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퀀트투자에 해당하는 글 37건

  1. 마음이 편안한 투자를 하고 계신가요? feat.자산배분 4 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 요즘들어 국내/외 다양한 사건들로 인해 주식 시장의 변동성이 커지고 있네요. 개인적으로 최대한 계좌는 열어보지 않으려고 하지만, 뉴스를 통해 러시아의 우크라이나 침공과 같은 큰 사건들을 접하게 되면 안 볼 수가 없더라구요. 여러 커뮤니티에도 속해 있다보니 많은 투자자들이 울상인 모습들도 자주 접하게 됩니다. 그런데 한 가지 다행인 사실은, 세상은 떠들썩한데 제 포트폴리오는 평안하다는 사실입니다. (물론 플러스는 아니지만요😭) 저는 전업 투자자가 아니기 때문에, 투자로 인해 본업과 일상생활이 지장을 받으면 안 된다고 생각합니다. 저와 비슷한 생각을 가지신 분들이라면 자산배분의 효과를 톡톡히 누리실 수 있으실 것입니다. 올해 들어서 코스피가 -10.44%, 코스닥이 -15.8.. 2022.02.26
  2. 밸류 프리미엄은 우리가 생각했던 것보다 작은가? (가치투자는 죽었는가?!) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 밸류 팩터는 퀀트 투자에서 매우 중요한 팩터 중 하나입니다. 퀀트 투자를 모르는 사람도 PER과 PBR과 같은 밸류 팩터는 들어보았을 것이니까요. 그런데 최근 들어(2017년 이후) 이 밸류 팩터가 잘 안 먹히는 상황이 지속되었습니다. 늘 그래왔듯이 밸류, 퀄리티, 모멘텀 다양한 팩터들이 잘 나갈 때가 있고, 그렇지 않을 때가 있다라고 생각하시는 분들도 있지만, 진지하게 밸류 프리미엄이 사라졌다고 주장하는 분들도 많습니다. 그래서 오늘은 "밸류 프리미엄은 애초에 작았다!"고 주장하는 논문과, 이에 반박하는 알파 아키텍트의 글을 소개해드리려고 합니다. 밸류 프리미엄은 우리의 생각보다 작았다? 2017년부터 2020년 3월까지, 미국 가치주의 성과는 상대적으로 저조했습니다. .. 2022.02.17
  3. 2021년 퀀트 투자 결산! (+27.87%, +16.85%) 10 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다! 너무 게으른 나머지, 월결산 게시판을 만들어놓고 연결산 포스팅을 올리게 되었네요. 안 그래도 바쁜 일상, 투자에 있어서는 게을러져도 괜찮다는 컨셉을 잘 지키고 있습니다🤣 변명같지 않은 변명은 뒤로하고, 2021년이 마무리되어서 2021년 저의 퀀트투자를 되돌아보려고 합니다. 저 또한 여전히 퀀트 투자에 대해서 열심히 공부하고 있는 중입니다. 공부하면서 생각도 많이 바뀌고, 포트폴리오에 일관성도 많이 없습니다(양해 부탁드립니다😆). 이런저런 썰을 풀면서 저의 투자를 한 번 되돌아보는 시간을 가져보겠습니다. 우선 2021년 시장 상황이 어땠는지 한 번 살펴보겠습니다. 연초 연말 수익률 코스피 2873.47 2977.65 +3.63% 코스닥 968.42 1033.98 +6.77.. 2022.01.01
  4. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.11.07) - 실적발표 33% 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 주에 포스팅을 올렸듯이 이제 미국 주식 데이터는 블로그가 아닌 아래 사이트에 업로드 합니다. 엑셀 파일로도 다운로드 받을 수 있으니 기존과 동일하게 사용해주시면 됩니다😁 http://lazyquant.xyz/backtest/data/ 게으른 퀀트 ::: 미국 주식 데이터 미국 주식 데이터 엑셀 다운로드 lazyquant.xyz Yahoo Finanace에서 많은 API에 호출 제한을 두면서 데이터 구하기가 조금 더 까다로워졌고, 다른 방식을 통해 데이터를 구하면서 기존과 형식이 조금 바뀌었습니다. 안정화 될 때까지는 데이터를 확인하고 모니터링할 예정입니다. 이제 미국 기업들도 3분기 실적을 발표하고 있습니다. 11월 7일에 업로드한 자료로는 약 33%정도 발표가 완료.. 2021.11.07
