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퀀트에 해당하는 글 111건

  1. 개별주 모멘텀 효과는 여전히 유효한가?! 4 최근에 많이 오른 종목이 계속 오른다! 이는 주식투자 뿐만 아니라 금과 부동산 등 다른 자산에서도 통용되는 모멘텀 효과로 알려져 있습니다. 최근의 기준은 어떤 자산에 어떻게 적용하느냐에 따라 달라질 수 있습니다. 게으른 퀀트 블로그에서 주록 다루고 있는 중장기 퀀트 투자에서는 1개월 ,3개월, 6개월, 9개월, 12개월 지표를 많이 활용하며, 12개월 이상의 지표는 큰 효과가 없다고 말하죠. 그런데, 이 포스팅의 결론부터 말하자면, 한국 시장에서 아무리 모멘텀 지표를 통해 알파를 찾아내려고 노력해도, 눈에 띄는 알파를 찾기가 어려웠습니다. 찾아보니 한국 시장에서는 모멘텀 효과가 나타나지 않는다는 주장도 많더라구요. 모멘텀 효과를 검증하기 위해 퀀트킹의 백테스트 기능만 사용했기 때문에 한계가 있었을 수도 .. 2021.04.15
  2. 미국 주식 데이터 수집 #8 미국 주식 실적 발표일(최근&다음) 미국 주식의 실적 발표일 정보를 가져오는 방법입니다. 데이터의 원천은 Yahoo Finance이며, 늘 그렇듯 Yahoo-fin이라는 라이브러리를 사용해서 수집합니다. 1.왜 실적발표일이 필요한가? 미국 주식을 수집하고, 데이터를 바탕으로 투자를 진행하다보니 실적 발표일이 언제인가가 궁금해졌습니다. 고속성장 전략의 경우 거의 모든 지표가 실적과 관련된 것이기 때문에 실적 발표 이후 해당 실적이 빠르게 주가에 반영이 됩니다. 특히나 미국과 같이 가장 효율적으로 꼽히는 시장의 경우 주가 반영의 속도가 훨씬 빠르겠죠. 실적이 주가에 빠르게 반영될 수록 알파는 적어지게 되고, 뒤늦게 매수했다가는 오히려 비싸게 매수해서 손실을 볼 가능성도 커집니다. 주식 데이터에 최근 실적발표일과 다음 실적발표일이 있다면 매수,.. 2021.04.13
  3. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.11) 2 4월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현.. 2021.04.11
  4. 실적 개선주 찾는 법! 성장 지표 파헤치기(ROE, OPM, NPM, 매출액, 영업이익, 순이익) 3 거의 모든 주식시장에서 실적의 개선은 주가의 상승을 동반합니다. 어떻게 보면 매우 당연한 논리이죠. 실적이 개선되었다는 것은 지금 당장 수익성이 좋다는 것 + 앞으로도 더욱 성장할 여지가 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 최근들어 엄청난 상승세를 보여주고 있는 성장성 지표에 대해 파헤쳐보는 시간을 가져보겠습니다. 1.지표 알아보기 - ROE : 지배주주순이익/지배주주소유 자기자본. 높을수록 이익의 질이 좋음 - OPM : 영업이익/매출액*100. 영업이익율로 높을수록 좋음 - NPM : 지배주주순이익/매출액*100. 순이익율로 높을수록 좋음 - 매출액 : 기업의 영업활동으로 인한 총 수익 - 영업이익 : 기업의 영업활동으로 인한 순수 이익 - 순이익 : 기업 전체의 순수 이익 전체 수익보다는 순수익에 초.. 2021.04.09
  5. 2021년 4월 미국주식 매수(저밸류, 고속성장) 3 지난 주 미국 주식을 전량 매도하고, 발표된 2020년 4분기 실적을 바탕으로 4월 매수를 진행하였습니다. 무섭게도(?) 2일만에 2.5% 정도가 하락하면서 초반부터 손실을 내고 있지만, 그래도 미리 기록을 해두고 다음 달에 확인을 하고자 합니다. 미국 시장은 가장 효율적이라 퀀트 투자가 잘 먹힐까라는 근본적인 두려움이 있기는 하지만, 그래도 일단 도전하고 봅니다🤣 못 먹어도 고! 손실을 보더라도 그 과정에서 배우는 점이 있다고 생각합니다. 선택한 전략은 두 가지, 저밸류와 고속성장입니다. 두 가지 전략 모두 실적을 중요시하는 전략이기는 하지만, 약간의 느낌이 다릅니다. 저밸류의 전략의 경우 실적대비 저평가 되었으니 제대로 평가 받으면서 주가가 상승할 것이라고 기대하는 전략이며, 고속성장 전략은 실적이 .. 2021.04.08
