의 답변과 같이 전략이 90% 공개.. 2020.10.06
  20. 퀀트킹 포트폴리오 분석#1 마법공식 오늘은 퀀트킹의 4대 포트폴리오 중 첫 번째 포트폴리오인 '마법공식 포트폴리오'에 대해서 분석해보겠습니다. 퀀트킹님은 (유료지만) 퀀트 투자에 활용할 수 있는 막대한 데이터를 제공하는 아주 고마운 분입니다. 요즘에는 백테스트 기능까지 추가하기 위해 노력 중이라고 합니다. 얼른 기능이 추가돼서 많은 전략들을 쉽게 백테스트 해볼 수 있었으면 좋겠습니다 : ) 퀀트킹 주소 : http://www.quantking.co.kr/ 제공되는 데이터를 바탕으로 저만의 전략으로 포트폴리오를 구성하는게 최종 목표이긴 하지만, 아직은 저 또한 퀀트 전략을 검증하지 못 해서 퀀트킹님의 도움을 받고 있습니다.😉 퀀트킹 프로그램 및 사이트에서는 매달 4가지 포트폴리오의 종목을 제공합니다. 지난 달 투자 일지를 올렸던 저평가, 고.. 2020.10.04
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