  5. 퀀트 투자의 허와 실 2부(by 월가아재) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 지난 포스팅에 이어서 월가아재님의 영상 '퀀트 투자의 허와 실 2부'에 대해서 정리해보도록 하겠습니다. 아직 1부 영상을 시청하지 못하신 분들은 아래 포스팅을 통해서 확인해보세요😁 퀀트 투자의 허와 실 1부(by 월가아재) 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 퀀트 투자를 하고 계신 분들이 꼭 한 번 생각봐야 하는 내용으로 찾아왔습니다. 최근 '월가아재의 행복한 투자(이하 월가아재)'라는 유튜브 채널에서 ' lazyquant.tistory.com 퀀트 투자시 주의해야할 점 10가지 중 6번째부터 다시 시작하겠습니다. 6.퀀트도 자신을 절제해야 한다 '백테스팅만이 살길이다!'를 외쳐온 사람들에게는 6번 주의점에 약간의 반감이 들지도 모르겠습니다. 그러나 월가아재님의 표현은.. 2021.10.05
  6. 퀀트 투자의 허와 실 1부(by 월가아재) 1 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 오늘은 퀀트 투자를 하고 계신 분들이 꼭 한 번 생각봐야 하는 내용으로 찾아왔습니다. 최근 '월가아재의 행복한 투자(이하 월가아재)'라는 유튜브 채널에서 '퀀트 투자의 허와 실'이라는 영상을 올렸습니다. 평소 구독하면서 많은 내용을 배우던 분이었는데, 퀀트 투자자들이 간과하는 내용에 대한 주의 영상을 올리셔서 꼼꼼히 시청했습니다. 많은 분들이 퀀트 투자에 대한 신뢰를 잃어버리실지도 모르는(?) 내용이지만, 모른척 넘어가기 보다는 배울 점은 배우고 가는 것이 좋다고 생각해서 공유드립니다. 원 영상도 포스팅 하단에 공유드릴테니 시청하시기를 추천드립니다! 퀀트 투자의 원칙 1.투자 아이디어/가설 2.백테스팅 3.실전 매매 4.리스크 관리 여기서 백테스팅은 '과거의 패턴이 미래에.. 2021.10.03
  7. 퀀트 투자 4월 결산 월 수익률 +4.26%(퀀트킹, 올웨더, 미국 주식) 2 일하느라, 퀀트 공부하느라, 투자하느라 한 달이 정말 빠르게 흘러가는 것 같습니다. 그렇게 열심히 한 달을 보내고 자산이 불어나있는 모습을 보면 흐뭇하기도 하네요. 다행히(?) 지난 달에도 자산이 불어났기에 기쁜 마음으로 월 결산을 작성해봅니다. 3월에는 리밸런싱을 진행하면서 금액이 추가 투입되고, 종목도 모두 변경되어 월결산을 진행하지는 않았습니다. 참고해주세요. 0.시장 지수 3월 31일 종가 4월 30일 종가 등락률 코스피 3,061.42 3,147.86 +2.82% 코스닥 956.17 983.45 +2.85% S&P 500 3,972.89 4,181.17 +5.24% NASDAQ 13,246.87 13,962.68 +5.40% 4월 한달 간 코스피와 코스닥, S&P500, NASDAQ 모두 상승하.. 2021.05.07
  8. 실적 개선주 찾는 법! 성장 지표 파헤치기(ROE, OPM, NPM, 매출액, 영업이익, 순이익) 3 거의 모든 주식시장에서 실적의 개선은 주가의 상승을 동반합니다. 어떻게 보면 매우 당연한 논리이죠. 실적이 개선되었다는 것은 지금 당장 수익성이 좋다는 것 + 앞으로도 더욱 성장할 여지가 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 최근들어 엄청난 상승세를 보여주고 있는 성장성 지표에 대해 파헤쳐보는 시간을 가져보겠습니다. 1.지표 알아보기 - ROE : 지배주주순이익/지배주주소유 자기자본. 높을수록 이익의 질이 좋음 - OPM : 영업이익/매출액*100. 영업이익율로 높을수록 좋음 - NPM : 지배주주순이익/매출액*100. 순이익율로 높을수록 좋음 - 매출액 : 기업의 영업활동으로 인한 총 수익 - 영업이익 : 기업의 영업활동으로 인한 순수 이익 - 순이익 : 기업 전체의 순수 이익 전체 수익보다는 순수익에 초.. 2021.04.09