  6. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.04) 10 4월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연.. 2021.04.05
  7. 2021년 3월 미국주식 매도(슈퍼가치+38%, 고속성장+21%) 8 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 미국 시장에서 퀀트투자를 시작한지 벌써 4개월이 넘었네요. 처음에는 스크리너를 통해서 종목을 선정하였고, 이후 개인적으로 데이터를 수집해서 고속성장 전략을 접목시켰었죠. 최근 2020년 4분기 실적이 대부분 발표되면서 리밸런싱을 하기 위해 보유 중인 종목을 전량 매도하였고, 그동안의 성과를 같이 공유하려고 합니다. 1.슈퍼가치 전략(+38.29%) - 운영기간 약 4개월 투자 시작 때 올렸던 글이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고해주세요! 온라인에 무료로 제공 되는 스크리너를 통해 종목을 선별하였고, 실제로 투자까지 하였습니다 : ) 2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략) 안녕하세요! 오늘은 새로운 전략으로 미국 주식 종목을 매수하여서 일지를 기록해봅니다. 올.. 2021.04.02
  8. 저평가 실적주 찾는 법! 가치 지표 최고 조합은? (PFCR, PCR, PSR, PER, EV/EBITDA, NCAV) 흔히들 주식 투자를 할 때 실적 대비 저평가된 가치주를 찾아서 투자해야 한다고 말합니다. 이는 퀀트 투자에서도 많이 사용하는 방법이죠. 이번 포스팅에서는 저평가 가치주를 찾기 위해서는 어떤 지표를 활용해야 하는지 알아보고, 어떻게 조합을 했을 때 가장 좋은 성과를 내는지 살펴보겠습니다. 이번에 다룰 밸류(가치) 지표는 PFCR, PCR, PSR, PER, 분기PER, EV/EBITDA, NCAV입니다. 모두 퀀트킹에서 제공하는 지표들이죠, 퀀트킹 만세!😉 1.지표 알아보기 PFCR : 시가총액/FCFF(잉여현금흐름), 수치가 낮다는 것은 시가총액대비 현금흐름이 좋음 PCR : 시가총액/영업현금흐름, 낮을수록 현금흐름대비 저평가 PSR : 시가총액/매출액, 낮을수록 매출액 대비 저평가 PBR : 시가총액/.. 2021.04.01
  9. 미국 주식 데이터 수집 #7 미국 상장 주식 종목 리스트 가져오는 방법 2 본격적인 포스팅을 시작하기에 앞서, 미국 상장 주식 리스트를 받고 싶어서 들어오신 분들은 아래 링크로 들어가시면 내려받으실 수 있습니다! 매주 새로운 데이터로 업데이트하니 "퀀트 데이터" 카테고리에서 최신 데이터로 받아주세요~ 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.04.11) 4월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 종목명, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 일 거래량(10일 lazyquant.tistory.com 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘 계속 미국 주식 데이터를 더 정교하게 만드는 작업을 진행하고 있습니다. 그 중 한 가지로 매주 종목 UPDATE하는 방법을 소개해드리려고 합니.. 2021.03.31
  10. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.28) - 실적발표 85% 완료 4 안녕하세요, 4월 첫째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 종목코드, 업종, 산업, 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 시가배당률, 배당성장률(5년), 분기 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, .. 2021.03.29