  9. 2021년 3월 미국주식 매도(슈퍼가치+38%, 고속성장+21%) 8 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 미국 시장에서 퀀트투자를 시작한지 벌써 4개월이 넘었네요. 처음에는 스크리너를 통해서 종목을 선정하였고, 이후 개인적으로 데이터를 수집해서 고속성장 전략을 접목시켰었죠. 최근 2020년 4분기 실적이 대부분 발표되면서 리밸런싱을 하기 위해 보유 중인 종목을 전량 매도하였고, 그동안의 성과를 같이 공유하려고 합니다. 1.슈퍼가치 전략(+38.29%) - 운영기간 약 4개월 투자 시작 때 올렸던 글이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고해주세요! 온라인에 무료로 제공 되는 스크리너를 통해 종목을 선별하였고, 실제로 투자까지 하였습니다 : ) 2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략) 안녕하세요! 오늘은 새로운 전략으로 미국 주식 종목을 매수하여서 일지를 기록해봅니다. 올.. 2021.04.02
  10. 미국 주식 데이터 수집 #5 업종(섹터)/산업 정보 가져오는 방법 2 안녕하세요, 오랜만에 미국 주식 데이터 수집 Tip을 남기네요. 최근 댓글로 Sector 정보를 제공해달라고 요청하신 분이 있어서 오늘 급하게 작업을 해보았습니다. 사실 쉬운 방법이 있을까해서 검색을 해보았는데, 따로 나오는게 없어서 직접 코드를 작성해보았습니다. 완벽한 방법은 아니지만, 필요로 하시는 분이 있을까 해서 포스팅을 작성해봅니다. 더 쉽게 업종(섹터)/산업 정보를 가져올 수 있는 방법을 아시는 분은 댓글로 공유해주세요~! 우선 제가 기존에 사용하던 Yahoo_fin 라이브러리에서는 업종 정보를 조회하는 함수가 따로 없더라구요. 그래서 Yahoo Finance에 들어가 어디에 업종정보가 있는지 찾아보았습니다. 사실 업종 정보를 꼭 Yahoo Finance에서 찾아야만 하는 것은 아니고, inv.. 2021.03.24
  11. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.14) - 실적발표 74% 완료 6 안녕하세요, 3월 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이.. 2021.03.14
  12. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(~2021.03.07) - 실적발표 66% 완료 4 안녕하세요, 3월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드 합니다. 포함된 데이터는 주가, 1개월 등락률, 3개월 등락률, 6개월 등락률, 9개월 등락률, 12개월 등락률, 거래대금(10일 평균), 시가총액, PER, PEGR, PBR, PSR, EV/EVITDA, OPM, ROE, ROA, GP/A, 자산, 자본, 부채, 실적기준일, 현분기 매출액, 현분기 영업이익, 현분기 순이익, 전분기 매출액, 전분기 영업이익, 전분기 순이익, 전전분기 매출액, 전전분기 영업이익, 전전분기 순이익, 현분기 매출액 QoQ, 현분기 영업이익 QoQ, 현분기 순이익 QoQ, 전분기 매출액 QoQ, 전분기 영업이익 QoQ, 전분기 순이익 QoQ, 현연도 매출액, 현연도 영업이익, 현연도 순이익, 전연도 매출액, 전연도 영업이.. 2021.03.08