  11. 미국 주식 데이터 수집 #6 배당 정보 가져오는 방법 2 안녕하세요, 이번 포스팅에서는 배당 정보를 가져오는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 이 또한 댓글로 요청주신 분이 계셔서 주간 데이터에 반영하기 위해 작업한 내용입니다. 요청주신 정보는 바로 시가배당률과 5년 배당성장률입니다. 이번 주에 업로드 될 데이터부터 포함이 될 예정인데, 이 포스팅을 통해 내용에 대해 소개해드리도록 하겠습니다 : ) 우선, 간단하게 시가배당률과 배당성장율이 무엇을 의미하는지 한 번 알아보겠습니다. 시가배당률 = 배당금 / 배당기준일 주가 * 100 배당성장률 = 배당금의 CAGR(복합 연간 성장률) 0.가져올 데이터 확인하기 처음에는 이 두 가지 정보를 한 번에 볼 수 있는 Seeking Alpah라는 사이트를 찾아서, 그 사이트에서 정보를 가져오려고 했습니다. 그런데 크롤링을 하.. 2021.03.27
  12. 미국 주식 데이터 수집 #5 업종(섹터)/산업 정보 가져오는 방법 2 안녕하세요, 오랜만에 미국 주식 데이터 수집 Tip을 남기네요. 최근 댓글로 Sector 정보를 제공해달라고 요청하신 분이 있어서 오늘 급하게 작업을 해보았습니다. 사실 쉬운 방법이 있을까해서 검색을 해보았는데, 따로 나오는게 없어서 직접 코드를 작성해보았습니다. 완벽한 방법은 아니지만, 필요로 하시는 분이 있을까 해서 포스팅을 작성해봅니다. 더 쉽게 업종(섹터)/산업 정보를 가져올 수 있는 방법을 아시는 분은 댓글로 공유해주세요~! 우선 제가 기존에 사용하던 Yahoo_fin 라이브러리에서는 업종 정보를 조회하는 함수가 따로 없더라구요. 그래서 Yahoo Finance에 들어가 어디에 업종정보가 있는지 찾아보았습니다. 사실 업종 정보를 꼭 Yahoo Finance에서 찾아야만 하는 것은 아니고, inv.. 2021.03.24
  13. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.21) - 실적발표 81% 완료 2 안녕하세요, 3월 넷째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이.. 2021.03.21
  14. 연금저축 시즈널리티로 운영해보자! 안녕하세요, 연금저축 운영 방법 2번째 시간입니다. 어떤 내용을 다루면 좋을까 고민하다가 최근 제가 관심가지고 있는 시즈널리티 효과를 연금저축에도 활용하면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 연금저축을 시즈널리티(11월 말 매수~4월 말 매도)로 운영하는 방법에 대해 포스팅하기로 하였습니다. 1.시즈널리티란? 시즈널리티란 쉽게 말하면, 11월부터 4월까지 주식 시장의 수익률이 비교적 높기 때문에, 이 기간에만 주식 투자를 진행하는 방식입니다. 연금저축에서 시즈널리티를 적용하는 방법은 11월 말에 주식 관련 ETF를 매수하고, 4월 말에 매도하는 방법입니다. 그 외의 기간은 현금으로 보유해도 좋고, 채권 등 주식과 상관관계가 낮으면서 우상향하는 자산에 투자해도 좋습니다. 시즈널리티의 자세한 내용은 .. 2021.03.19
  15. 2021년 3월 국내 주식 매도(퀀트킹 포트폴리오) 안녕하세요, 벌써 4개월이 지나고 리밸런싱을 할 날이 돌아왔습니다! 퀀트 투자를 하게 되면 1년에 3~4번 밖에 매매를 진행하지 않아서 지루(?)하기도 하고, 괜히 리밸런싱 날이 기다려지기도 합니다. 오늘 포스팅에서 리밸런싱(매수)을 하는 내용을 다루지는 않을 것이고, 리밸런싱을 위해 미리 매도를 끝내서 매매 일지를 작성해보도록 하겠습니다. 2020년 11월 17일에 퀀트킹 포트폴리오에 따라 주식을 매수하였고, 2021년 3월 15,16일에 나누어서 전량 매도하였습니다. 운영 기간은 거의 딱 4개월이네요. 그럼 4개월동안 저의 퀀트 포트폴리오는 얼마나 수익을 냈는지 한 번 살펴보도록 하겠습니다. 저는 퀀트킹 포트폴리오 중 3가지 전략(저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트)을 사용하고 있고, 중복된 종목은 한 번만.. 2021.03.16