  13. 퀀트 투자 2월 결산 월 수익률 +1.38%(퀀트킹, 올웨더, 미국 주식) 2 0.시장 지수 1월 31일 종가 2월 28일 종가 등락률 코스피 2,976.21 3,012.95 +1.23% 코스닥 928.73 913.94 -1.59% S&P 500 3714.24 3,811.15 +2.60% NASDAQ 13,070.70 13,192.35 +0.93% 2월 한달 간 코스피와, S&P500, NASDAQ은 소폭 상승하였고, 코스닥은 소폭 하락하였습니다. 개인적으로 코스닥에 해당하는 한국 중소형 주에 많이 투자하고 있기 때문에 장이 좋지 않다고 느껴졌었는데, 실제로 수치를 보니 그렇게 나쁜 장이 아니었네요🤣 이래서 다양한 장에 분산해서 투자해야하는 것 같네요. 그럼 이제 운영하고 있는 전략들이 어떤 성과를 냈는지 확인해보도록 하겠습니다. 1.퀀트킹 포트폴리오(저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트).. 2021.03.06
  14. 11월-4월 전략, 시즈널리티(seasonality), 할로윈 효과 - 이론편 안녕하세요, 오랜만에 퀀트 전략으로 돌아왔습니다. 오늘은 퀀트 투자에서 핵심적인 팩터 중 한 가지인 시즈널리티, 계절성(seasonality)에 대해 알아보겠습니다. 시즈널리티를 활용한 전략에 대해 간략하게 설명드리면, 11월부터 4월까지 주식 시장의 수익률이 비교적 높기 때문에, 이 기간에만 주식 투자를 진행하는 방식입니다. 이미 시즈널리티에 대해서 들어보신 분들도 있을테고, 처음 듣는 분들도 계실텐데요. 아마 처음 들으신다면 주식 시장에서 시즈널리티와 같은 특성이 나타나는게 잘 이해되지 않으실 것입니다. 저도 처음에 그랬거든요. 특히나 제가 처음 주식 투자를 시작한 2020년의 경우에는 시즈널리티가 나타나지 않은 전형적인 연도였기 때문에, 더더욱 받아들이기가 쉽지 않았습니다. 개인의 경험이 매우 강력.. 2021.03.03
  15. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(2021.02.07~) - 실적 업데이트 中 안녕하세요, 2월 둘째주 미국 주식 퀀트 데이터 업로드합니다 : ) 지난주부터 미국 기업들의 실적 발표가 시작되었습니다. 그래서 수집해서 제공해드리는 데이터에도 최신 실적이 반영된 기업들이 있습니다. 아직은 전체의 1/4 정도만 실적 발표가 된 상황이고, 데이터도 그 정도 반영되어있습니다. 데이터에서 실적기준일이 2020년 9월 30일인 기업들의 현분기 매출액/영업이익/순이익은 2020년 3분기의 실적입니다. 실적기준일이 2020년 12월 31일로 되어있는 기업들의 현분기 매출액/영업이익/순이익은 2020년 4분기의 실적이니 활용하실 때 참고하시기 바랍니다. 추가적으로 필요하신 데이터가 있으면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 최대한 빠른 시일내에 반영하여 제공하도록 하겠습니다. 감사합니다 : ) 공감과 댓글.. 2021.02.08
  16. 연금저축 어떻게 운영할 것인가? 펀드 vs ETF 1 1.연금 저축이란? 연금저축이란 개인의 노후생활 보장 및 장래의 생활 안정을 목적으로 10년 이상 개인이 낸 금액을 적립하여 55세 이후에 연금으로 받을 수 있는 장기저축상품입니다. 국가에서는 이런 연금저축에 많은 혜택을 주면서 노후자금 마련을 장려하고 있습니다. 절세효과 - 최대 66만원 연말환급 - 연간 납입금액의 최대 400만원 x 16.5% (총 급여가 5,500만원 이하인 가입자의 세액공제 효과) 다양한 포트폴리오 구성 - 주식형 펀드 및 채권형 펀드 등 다양한 펀드와 ETF 편입 가능 자유로운 입출금 - 연1,800만원까지 입금 가능 (단, 연금저축계좌, 퇴직연금 DC형 및 IRP 개인추가납입 합산) - 계좌해지 없이 언제든지 필요한 만큼 예수금(현금) 또는 펀드 환매 후 인출 가능 - 연금적.. 2021.02.05
  17. 퀀트 투자 1월 결산 월 수익률 +5.43%(퀀트킹, 올웨더, 미국 주식) 2 안녕하세요, 롤러코스터 같았던 1월이 끝나고 벌써 2월이 되었네요. 1월달의 퀀트 투자 수익은 어땠는지 함께 살펴보도록 하겠습니다! 우선 함께 비교할 시장 지수부터 확인해보겠습니다. 0.시장 지수 12월 31일 종가 1월 31일 종가 등락률 코스피 2,808.60 2,976.21 +5.96% 코스닥 927.00 928.73 +0.18% S&P 500 3,756.07 3714.24 -1.11% NASDAQ 12,888.28 13,070.70 +1.41% 1월 말에 연속적으로 하락하여서 1월에는 시장 지수 자체가 많이 떨어진 줄 알았는데, 꼭 그런 것도 아니었네요..! 코스피의 경우 무려 6% 가까이 오르며 엄청난 상승세를 보였습니다. 제가 운영하고 있는 포트폴리오가 대부분 중소형주라 대형주의 상승 수혜를 .. 2021.02.03
  18. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(2021.01.24~) - 시가총액/밸류지표 추가 2 안녕하세요, 2021년 넷째주 미국 주식퀀트 데이터입니다. 지난주와 마찬가지로 csv와 xlsx파일로 올려드립니다. 이번 주 업로드 데이터부터 실적발표 데이터와 실시간 데이터를 분리하였습니다. 댓글로 시가총액이 맞지 않는다는 문의를 주셔서 확인해보니, 시가총액을 실적 발표일 기준(2020년 9월)으로 가져오고 있었습니다. 해당 데이터들은 실적 데이터와 분리하였습니다. 주가의 영향을 받는 데이터들(주가, 등락률, PER, PBR 등 밸류지표, 시가총액)은 주별로 업데이트 하는 것으로 변경하였습니다. 추가적으로 필요하신 데이터 or 요청사항이 있으시면 언제든지 댓글로 알려주세요 : ) 데이터 잘 활용해주시고, 모두들 성공적인 퀀트 투자 하세요~! 2021.01.25
  19. 돈이 되는 미국 주식 퀀트 데이터(2021.01.17~) - 주가/모멘텀/거래대금 추가 2 2021년 셋째주 미국 주식 퀀트 데이터입니다. csv 파일과 엑셀 파일로 올려드립니다. 파일의 내용은 동일합니다 : ) 이번 주 올라가는 데이터부터 크롤링한 시점의 주가/1개월 등락률/3개월 등락률/6개월 등락률/9개월 등락률/12개월 등락률/거래대금 데이터를 추가했습니다. 물론 매일 변하는 것이기 때문에 실시간으로 딱 맞다고는 할 수 없습니다. 그래도 일주일에 한 번씩 업데이트해서 업로드하려고 하니 종목 선정시에 그렇게까지 영향을 받지는 않을 것 같네요~ 앞으로도 더 다양하고 정확한 데이터를 제공해드리기 위해 노력하겠습니다! 혹시 추가적으로 있었으면 하는 데이터나 문의사항이 있으시면 언제든지 댓글로 달아주세요. 2021.01.21
  20. 2021년 1월 미국 주식 매수(고속성장 전략) 2 안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 11월에 슈퍼 가치 전략으로 미국 주식을 매수한 이후에 2달만에 고속성장 전략으로 매수를 진행했습니다. 정말 게으른 퀀트가 맞네요😂 고속성장 전략은 제가 직접 만든 전략은 아니고, 퀀트킹님의 4대 포트폴리오 중 고속성장 포트폴리오의 컨셉을 유사하게 따라한 전략입니다. 4대 포트폴리오 중 수익률 측면에서 가장 높은 성과를 내고 있어서 많은 사람들에게 인기가 많은 전략이죠. 다만 미국 주식으로 적용을 하기에는 미국 상장 기업들의 매출액/영업이익/순이익 성장률을 알기가 힘들었었죠. 그래서 저도 직접 크롤링을 하면서 데이터를 모았답니다. 그 과정이 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 참고해주세요 : ) 미국 주식 데이터 수집 #0 못 찾겠으니 직접 모아보자! 안녕하세요! 지난 번 포스.. 2021.01.15
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