  16. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.14) - 실적발표 74% 완료 6 안녕하세요, 3월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이.. 2021.03.14
  17. 11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 백테스트(퀀트킹 ver) 안녕하세요! 시즈널리티, 할로윈 효과의 두 번째 백테스트 시간입니다. 지난 포스팅에서는 전 세계 주요 주식 시장의 지수를 이용해서 백테스트를 진행해보았습니다. 이번 포스팅에서는 퀀트킹 포트폴리오로 전략을 운영할 때에도 시즈널리티 효과가 나타나는지 검증해보겠습니다. 백테스트는 퀀트킹 프로그램의 백테스트 기능을 이용할 예정입니다! 퀀트킹 4대 전략을 처음 들어보시거나, 궁금하신 분들은 제가 이전에 작성한 글들을 참고해주세요! 이전 글) 퀀트킹 포트폴리오 분석#1 마법공식 퀀트킹 포트폴리오 분석#2 저밸류 퀀트킹 포트폴리오 분석#3 고속성장 퀀트킹 포트폴리오 분석#4 슈퍼퀀트 퀀트킹의 4가지 전략 중 이번에 검증에 사용할 전략은 저밸류와 고속성장 전략입니다. 저밸류 전략은 가치 지표를 위주로 사용하고, 고속성.. 2021.03.12
  18. 11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 백테스트(주가 지수 ver) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에서 시즈널리티 전략의 이론에 대해서 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 논문이나 리포트에서 다루고 있는 기간뿐만 아니라, 최신 데이터를 포함해서 직접 백테스트를 진행해보도록 하겠습니다. 아직 이론편을 보지 못 하신 분들은 아래 링크를 참고해주세요 : ) 11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 이론편 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략으로 돌아왔습니다. 오늘은 퀀트 투자에서 핵심적인 팩터 중 한 가지인 시즈널리티, 계절성(seasonality)에 대해 알아보겠습니다. 시즈널리티를 활용한 전략에 대 lazyquant.tistory.com "백테스트는 직접 해봐야한다!"는 말을 많이 들어보셨을텐데요, 저도 백테스트를 하면 할수록 직접 해봐.. 2021.03.09
  19. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.07) - 실적발표 66% 완료 4 안녕하세요, 3월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이.. 2021.03.08
  20. 백테스트-ETF 정보 가져오는 방법(네이버 금융 API 활용) 4 안녕하세요, 오늘은 네이버 증권 API를 활용해서 국내에 상장된 ETF 정보를 조회하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 네이버 증권(금융)에서 ETF 탭을 선택하면 국내에 상장된 ETF 정보를 확인할 수 있습니다. 위 캡처 화면에서 조회되는 ETF 정보를 백테스트하기에 쉽도록 DataFrame으로 가져오는 방법을 알려드리겠습니다! 1.전체 ETF 리스트 가져오기 사실 소스코드가 매우 간단해서 '이걸로 포스팅을 올리는게 맞나?'라는 생각도 들었었지만, 검색을 통해서 블로그를 방문해주시는 분들이 많기 때문에 기능 별로 분리해서 포스팅을 하는게 좋을 것 같다고 생각했습니다. 아주 간단한 소스코드를 함께 한 번 살펴보시죠. import requests import json import pandas as p.. 2021.03.07
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